Сузится ли спрэд между RIH2 и RIM2 до нуля к дате экспирации RIH2?

ABN Capital, Тогда может возникнуть такая идея. У меня лонг по RIM2 с вечерки 7 марта от 162800. Может зашортить RIH2 на то же количество лотов и ни очем до экспиации не думать и не ломать голову?

funkyjazz, Допустим, зашортил RIH2 и оставил обе позы до экспирации. 15 марта не смогу быть у монитора и физически не смогу закрыть шорт по RIH2. Наступает экспирация. Что будет с позами?

Александр Чирков, благодарю.
Всем красивых, правильных и профитных сделок.

Gugenot, привет Виктор, что-то давно тебя давно не слышно было. я подумал уж не случилось ли чего?
А на счет шорта подожду до вечера, посмотрю, как рынок себя дальше поведет. За консультацию спс.

Gugenot, и тебе всех благ!

Invisible, в принципе на рынке все может быть. Но, как правило цены на дальний и текущий контракт на фьючах стремятся к равновесию к моменту экспирации текущего.

Invisible, для меня самого это не понятно. Наверное страхи перевешивают жадность на данный момент. У спекулянтов еще нет 100 %-ной уверенности в том, что кризис миновал и начался стабильный рост фондовых рынков. Поэтому и бэквордация сложилась. А какие еще могут быть причины, надо спросить у кукла. Но он нам о своих замыслах не расскажет (шутка).