Блог им. Grd

Честно о трейдинге или сигнал (Основание) при покупке акций в портфель.

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


Я хотел бы вам рассказать, что послужило сигналом при покупке акций и формирование активного портфеля на 2018г., который также участвует в конкурсе управляющих в составе K.G.Б. под чутким руководством KiboR — а.


Сама суть не в конкретных акциях, а в действиях которые направлены на максимизацию прибыли и минимизацию убытков.
Все вы знаете, как я торгую и что использую при принятии решения на рынке.
Для тех кто не знает: Я использую исключительно ТА, но в виде конкретных алгоритмов/сочетание различных индикаторов ТА в купе с различными временными масштабами/ТФ.
Основной принцип: Покупка низкой волатильности, продажа высокой.
Иными словами, я стараюсь покупать фундаментально сильные бумаги после значительной коррекции на развороте нисходящего тренда. Бывает в узком коридоре при коротких свечах, бывает на V образном развороте, но последнее встречается довольно редко, например, разворот индекса ММВБ в середине июня 2017г.

Мои инструменты созданы так, что позволяют войти в рынок на довольно безопасном уровне, я называю это — техническое дно.

Полностью естественно, я никогда не раскрою ТС, но всегда в своих постах пишу и рассказываю о действиях и показываю часть ТС.
Сегодня я хочу вам рассказать о простой технической вещи, которая всегда возникает при моих покупках в зоне «Накопления» актива или как я говорю «Техническое дно». Это дивергенция, в моём случае бычья.
Она появляется у меня на линейном (2-е линии) MACD в виде гистограммы. Не гистограмма MACD, а именно линейный индикатор в виде гистограммы. Гистограмма MACD для этих целей не подходит, т.к. слишком чувствительная и даёт много ложных сигналов.

Бычья дивергенция всегда возникает в конце нисходящего тренда. В 100% случаях.
Но, дивергенция бывает не только классическая, а например, двойная или скрытая и т.д.
Чтоб умело использовать сильнейший сигнал в ТА, нужно досконально изучить различные виды дивергенции.
Проанализировать сотни и тысячи акций за весь промежуток существования нашего рынка, да и не только нашего.

Я специально никогда не использую дивергенцию, она возникает у меня на индикаторе сама собой, после того как комплексная ТС даёт сигнал на покупку. Я никогда не задумываюсь о ней, я знаю, что если есть сигнал на покупку, то и есть дивергенция. Я её вижу, но сильно не обращаю на неё внимание.

Скажу честно, на акциях Магнита не было бычьей дивергенции на недельном ТФ (Я хотел сыграть отскок, о развороте и не было речи на тот момент в посте), но я всё равно их купил, в расчёте на пробой ближайшего сопротивления на уровне 6850 руб. и дальнейший рост до уровня 7250 — 7300 руб. Но, увы я ошибся.

Но, хотел бы, чтоб вы уважаемые читатели обратили свой взор на такой мощный инструмент ТА.


Вот список акций моего портфеля который составлен 2-е недели назад, Газпром и Магнит куплены в самом начале января, об этом я писал посты с ТА этих замечательных и не очень бумаг.

Честно о трейдинге или сигнал (Основание) при покупке акций в портфель.

Акции Магнита проданы по цене 6150 руб. при прохождении локального минимума в 6165 руб.
О чём я также писал и заранее предупредил KiboR — а.
В пятницу был обвал по бумаге до уровня 5539 руб. или 10,2%. Предыдущее закрытие было 6170 руб., пятничное открытие торгов на уровне 6170 руб., что позволило мне выйти из бумаги на открытии торгов. Общие потери составили 6500 покупка, 6150 продажа — 7700 руб. (22 акции), убыток 5,4% на акцию. На общий капитал убыток составил от Магнита всего 0,58%. Риск на сделку 0,58%.

В данное время портфель выглядит вот так.

Честно о трейдинге или сигнал (Основание) при покупке акций в портфель.

В понедельник или во вторник я докуплю 1-у акцию на сумму от продажи Магнита, т.е. 22 акции * 6150 руб. = 135 300 руб.

Ну, а теперь графики акций из портфеля с тех. сигналом бычья дивергенция до момента покупки.

Недельный график:

Роснефть.

Честно о трейдинге или сигнал (Основание) при покупке акций в портфель.
Честно о трейдинге или сигнал (Основание) при покупке акций в портфель.

Сургутнефтегаз -п.

Честно о трейдинге или сигнал (Основание) при покупке акций в портфель.
Честно о трейдинге или сигнал (Основание) при покупке акций в портфель.

Алроса.

Честно о трейдинге или сигнал (Основание) при покупке акций в портфель.
Честно о трейдинге или сигнал (Основание) при покупке акций в портфель.

Россети ап.

Честно о трейдинге или сигнал (Основание) при покупке акций в портфель.
Честно о трейдинге или сигнал (Основание) при покупке акций в портфель.

Уркалий.

Честно о трейдинге или сигнал (Основание) при покупке акций в портфель.
Честно о трейдинге или сигнал (Основание) при покупке акций в портфель.

AGRO — гдр.

Честно о трейдинге или сигнал (Основание) при покупке акций в портфель.
Честно о трейдинге или сигнал (Основание) при покупке акций в портфель.

ЧМК.

Честно о трейдинге или сигнал (Основание) при покупке акций в портфель.
Честно о трейдинге или сигнал (Основание) при покупке акций в портфель.


На недельном индикаторе MACD чётко видна бычья дивергенция: Одинарная, двойная, скрытая.
Также вы найдёте и медвежью дивергенцию, если внимательно посмотрите на графики.

Пользуйтесь с умом таким сильным сигналом ТА и не забывайте, что в чистом виде не стоит использовать дивергенцию.
У вас должны быть другие основания на вход в позицию, а дивергенция как подтверждение вашего суждения.

Отвечу на любые ваши вопросы, комментируйте.
Может быть у вас будут какие либо замечания или предложения.


Подписывайтесь на мой блог — Вас ждёт много интересного!

С уважением, Grad.

★25
107 комментариев
прэлестно
avatar
а по Аэрофлт есть изменения с прошлого честного ТА?
avatar
Бланш, Идём пока на 130 руб. У него ситуация один в один как с Магнитом, ну только Аэрофлот чуть отскочил, а у Магнита как мы знаем был узкий мини коридор.
avatar
Grad, У Магнита долгое  падение

smart-lab.ru/blog/436381.php 30 ноября 2017г.

Прогнозирую дальнейшее коррекционное движение в ценовую зону 5100 -5200 руб. — 61,8% от цикла роста (с 260 до 12944) руб.
Сильный рост заканчивается глубокой коррекцией.

avatar
Виталий Investor, Пока, я тоже так считаю.
avatar
Виталий Investor, Вы молодец.
avatar
Бланш, На недельном графике импульс вниз, но скорость замедлилась, а на дневном мощная бычья дивергенция. 
avatar
Kapral, Пожалуйста, всё будет ХОРОШО)))
avatar
Kapral, Пока вниз до 130 руб., а там видно будет!
avatar
Grad, А Магнит до скольки вниз видите?
avatar
Dikada, На «Сегодняшний» день примерно 5100, дальше видно будет.
avatar
Dikada, Самый пессимистичный сценарий примерно 3500 руб.
avatar
Добрый день. Какие скользящие рекомендуете использовать? Спасибо.
avatar
Hungry_Jew, Я на недельном и дневном использую исключительно период 21.
У меня отдельная ТС есть 4 скользящих средних. В лучших записях Смартлаба есть: Взрыв волатильности называется, т.е. день тренда.

Для дня лучше 21 торговый день — свечи берёт за торговый месяц. Это средняя выступает неплохой поддержкой при коротких коррекциях. Длинные периоды я не использую вообще!

Средние использую отдельно как ТС и в виде поддержки. Тренд я определяю по MACD и CCI 34.
avatar
Grad, пардон, я не совсем разбираюсь в этом индикаторе, разве для построения гистограммы не нужно две ЭСС? Быстрая и медленная? Вы написали только одну — 21. И забыл еще спросить, какое сглаживание лучше использовать с этими настройками?
avatar
Hungry_Jew, Вы спросили про средние. При чем тут мои индикаторы, тот же MACD?
avatar
Grad, вроде как MACD гистограмма строится на основе двух средних скользящих, у вас в статье какие именно вы используете не нашел. Спросил, вы сообщили только одну — 21.
Возможно где-то неправ, поправьте.
avatar
Hungry_Jew, Вы спросили про среднию, я ответил 21 период.
Сейчас я понял вас, что вы задали не правильно вопрос.

MACD, я использую со стандартными настройками: 12,26,9. Но, дополнительно использую 5 период (Сигнальная линия) вместе с 9 периодом.

И, как писал в посте в виде гистограммы, а сигнальные линии 5 и 9 доп. наложены сверху., т.е наложение 2-х MACD одновременно.
avatar
Grad, Спасибо за ответ.
avatar
Hungry_Jew, Пишите, отвечу на то, что знаю и использую.
avatar
почему именно MACD для дивера используешь? по мне так RSI лучше
avatar
Сергей Сметанин, RSI более чувствительней, чем MACD. Да, и дело привычки)))
avatar
Grad, ну да. я сначала использовал MACD, потом стохастик и остановился на  RSI
avatar
Россети ап и Алроса — дивер притянут за уши
avatar
dilettante, Там на дневном графике мощные дивергенции, а на недельном ТФ они начинают себя отрабатывать. Но, в целом я согласен с вами.
avatar
dilettante, 


поэтому RSI лучше)
avatar
Сергей Сметанин, Согласен, но на вкус и цвет товарищей нет.
avatar
Сергей Сметанин, да нее… он не лучше, и ни хуже, у него просто немного другой принцип действия  )))))
   Кмк, всё дело в том что,… Эээ… ммм...

                               … вообщем, RSI хорош при достаточно продолжительных, сравнительно малых амплитудах движения цены, а MACD напротив, при малых амплитудах прижимается к своей средней. 
   На относительно большой амплитуде RSI напротив, уходит в экстремальные зоны перекупленности/перепроданности, где на него трудно ориентироваться, a MaCD в таких ситуациях наоборот начинает давать более качествееные «сигналы».

Зы. Как-то слишком заумно))))
Зыы. Вообщем по простому: чем лучше работает один, тем хуже другой, и наоборот. )))
avatar
AKC33, так я же дивер смотрю на RSI, а не зону перекупленности/перепроданности. помоему зона перекупленности/перепроданности это вообще чушь голимая)
avatar
Сергей Сметанин, дивер на RSI, и дивер на MACD, это разные диверы. Там где образуется один, не всегда образовываеться другой. И происходит это потому что MACD хорошо отрабатывает в края(у него нет экстремальных состояний перекупленности/перепроданности), а RSI хорош ближе к серединке (в диапазоне до [65-80] примерно, зависит от периода) так как более чувствительный.
avatar
Сергей Сметанин, Для истинных зон стандартный период 14 слишком мал.
avatar
Сергей Сметанин, Как ты знаешь, я использую CCI 34 на недельном графике — прикинь сколько у меня терпения. А, 34 период — это между краткосрочным и среднесрочным.
Вот потому мне и удаётся прорываться…
avatar
Чё покупаем???
avatar
SEREGA, Да покупать! Но, не забывать, что дивергенция/и уже отработали, теперь просто удерживать позиции от тех. дна.
А, при покупке, если будет коррекция на дневном ТФ, то  крыться обязательно по стопу (Зависит от времени удержания позиции).
В долгосрок от нескольких месяцев однозначно покупка без стопа.
avatar
Grad, какой инстумент речь!!!
avatar
SEREGA, Рос.фишки в инвест.портфель «бай энд холд — примерно месяц»
avatar
AKC33, дык месяц назад закупался град!!! вапрос крыться думает!!!
avatar
SEREGA, ребалансировка мож???
avatar
SEREGA, Немного думаю…
avatar
SEREGA, Все акции, но пока кроме AGRO  и ЧМК.
avatar
Grad, Как любитель MACD подскажи, он всегда на днях и на неделях в разнобой идет? 
Просканил около 1000 американских бумажек, нашлось 14 у которых  сегодня MACD дает сигнал, но смотрю на них на недельках, на всех MACD находится в противоположной зоне. Или он просто запаздывает, что логично и это нормально?
Получается тогда надо не дни а недели сканить, чтоб получить подтверждение?
avatar
Igoron, Чаще да, чем нет. Например, недельная MACD падает ниже нуля (А, это самый сильный медвежий сигнал), но при этом дневная MACD начала расти, т.е. столбец выше предыдущего — это значит, что на вышестоящем ТФ (Неделя) происходит замедление скорости снижения цены, но в целом уже сформировался медвежий тренд (Нисходящий) — в этом случае, стоит ждать отскок на дневном графике. Пример: Ситуация с акциями ВТБ.

При среднесрочном изменение тренда, обязательно изменится в начале дневной MACD, а потом уже недельный индикатор.
Может быть такое, что дневной показывает яркий рост, а недельный снижается, а цена при этом вообще не растёт —
это значит, что цена «Нащупала» дно и будет боковик несколько недель, т.е. болото и из этого болота и начнётся новый среднесрочный тренд, который будет длиться несколько месяцем.

avatar
Grad, ты телефон сменил? скинь в личку новый.
avatar
Igoron, Я не менял))) Хорошо скину.
avatar
Grad, странно, тот что есть, говорят абонент не абонент.
avatar
Igoron, Это было в том году, у меня тот номер, но я его даю только близким. 2-е симки. Сейчас 2-й номер скину.
avatar
дружище, повремени с покупками в понедельник хотя бы до тех пор, пока о санкциях не объявят. могут быть сюрпризы.
avatar
KiboR, Покупки могут быть разные и не связанные с рынком/корреляция.
avatar
Grad, какие у тебя цели по Сургутнефтегаз ап?)))
avatar
slavyan174, 33,5-34 руб. в данное время.
avatar
KiboR, сюрпризы могут быть каждый день, вне зависимости от санкций. Но что касается них, разве это будет не Кремлевский список, с ограничениями на физ. лиц? Не понятно какое это имеет отношение к ФР.
avatar
Hungry_Jew, Прям в точку! Вообще это санкции против Американских компаний, которые осмелятся иметь дела с теми россиянами кто будет в списке. Нас и России тем более это никак не касается. Так что торгуем как всегда.
avatar
Hungry_Jew, странные вы люди, как вы вообще торгуете, если не понимаете банальных связей? Все эти физлица бенефициары нашего ФР. Почему при посадке Керимова Полюс пошел вниз? Также и с санкциями, могут быть сюрпризы по некоторым эмитентам.
avatar
KiboR, Иногда фундаментальные глобальные/долгосрочные факторы медленно догоняют, а нам кажется, что уже они завтра.

Вот именно поэтому я пользуюсь исключительно ТА.
Я не читаю новости, не смотрю РБК. Слышал шутку на Смартлабе, что РБК читает меня, но я не верю в это.
avatar
Grad, я же говорю, КGБ — это идеальная команда единомышленников!)) Бендер вообще не читает никаких новостей, ТА ему, на мой взгляд, вообще до лампочки, чистый фундамент с пересидками в позиции весь негатив, даже во время атомной войны, мне кажется, он не закроет свои позиции. Если перейти на военный язык — это сверх тяжелая артиллерия:





У тебя всё на ТА и конечно же в цене сидят все факторы, которые произошли и даже которые еще не произошли, т.е. ожидания, я бы отнес это к средней артиллерии, тем более ты и сам любишь «Град»:



А у меня вообще интрадэй по большей части с экономическим календарем и всеми важными новостями на неделю вперед с целью предсказания слома тренда, признаков которого даже еще в ТА нет, чтобы войти по лучшей цене раньше всех (отработать среднесрочные идеи на Фортсе). Это самая маневренная система, которую можно транспортировать в любую глушь, но без хорошего наводчика тут никак не обойтись (для этого требуются годы тренировок в подготовительных лагерях):




avatar
KiboR, Ага)))
avatar
KiboR, Я придерживаюсь подхода: чтобы какой-либо инструмент пошел в любую сторону, кто-то большой должен набрать позу. А набирая ее он обязательно где-то себя проявит. Наша задача найти направление и пристроиться. Т.е., на мой взгляд, любые новости вторичны по отношению к графику.
avatar
Dikada, Я тоже так считаю, что цена учитывает как «Живая» многие факторы наперёд.
Не зря же фондовый рынок живёт будущим, а не настоящим, т.е. отыгрывает заранее новости, слухи и т.д.
avatar
Dikada, а как вы думаете, почему в пятницу индекс во время основной торговой сессии полз вниз вообще без коррекций? Вот вам выход больших денег из позиций перед объявлением санкций.
avatar
KiboR, в позопрошлую пятницу тоже самое было. А потом почти на 132 сходили. Но на этой неделе действительно как то стремно лонговать. Даже не могу объяснить почему, что то тревожно как то всё
avatar
Oleg Only Algo, На дневном ТФ наш индекс получил сигнал на шорт, а на недельном сохраняется импульс вверх.
Может быть мини снижение, ну например, 25-30п. уже в понедельник, вторник.
avatar
Hungry_Jew, что говорили еще и насчет офз вроде.
avatar
Fyl, Наши власти боятся выхода нерезов из ОФЗ, т.к. это обрушит рубль стопудов.
avatar
Kapral, Кофе действует...
Уже как 30 минут собираюсь лечь спать, но нет)))

Стараюсь не думать о плохом — ведь уже ничего не изменишь!
avatar
Kapral, Давай я только за.
avatar
Kapral, Вот так живёшь и прорываешься, а потом конец.
Ладно, буду писать слив.
avatar
Уралкалий уходит с биржи, какой смысл ему ТА делать?
avatar
wrmngr, Я не знал даже, спасибо, что сказали.
avatar
wrmngr, Только, что прочитал выкуп можно организовать по 134,95 руб. через брокера. Компания будет выкупать.

Я подумаю.
avatar
дв! а что ты не хочешь для лучшей информативности индюк и цену на один график посадить?????????????
avatar
acer, У меня на графике другие индикаторы.
avatar
 

avatar
 

avatar
acer, Желтый индикатор информативный!!!
avatar
Grad, угу… еще и уровни в цене автоматически показывает(ценник на левой шкале)
avatar
 

avatar
 

avatar
acer, Спасибо, сейчас на дневном графике этих бумаг будет коррекция.
avatar
Grad, 

avatar
acer, 

avatar
acer, 

avatar
Вот Так, Ясно, спасибо за инфу.
Я в ФА мало, что знаю.
avatar
Мне нравится модель. Очень. Вообще есть статистика, в скольких случаях V образный разворот был успешно отыгран? Может это просто 50% монетка? А вот техническое дно да. Только оно тоже может быть не последним, как по магниту.Тем не менее это хорошие моменты для входов.
avatar
ПBМ, Насчёт V образного разворота, я согласен, что это больше случайность для меня.

Насчёт Магнита там не было технического дна, я об этом писал в 1-м посте про ТА Магнита (Пост так и называется). И, ставил самую ближайшую цель на уровне 6850 руб. Также указал, предостерёг читателей, что покупка рискованная и внизу есть цель на уровне 5100 руб. В принципе так и вышло мы к ней и идём. На тот момент, недельная линейная MACD в виде гистограммы только начала повышаться, я бы сказал точнее замедлила скорость снижения. Кстати, эти моменты я всегда стараюсь использовать (Импульс, скорость роста цены).

Как написал пост сразу купил фьючерс на акции, совершил 2-е сделки, в целом из двух сделок вышел минус.

Позже в начале января, когда я купил Магнит, недельная MACD уже развернулась и я сыграл контртренд, но в расчёте на отскок, а не на разворот среднесрочного нисходящего тренда. Именно отскок (При отскоке никогда нет технического дна, а если разворот то смотреть нужно недельный ТФ).

При техническом дне обязательно будет бычья дивергенция, но она может быть не только классической, т.е. одинарной, но и скрытой и двойной.

Например: Рабочий ТФ дневной, старший соответственно недельный. Недельный MACD снижается, а дневной начал расти, выходит стоит ждать 100% замедление скорости снижения цены на недельном ТФ. В хорошем случае можно сыграть отскок вверх при нисходящем тренде, как я сделал в Магните — но это опасная практика, так скажем. Но, т.к. я сразу определил риск на сделку 0,58% на капитал, то для меня не так это страшно.
Я ещё раз убедился, что главное на рынке — это защита своих денег!
avatar
 

avatar
acer, 

avatar
acer, Судя по вашим графикам стоит ждать отскок по Магниту вверх?

avatar
Grad, затухание тренда вниз… но могут уплотнить… дно… чуть вверх и опять вниз… поэтому страхуемся и смотрим дневки
условие понятное-совмещение  на линии5 цены и желтой кривой

avatar
acer, у меня по Магниту цель вниз примерно 5100. Снижение, консолидация, рост. Вот что придумал)))
avatar
Grad, пониже будет… вечером посчитаю недельные коэффициэнты… на днях по моим сойдутся желтая линия и уровень5 ближе к 4500-это уровень 20 по недельному… я посчитаю
avatar
acer,…учту.
avatar
прикинул быстро… низы на эту неделю
0.25=5319
0.33=5249
0.42=5170
0.5=5100,00
0.55=5056,00
0.62=4994,00
далее.....4880......4660...

смотреть левый график

avatar
acer, У меня мин/макс… цель 3500 руб.

Я то уровнями Фибоначчи пользуюсь.
avatar
левый график



avatar
Акции УралКалия предъявлены к выкупу
avatar

теги блога Павел Град

....все тэги



UPDONW