Если кто-то вам предложит
RI колы 125
То, по воле 18, я советовал бы брать.
Примерно в 22-10 добрые люди около 3000 тысяч контрактов в апрельской месячной серии передавали в хорошие руки по 18-й IV. Возможно предложат сегодня и еще
Oleg Only Algo, ага. Или ниже. Или одно из двух.)))
А если серьёзно. Продавая колы могут набирать позу синтетических путов. То же касается открытого интереса по фьючерсам. Никто ведь не видит всей позиции крупных игроков.
Стас Бржозовский, не знаю что они там прикрывали, но покупали этот объём (посмотрел по 127 страйку) — 29 марта в 18 часов.
Может шортовую позицию по фьючам прикрывали, а сегодня откупили всё днём и колы вечером прибили за ненадобностью.)))
Это если колы хедж. А если не хедж, то сделка убыточная и такой объём — маловероятно. Как правило у дураков денег нет.)))
Так что я склоняюсь к тому что сегодня мы видели локальный разворот вверх. К тому же открытый интерес сильно вырос. Теперь надо смотреть когда он падать начнёт. Значит игра закончилась.
Почему 125000? В 127500 примерно такой же объем прошел и там вола даже меньше. А после 13-30 в 130000 еще больший объем прошел. Кстати на максимальной воле дня. Но что это дает постфактум?
И потом, что значит «колы брать»? Направленно? Это же не наш Ваш метод ;)
Анатолий, 125 потому что центр и потому что в рифму. Информация постфактум дает возможность насторожиться на случай повторения истории. «Колы брать» — это значит брать колы, коли их продают, а не путы) Ну а направленно или нет — каждый сам для себя решает. Мне, например, хапнуть такой объем направленно дурное воспитание не позволяет
Стас Бржозовский, почему в 22-10, а не в 13-00?
А если бы Вы знали наверняка, что колл 130000 вырастет в 40 раз от лоя — что бы сказало насчет объема «дурное воспитание»?
Alfa, воспитание сказало бы что я идиот, потому что наверняка никто никогда ничего не знает. В 13 часов по волатильности дорого было все, ну и мне лично далекий страйк был не интересен
Alfa, критерий то простой, точнее 2 простых — либо достаточный заработок по операции, либо невыносимый минус. Котировки ставить буду, конечно, не в пунктах цены, а в пунктах волатильности. А вот колы или путы продавать — что кушать будут, то и продам
Kuzuma, не видел, что там в квартальных, а вот в сентябрьской серии сегодня целый день кто-то покупал 3000 70-х путов по теории (60 пунктов). Так никто ему и не продал.
mav1984, 3000 лот это ерунда да и маркетоса там нет еще, а я сегодня в 150-ом июне сайз 100000 контрактов выставлял бидом по теории 10 п., так мне тоже никто ничего продал)))
А если серьёзно. Продавая колы могут набирать позу синтетических путов. То же касается открытого интереса по фьючерсам. Никто ведь не видит всей позиции крупных игроков.
Может шортовую позицию по фьючам прикрывали, а сегодня откупили всё днём и колы вечером прибили за ненадобностью.)))
Это если колы хедж. А если не хедж, то сделка убыточная и такой объём — маловероятно. Как правило у дураков денег нет.)))
Так что я склоняюсь к тому что сегодня мы видели локальный разворот вверх. К тому же открытый интерес сильно вырос. Теперь надо смотреть когда он падать начнёт. Значит игра закончилась.
И потом, что значит «колы брать»? Направленно? Это же не наш Ваш метод ;)
А если бы Вы знали наверняка, что колл 130000 вырастет в 40 раз от лоя — что бы сказало насчет объема «дурное воспитание»?
То есть у Вас стреддл, а не одни только апрельские коллы 125?