Блог им. kuba

Торговля опционами

    • 07 апреля 2018, 07:50
    • |
    • Kubatay
      Smart-lab премиум
  • Еще

Всем привет!
   В продолжение открытой конструкции, на экспирацию 05/04 закрыл недельную покупку волы и роллировался на следующую неделю:

закрыл недельки 05/04:
+1шт call 125(05/04) 70п
+1шт put 125(05/04) 310п
остальные экспирировались в ноль

открыл недельки 12/04:
-1шт call 125(12/04) 1060п
+2шт call 127(12/04) 300п
+1шт call 130(12/04) 80п
-1шт put 125(12/04) 1260п
+2шт put 122(12/04) 450п

   Недельки закрыл за 45мин до экспирации. Закрыл раньше, т.к. цена проходила близко к 125 страйку, временная стоимость центральных опционов была незначительная и опционы стали вести себя как фьючерс, плюс недельная часть вышла в символический плюс 50п. По факту, на саму экспирацию результат был бы лучше, примерно на +230п.
   Попытался описать принцип открытия позиции, по которому я выбираю страйки, цены и их количественное соотношение, но в итоге пришел к выводу, что получается слишком много ситуаций, при которых я так или иначе выбираю как мне открыть/закрыть позицию. Т.е. если бы я решил запустить робота по данной стратегии, то ничего бы не вышло, всегда необходимо принимать индивидуальное решение, основываясь на тех множественных параметрах, в рамках которых находится рынок именно в текущий момент времени. Например, в определенный момент я оцениваю состояние рынка и у меня возникает несколько вариантов управления открытыми позициями. Среди нескольких этих вариантов я оцениваю какой вариант для меня более оптимальный и соответственно привожу его в исполнение.
  По ГО вся конструкция в совокупе(две части) составляет около 4000руб.


Графическое представление конструкции на закрытие пятницы 06/04:

Покупка волы(неделька):
Торговля опционами

Продажа волы(месячник):
Торговля опционами

Общий профиль по двум частям:
Торговля опционами


Итоговая таблица по всем конструкциям:

Торговля опционами

★3
9 комментариев
Вот Так, добавил
avatar
Kubatay, так недельки 12апреля, если вы продали по 125 колл и пут, выйдет базовый фьюч, то как профиль то строится? в минусе позиция будет…и предыдущие  конструкции, фьючерсом вы не регулировали?
avatar
gelo zaycev, на поставку фьючей я не выхожу, прям перед самой экспирацией закрываю центральные проданные опционы. Фьючом не регулирую. Не обязательно позиция будет в минусе, например, недельки 05/04 получились +50п
avatar
Kubatay, то есть от центральных проданных +50 пунктов ? я обычно в направленные покупаю голые и фьючом типа дельту режу",… то что на поставку это самое целесообразное будет,… но вот если за  125выйдет фьюч, то недельки  12апреля(что -то «чуйка» -фундаментальная, так сказать) то в минусе конструкция  у вас будет? 
avatar
gelo zaycev, +50п  от всей недельной конструкции:
первая часть(на недельках):
-1шт call 125(05/04) 1150п
+3шт call 127(05/04) 350п
-1шт put 125(05/04) 1290п
+2шт put 122(05/04) 480п

По поводу неделек 12/04, если посмотреть на самый первый график, то видно, что в прибыли я буду если цена на экспирацию будет ниже чем 120750 или в интервале 124250-125750 или выше 129250. Соответственно в других интервалах будет ограниченный убыток, не больше чем 1710п
avatar
Kubatay, Удачи! Ждемс, итоговых результатов… в опшин-ру в аналитике строите?
avatar
gelo zaycev, спасибо. Эти графики в квике строил.
avatar
Kubatay, как ваше состояние, ниже 120.750 вам во благо?
avatar

теги блога Kubatay

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн