Время это риски?

Андрей Михалыч, По-Вашему получается:
Время, которого у нас нет, это есть деньги, которые у нас есть ?

POWERFUL TRADERS, Причём тут время? импульс это срабатывание ордеров и пока все ордера не отработают идёт движение, вы можете замерить время только после импульса, сколько он продлился, одно и тоже по размеру движение может пройти за секунду а может за час или год.

Евгений, здравствуйте.
Вы не нам задавайте этот вопрос.
Внимательно читайте ТЕМУ поста и о чём Трейдер конкретно спросил. Что такое импульс и как происходят механизмы срабатывания ордеров и их категорий, мы уже описывали в нашем блоге. Вообще не по адресу ваш коммент.
С уважением, трейдер Kunkei Tengri.
 

Дом Металла, 

Чем дольше твоя позиция на рынке тем выше возможность потерять.

С тем же успехом Чем дольше твоя позиция на рынке тем выше возможность заработать. Что доказывают инвесторы сидя по сто лет. Но опять повторюсь время тут не при чём, если на инструменте нет сделок то движение в 1 пункт никогда не случится.

Евгений, не будет того же успеха. На фьючерсах контракт на 3 месяца. Вам принудительно закроют сделку. Если вы же в акциях сидите то инфляцию вас сожрет не за 100 лет, а за 25. На рынке есть время и оно определяется не сколько стаканом сколько новостным фоном 

Дом Металла, Вы говорите про расходы и комиссии, это уже другой момент который нужно рассматривать отдельно, есть тот же кери трейд где долгое сидение только в плюс. 

Евгений, с таким же успехом Вы можете вынести все реальные факторы за скобки. Если кто-то сможет открыть позиции в инструменте без расходов и комиссий я за него буду рад. Но мы живем в мире где для того что бы делать классный продукт (например всемирный обменик) часто нужно нести операционные затраты которые рассчитываются на единицу времени. Потому пока Вы работаете в рамках лицензионных организаций под названием биржи, где товары измеряются в том числе и по времени. Сама маркировка тикера инструмента указывает на оценку по времени. Пример: 6EH7 — контракт Euro FX (6E), март (H) 2017 (7). В тикере нет никаких оценок в виде импульсов/волн/количество покупок/продаж и это не ошибка или случайность. 

Дом Металла, Разговор ни о чём. Всё зависит от ситуации. Да и сам вопрос бред.

Евгений, все предельно просто и очевидно. Время — мера оценки риска. Чем дольше открыта позиция, тем выше риски. Другого не дано.

Дом Металла,  

все предельно просто и очевидно. Время — мера оценки риска. Чем дольше открыта позиция, тем выше риски. Другого не дано.

Бред. Никак не связанные вещи. Риск рассчитывается не временем а средствами которые вы готовы потерять в сделке. Вы же не тупой чтобы открывать сделку и через N минут закрывать её если нет профита.... 
Я нигде не видел чтобы риск измерялся временем а не процентом от депозита.
 
Вы в кэше рискуете также как и в сделке так как по факту вы купили доллар с плечом 1. 
Цена за год может уйти в большой профит и в большой убыток, а может никуда не уйти, так с какого перепуга у вас риски растут? 

Евгений, Никогда не видели? Можете открыть любой учебник по оценки рисков и там в формуле будет буква «t» обозначающее время.
Если вы никогда не видели то скорей всего просто никогда и не читали про риски.

Очень просто чем дольше вы на рынке тем больше охват событий, которые могут произойти. Эти события могут быть не только положительными или нейтральными для вас, они могут и негативными, потому что для любой сделки нужна вторая половина (покупатель если вы продаете или продавец если вы покупаете).
Если вторая половина восприняла новое событие отличное от вас и пошла в противоположную сторону, то вы будете в минусе. Вас просто высадят из рынка и пойдут зарабатывать дальше. Количество новостей воспринимают именно как календарь. Если Вы этого не понимаете то тут всего два варианта: вы не торгуете либо сейчас вас вынесут. Потому дам бесплатный совет: пересмотрите свой РМ.    

Дом Металла, Не я бред не читаю, мне вообще книги о трейдинге уже не нужны ничего нового я уже неузнаю никогда, я сам могу написать 10 книг, хотя на самом деле вся торговля вместится на 3х страницах.
Оценка рисков происходит при входе в сделку и она заключается в том что вы выделяете ту сумму которую готовы потерять. Никто никакого времени не считает, так как оно никогда неизвестно, никогда неизвестно когда вы выйдете в + через 5 минут или через год. Поэтому никакое время в рисках не участвует да и оно там на хрен ненужно, так как риск это конкретная сумма которую вы готовы потерять в сделке. Если бы время являлось отрицательным фактором то на рынке не было бы ни одного инвестора, которые по 5 лет сидят, получают дивиденды и кроются по достижению нужного профита.

Евгений, Оно и видно) у вас рудиментарное понимание категории риск.  В экзаменах на получение лицензии брокера в США нет аналога правильного ответа подобному вашему. В экономической теории под «риском» принято понимать вероятность (угрозу) потери рыночным субъектом части доходов в результате осуществления определенной производственной или (и) финансовой деятельности и а) там в формулах оценки есть время и б) в рынке акций также есть время. 

Дом Металла, 

Время — мера оценки риска. Чем дольше открыта позиция, тем выше риски. 

с учетом того, что вопрос задан в опционной ветке форума со второй частью вышеприведенной цитаты можно поспорить.

если, например, говорить про продажу опционов, то с течением времени риск наоборот уменьшается и это отражается на теоретической цене опциона.

mav1984, Нет. Стандартный подход оценки опционов, основанный на формуле Блэка-Шоулза, предполагает, что распределение вероятностей имеет форму обычной колообразной кривой (нормальное распределение). Не стоит брать за аксиому, что распределение вероятностей нахождения цены в момент истечения срока действия опциона на разных уровнях может быть описано с помощью нормальной кривой: наиболее вероятными являются цены, близкие к текущему уровню; чем дальше цена от текущего уровня, тем ниже ее вероятность. Нормальным распределение вероятностей было бы только в случае, когда движение цены на акцию представляло собой аналогию тому, что принято называть походкой пьяного или таракан в трубе как недавно было на форуме. Если пьяный стоит в узком коридоре и может двигаться только вперед или назад, его движения могут считаться случайными только при соблюдении трех следующих условий:

1.Он может шагнуть вперед с той же вероятностью, что и назад.

2.Вперед он должен шагать на то же расстояние, что и назад.

3.Он должен совершать по одному шагу в единицу времени.

 Это очень жесткие требования. Не многие переменные в состоянии их соблюсти. Могу поспорить, что цены по опционам и близко не подходят к выполнению данных условий (за один шаг принимается дневное изменение цены).

Дом Металла, непонятно, как это связано с моим комментарием про уменьшение риска с течением времени при продаже опционов.

Что касается распределения вероятностей, то для этого есть улыбка волатильности. Мне понравилась лекция Твардовского на эту тему

mav1984, Если вы про опционы с целью спекулятивного заработка то вас ждет большая неожиданность — не уменьшается риск с течением времени.
Можете полистать вот это 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167668715301177 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426617302856
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042443117303104
Можете просто вложить все деньги в опционы и посмотрите на отличия от ожидаемой прибыли 
За лекцию спасибо