Как улучшить стратегию покупки акций от средней?

В прошлом обзоре мы разобрали стратегию покупки акций от средней. В этом посте мы рассмотрим, как можно ее улучшить. Первое, что мы сделаем, это уменьшим установленный ранее период RSI с десяти дней до пяти и ускорим сигнал данного индикатора. Затем для подтверждения сигнала от RSI(5) мы добавим два дополнительных индикатора ширины рынка: S&P 500% Above 20-day EMA (!GT20SPX) и S&P 500 AD Percent ($SPXADP), сглаженный на 10-дневную среднюю (EMA(10)).

Данные индикаторы используются на сайте Stockcharts.com (как с ним работать я подробно рассказывала здесь) и означают следующее:

• S&P 500 AD Percent ($SPXADP) — это разница в процентах между числом растущих и падающих акций в S&P 500. Как его строить мы разбирали здесь.
• %Above 20-day EMA ( !GT20SPX) — это процент акций в S&P 500, находящихся над своей 20-дневной скользящей средней (EMA20). Как его строить мы на примере EMA(200) разбирали здесь.

Давайте снова возьмем график S&P 500 (SPY) и нанесем на него индикаторы RSI(5), !GT20SPX и $SPXADP, сглаженный на EMA(10).

«Живая» версия графика здесь.

Если мы проанализируем график, то увидим, что наилучшие моменты для покупки SPY возникали тогда, когда все индикаторы достигали уровня своей перепроданности и начинали разворачиваться наверх (на графике они отмечены зелеными пунктирными линиями). Как видно, для RSI(5) уровнем перепроданности является значение 30 и ниже, для !GT20SPX — ниже 30%, а для $SPXADP — минус 10% и ниже. И одновременный разворот с этих уровней наверх мы можем использовать как сигнал на лонг (открытие длинной позиции). Однако мы должны помнить, что данная стратегия работает только на бычьем рынке, то есть тогда, когда 50-дневная средняя на графике актива движется над 200-дневной и растет.

Что еще можно сделать?

Данная стратегию применима не только для входа в S&P 500 (SPY), но и в другие индексы и секторы S&P 500. Нам лишь потребуется заменить тикеры актива и индикаторов ширины рынка на графике. Перечень тикеров для замены вы найдете, открыв скрытый контент на моем блоге.

P.S. Дата уплаты налогов все ближе

Если вы торгуете через Interactive Brokers и у вас много сделок, то подготовка 3-НДФЛ перестает быть простой задачей. Прежде всего потому что налоговая требует подробный отчет по каждой сделке. И чем больше у вас сделок, тем сложней подготовить такой отчет. Вы можете упростить себе жизнь, поручив подготовку отчета мне. Подробнее здесь.

Хотите получать мои комментарии по рынку акций США? Подписывайтесь на мой канал в Телеграмм. Хотите получать мои торговые идеи? Подписывайтесь на мои сделки​. Интересуетесь криптовалютой? Здесь​ учат ей торговать. Торгуете криптовалютой? Подключайтесь к моему роботу​.

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.
Автор Mindspace.ru и Trades.Mindspace.ru​