Заметки об опционной торговле. Начинаю знакомиться с нефтью, табличка для трейдинга.

Сегодня, подумав над словами Московского Лоссбоя: 

  Нефть — она мне нравится чем — её торгует весь мир, «третьих мартов», «Цхинвалей» и иных «Сирий» пореже бывает. И более гладкая — двухчасовики описывают всё состояние рынка просто чудесно!

решил ввести в свой торговый «репертуар» нефть. И таким образом частично диверсифицироваться от локальных российских рисков.

BR рос несколько дней практически безостановочно, поэтому я решил продать апрельский кол на 68 страйке с двумя идеями:
1. Уже долго растет, пора бы и честь знать, должен отскочить.
2. Если будет расти дальше — перевернусь в проданный пут.

Непривычно торговать в долларах и центах. Хорошо, хоть в терминале потом можно посмотреть, сколько это рублей. Еще непонятно, где у нефти опасный край! Похоже, что она «обоюдоострая» — может как резко пойти вверх, так и резко пойти вниз. 

В общем, продал один 68 кол в обед за 1.87, и уже через час перевернулся в пут, купив фьюч по 68.44. Заодно продал 66 пут за 1 бакс для компенсации потерь. Нефть мои локальные прогнозы оправдала и ускакала дальше на 69.3. Посмотрим, что с ней завтра будет. Впрочем, до экспирации еще далеко, может конкретно «запилить» возле 68 страйка.

Еще интересная мысль сегодня проскочила: из проданного кола перевернуться в проданный пут = сделать непокрытый кол покрытым! 

***

Такой же «переворот» устроил в сбере. Там у меня было 2 проданных апрельских кола в 27 страйке. Купил 1 фьюч по 27050, завтра посмотрим на цену, если вверх пойдет, второй кол хочу роллировать. Еще в сбере у меня проданные путы на 23-24 страйках, так что если сильно вверх пойдет, то путы откуплю раньше срока.


А пока что получился проданный стреддл какой-то )

***

Зигзаг, про который я прошлый пост написал, как мне и сказали в комментариях, при движении цены вправо начал минусить. Пока что борюсь на уровне безубытка (если посчитать комиссии, то уже убыток )), но всё равно надеюсь на лучшее! С управлением зигзагом пока не всё понятно, как лучше делать, набираюсь опыта в общем.

И как-то не хотят по воле дорожать купленные колы! ) Цена вверх двигается, а волатильность моих 132 и 135 всё так же — минимальная по сравнению с другими страйками.

***

Что там у меня еще?! Календарь на си — проданные майские (как умудрился продать, сам себе удивляюсь, там вообще стаканы пустые сейчас), купленные июньские — странная позиция, за которой и наблюдать-то неинтересно. Живет себе и живет своей жизнью. В интересах календаря, чтобы Си встала на 57250. Впрочем, если и ниже пойдет — это тоже хорошо, откуплю проданную ногу, а купленную немного попридержу у себя в надежде на обратный рост. Хотя сильно ниже тоже не надо — у меня там проданные путы в сишке )

***

Есть классная заявка на 50 страйке сентябрьской Си. Кто-то продает 5000 путов по 50 пунктов (магия числа 50?!), почти 500 уже разобрали за несколько дней. На секундочку, под это дело почти 3 млн ГО нужно. Кто бы это мог быть?! Может это «челябинский» след?! ;)

***

И напоследок о «софте для трейдинга» — недавно завел себе табличку учета для простых конструкций — типа продажи краев, стренглов и «лодочников-сепаратистов» (т.е. те, которые перевозят через страйки и устраивают перевороты ))



Условное форматирование и простенькие формулы, срабатывающие в зависимости от заполненности ячеек. Вручную заполняются только столбцы до J, остальное всё считается и разукрашивается само. Комиссии тут не учитываются, т.к. лень искать, сколько комиссия у биржи за ту или иную сделку.

ГО вписывается то, которое показывает терминал при открытии заявки (может не совпадать с фактическим ГО из-за связи с другими позициями). А проценты к ГО — это здесь чисто для красоты. Да, я знаю, что так считать проценты некорректно, но вот хочется мне )

Возможно, добавлю еще столбцы «удаление от текущей цены» (в процентах от БА при открытии позиции) и прибыль к ГО за фактическое время нахождения в позиции.

Когда наберется статистика можно будет проанализировать инструменты, доходности, время нахождения в позиции и т.д.

Если кого заинтересовала табличка или хотите себе такую же завести, то можете взять за основу мой вариант — скачать можно отсюда https://yadi.sk/d/VyTqQmGH3TdEmu По формулам и условному форматированию тоже можете обращаться, подскажу.

Кстати, в таблице реальные сделки. Как видите, захожу по минимуму, чтобы оставался хороший запас для маневров (роллирования или переворотов). Не внесены сюда только сложные конструкции — зигзаги и календари, потому что фиг знает, как их вносить (по отдельности вписывать элементы не хочется), и позиции, которые я открыл еще в январе (дальние края по РТС, например).

Но вообще, уже чувствую, что слишком много всего себе наоткрывал. Неудобно следить за всем сразу. И нефть ловить с её размашистыми движениями, и за сбером следить, чтобы тихой сапой за страйк не переполз, и зигзаг туда-сюда балансировать.

После апрельской экспирации надо заканчивать с таким большим количеством позиций, требующих постоянного внимания, а то глаза разбегаются.