Тех.Анализ, фьючерсы, опционы РИ.

Тихая Гавань, добрейшее, Роман! :)

Всем привет!
Московский Лоссбой, Колян, а вдруг сейчас будет 3 месяца урранг на 127,5 вместо 112,5 ))

Тихая Гавань, спасибо. Синие, красные зоны цели?

Тихая Гавань, хорошо хоть, пока без стопов. Надежда помрёт последней.

Вегно, Наденька?

Ирина Бриг, да он не обижается, он улыбается!

Тихая Гавань, Ром, так и надо с нами, такими как мы и нам подобными! :) Дабы неповадно было!

SanSanych, даже боюсь сказать :)

     Ктати, Сан Саныч, а с вами ЭТО давно? :)

Алексей Ванцевич, верно, Алексей, не будем работать, пока новых рукавиц не выдадут!

Московский Лоссбой, кто то работать без рукавиц, а кто то за концы хватать… коля брось чужой это конец(я про нефть)

Алексей Ванцевич, ой, Лёш, самому не нравится :)

SanSanych, 

Я думал, что я молодец
И рынок весь обую.
Но стоп лизнули за конец.
Бабло пошло куда-то.
                                (Я)

Константин, правильно, Кость, ты всё говоришь. Нефте лонгисты так ухватили тренд, что против такого паровоза и не встать! Максимум — откат доллара на два-три.

Эдуард Ко, да, только регуляторы все планы путают ))

Ирина Бриг, +++++++++++++++++++++

SanSanych, это всё моя сестра виновата!

SanSanych, 

Эх, дать бы саудам в РЕПО.
На улице. Среди ясного дня.
А то мысли о смерти депо
Уже одолевают меня.
                                   (Я)

SanSanych, какая хокка? В этом годжу — футба правит!

SanSanych, 

Сидит Рома на заборе,
Словно Белк на ветке.
— Ах, Ирина, Саша, Коля,
Вы же мои детки!

Как же мне вас оградить
От действий неразумных.
И немного защитить
От сделочек бездумных!

Опа, опа,
В шортАх застряла прибыль!
                             (Я)

BEN, привет персонально!

Ирина Бриг, Ириш, Роман имел в виду сучок — такое ответвление от ствола, на котором белки сидят, когда рядом нет забора :)

Тихая Гавань, Ох, Роман ты наш с камнем! :)

Rustrade, отвечу по тому, что знаю. Кто-то поднимает в понедельник экспирационной недели (вроде, ВТБ). HzHz ответит лучше. БКС — в дневной клиторинг клиринг дня экспирации — это проверено годами!

Московский Лоссбой, Спасибо Николай. я в открытии для опциков счёт открыл, балуюсь)) набрал коллов си и по бренту стою в обе стороны по два страйка с 69 по бренту набирал. успел ртс взять, тоже в обе стороны открывал. одна сторона в 8 рах дала

Rustrade, позвони в поддержку, попроси трейдеров — они всё расскажут. Сейчас каждый брокер клиента мочит, как хочет :)

Московский Лоссбой, так и сделаю. честно сказать счёт на опционах смешной поэтому и не особо. так для информации

Rustrade, судя по всему, правильно стоишь! :)

Rustrade, жуть кака!

Московский Лоссбой, Николай, пока вы отзывчивый такой и добрый, я ещё один вопрос задам. учитывая ваш опыт работы с опуионами. например человек с большей долей вероятности определяет моменты когды рынок сделай приятно в ту или иную сторону в ближайщее время. и если открываться в обе стороны на отдолении более двух и более страйков мы получаем очем интересную привилегию. если мы ошиблись и рынок не рванул, просто выходим с малыми потерями. да. чуть не забыл. входим мы не по максимальным ценам. оционы очень легко сдуваются и позволяют войти более менее комфортной цене. как вы смотрите с высоты вашего опыта на данную стратегию?(хде я ошибся и чего не учёл??)

Тихая Гавань, почему вы так думаете?

Тихая Гавань, я бы сказал, за яйца :) А вот если не лев, а львица — можно крутить свои — они уже не понадобятся :)

Rustrade, я не люблю в две стороны :(

Тихая Гавань, вот это уже другое дело. во первых. я, зная вашу реакцию на вопрос его адрессовал другому человеку. вы сами решили ответить. так что проблем у меня нет. я не утверждаю что надо накупать опционов хреновую тучу. что это правильный подход. это ваши личные суждения. по поводу большей долей вероятности… это ПРИМЕР. для того чтоб обсудить не рынок и его предсказуемрсть а сам метод.о чём я и написал на например. по поводу всех сделок прибыльных или нет. а где я утверждал что все сделки должны и будут прибыльными. это опять ваши заключения. вы всё время додумываете за собеседника и делаете это в худщую сторону. а по поводу сдутия опционов. то это мой малбсенкий опыт это покащал. даже на ртс когда она сильно выросла и топиалась в небольшом боковике то дальные страйки слложились чуть ли не в разы. хотя ртс был на дневках рядом с хаями. вчера коллы сишки упали с 100 до 50 хотя на фьючерсах тренд не сломлен ни чуть. тоесть если бы я на фьючерсах имел позицию оны в два раза не складывалась а на рпционах как только начинаются откаты небольшие тут же цена сдувается можно выгодно войтм если вы по иреелу работаете.

Rustrade, не колы а путы

Rustrade, рынок не дурак, это первое что я понял, занявшись опционами. Найти лазейку с гарантиями невозможно. Всегда будешь жертвовать чем то ради чего то. Ждешь движуху — ок, жди, но плати премию. Радуешься болоту — ок, радуйся, но будь готов умереть на движняке. Это если коротко.

qlewer, я вас понял. спасибо.

SanSanych, да, и с телевизором проговорит душевно и от души))

Вот Так, покажите мне человека, который ее не смотрел?))

Тихая Гавань, тоже древняя)

Тихая Гавань, ой… что-то у вас фантазия разбушевалась))

Тихая Гавань, и правильно сделала)) сначала старой назвал, потом планировал назвать эээ… прости, Господи, не буду повторять… )))

Тихая Гавань, Гавань, ты сегодня в ударе! Перехватил палочку!

Вот Так, опционщики озолотятся? ))

Вот Так, ну женщина-то имеется!))

Тихая Гавань, ой, Ром, даже боюсь прокомментировать! :)

Вот Так, ну ты уж прямо уж похлеще меня! Я-то понял, куда :)

Вот Так, я из-за этого фильма два раза английский в МИФИ прогулял!

Ирина Бриг, УРРРРРРРАНГ! Иришка вернулась!!!

Вот Так, было бы неплохо ))

Вот Так, Игорь, пока далековато!

Московский Лоссбой, мне 122,5 хватит )

Московский Лоссбой, кидай сюда, чего ты там в одного любуешься ))

dilettante, не, Коль, не имею права!

Московский Лоссбой, давайте и мы заценим

Тихая Гавань, ну так второй день уж нахваливают, любопытство же не порок))

Вот Так, 

Волны, волны ждала природа,
Я просыпался на заре.
Шортил я нефть, как все уроды.
Брент начал падать в январе.
                                          (Я)

Вот Так, говорил же, уроды-сауды! Почти в рифму!

Вот Так, да, это так. Но носы — побольше моего! :) Видимо, не тока носы. В баньку, правда, с ними не ходил :)

Вот Так, ну тебе виднее)))))

Ирина Бриг, ))

Ирина Бриг, ну ты же знаешь моих дружков :)
     Правильный ответ — намного хуже.

Ничто на земле
Не проходит бесследно :)

     У меня просто почему-то получается просить тех помочь, кто мне нужен. Во етит мою!

Тихая Гавань, ерунда, Малыш, дело-то житейское (Карлсон)
      Это раз!
      Два — хотел показать всем её красоту!
      Три — она мне нравится!
      Четыре — если все девушки Бельчатника будут выкладывать фото — рейтинг поднимется!
       Пять — поднимется не только рейтинг :)

Ирина Бриг, ой, а я выстраиваюсь вниз со вчерась :)

Тихая Гавань, по нефти уровень пат на часовиках не сместился ниже 69 80? Проторговку в каком районе вы ожидаете?

Вот Так, Герчика в вакуумной колбе на семинар везут? )))

Вот Так, будет усе!

Тихая Гавань, ну как чего… все-)
я вот коллы свои по Ри закрыл по 2800 примерно… не из за того что засцал.  а потому что понимал, что на 7500 не об кого закрыть.
может у амеров все по другому...
так сказать подглядеть за твой счет, че тама твориться-))

Вот Так, ага. нефть выбили по стопу… щас опять залезу-)

Тихая Гавань, дык все со стопом… и все вниз-)

Вот Так, пусть мне будет стыдно… но не понимаю этой схемы-)

Вот Так, так вот конкретная ситуация ...
коллы были 120, январьские… закрыл примерно по 2800\это фьючерс был на 123 примерно.

потом затащили и в 128\7500 по опционами видел в моменте… только вот стакан пустой

что делать?

xxxxx, конечно стакан за ликбез с меня-))!

Вот Так, как фиксировано будет? по временной?… в моменте когда перекрыл фьючами?
а если я перекрыл фьючами… а на 18\01 цена ниже 120?

Вот Так, запутал-)
я купил в декабре 400коллов 120х с экспирацией в январе.
и продал их между праздниками по 2800р, тогда фьюч был по 123

продал… потомучто проблема с ликвидностью

предположим не продал, а додержал до 7500\ 128 по фьючерсу
что делаю?, продаю фьючи? стаканы опционов пустые… не закрыться

на выходе имею купленные коллы 400штук 120е и проданые фьючи по 128 тоже 400контрактов? 
какая на выходе формула? по временной считать будут?
если вдруг на момент экспирации опционы сваляться ниже 120 страйка?

xxxxx, прибыль от 400 фьючей из расчёта от 120к вниз.

Genda, т.е. опционы сгорели бы в ноль?

xxxxx, да, при экспирации ниже 120 к прибыли, зафиксированной на 128 прибавится прибыль от фьючей, как я написал выше, но есть тонкость — ГО фьючей будет в много раз больше ГО опционов, что потребует ребалансировку портфеля.

Вот Так, ну вот это уже по братски-))
+++