Блог им. FZF

Опционы против криптовалют

    • 12 января 2018, 12:59
    • |
    • FZF
  • Еще
Массовое помешательство на криптовалютах обусловлено возможностью заработать много и сразу. Толпы людей  с низким уровнем знаний бросились вкладываться в крипту.
Конечно, красиво выглядит рост в 1000% за несколько месяцев :)))
Но не могу я вкладываться в биткоин. :((( ПОТОМУ ЧТО:
Опционы против криптовалют
1300% меньше чем за 2 недели. Таких возможностей там нет.
Это январский Колл на РТС на 125000 страйке.
Если будет не лень, буду периодически выкладывать подобные картинки. :))))
Я покупал по 100, вышел по 550.
★4
55 комментариев
+8
Аналогично. Тоже взял коллов этих в районе 40 до нового года. Еще держу. 3800% накапало пока.
avatar
Kir
Kir, Я более нетерпеливым оказался. Думал, что РТС уперся в потолок и продал.
avatar
FZF
+1
FZF, 
В конце декабря 2017г. я купил опционы колл RI120000BC8.
Они выросли сейчас почти в пять раз. После роста я частично хеджировал позицию и поэтому рост моей позиции (с хеджем) в 3 раза. Продолжаю управлять позицией.
avatar
Виталий Investor
Kir, добрый день! Все это красиво, только вопрос в объемах. В крипту, как я понимаю, люди вкладываются всем чем могут («МММ». «Дом Селенга» и....),   а Вы, как человек с опытом, явно вошли в позицию частью от депо и вероятно не большой. И или я ошибаюсь?
avatar
Alexandr533
Вася написал, что с 5000 поднял 85000 — 1700%. Наверное врет, как всегда.
avatar
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
Круто поднял бабла!
avatar
Михаил Ершов
а если я жду 120 по ртс в январе что надо покупать /продавать?
avatar
ICEDONE
ICEDONE, Покупать путы. Можно к ним немного колов продать, но это на любителей точных прогнозов. :)))
avatar
FZF
+1
ICEDONE, как советует FZF не вариант.Более консервативно продать фьючерс и продать путы 120000 страйка. У самого сейчас такая позиция сформировал вчера только страй 122500.Получается хедж сверху на величину премии проданных путов+ возможный диапазон прибыли  при движении вниз + премия проданных  путов. Такая позиция консервативней будет и на мой взгляд эффективней, чем голая покупка путов+ продажа коллов как советует FZF

avatar
Александр (aleksandr752)
Очень круто… эх жаль много особо не возьмешь их… на пару миллионов....
Шпилька хорошая такая была там… вынесли лишних )))
avatar
Alexandr_KAA
Alexandr_KAA, ну почему же возьмете при желании и на 10 млн. Вопрос в цене.
avatar
Александр (aleksandr752)
+2
В битке можно сидеть бесконечно долго и есть вероятность, что если купил по хаям, то когда нибуль выйдешь в полюс. В опционах если купил по хаям или не вовремя, или не тот страйк, то теряешь или все или часть безвозвратно.
avatar
Феликс Осколков
+1
Oskolkov, самое печальное когда знаешь движение цены… но не укладываешься по времени… вот это обидно. С реальным активом такое не бывает, можно всегда переложиться в другой контракт, а здесь конечно риски большие…
avatar
Alexandr_KAA
Alexandr_KAA, можно закрыть опцион раньше?
avatar
Dmitry 500% Sheptalin
+1
Oskolkov, Если с биткоином сидеть бесконечно долго, то можно не увидеть своих денег :) 
avatar
FZF
FZF, ну те кто покупал биток в 2014 за 800 баксов тоже так считали когда он упал на 200. Те кто сидят с тех пор, сейчас очень рады. С опционами такой фокус не пройдет, время захода решает многое.
avatar
Феликс Осколков
Oskolkov, В опционах много чего решает. Опционы — это не для средних умов. А с 2014 года и сбербанк не плохо вырос, если его покупать фьюсерсами с плечом 1:6, то биткоин явно отстает.
avatar
FZF
FZF,   не путайте какой либо актив (акции.облигации крипта и т.д) с опционами.При чем тут Опционы против криптовалют непонятно… А что опционов на крипту не может быть что ли? Название темы неадекватное на мой взгляд.Ну бред полный, при всем уважении… При чем тут для средних умов и нет? Опционы это не панацея от всего и вся…
avatar
Александр (aleksandr752)
+1
Александр (aleksandr752), Опционы интересная и многомерная штука :))) В данном случае, я привел пример возможности использования опционов, как инструмента с помощью которого при определенных условиях можно получить очень высокий процент прибыли. Что касается криптовалют, то это на данный момент недоработанный до ума инструмент. Но народ туда прется стадами, видя только возможность заработать много и сразу. Вот, по этому параметру и произведено сравнение.
avatar
FZF
для корректного сравнения с линейным активом (без временной стоимости) нужно усреднить результаты покупки опционов всей линейки страйков по серии
avatar
wrmngr
wrmngr, Это будет фьючерс РТС. :)))Усредните рост всех криптовалют :)))) Вы же выбираете в конкретный момент, конкретный инструмент для получения максимальной прибыли.
Правда, для этого нужен некоторый опыт.
avatar
FZF

wrmngr, нет, это некорректно. Никто на практике не покупает широким фронтом.

Тут именно талант предугадать параметры движения и выбрать правильный страйк.

avatar
ch5oh
+1
ch5oh, конечно на практике не покупают. и талант здесь не причем. а еще на практике инструмент без временного распада можно держать долго-долго и ждать своей цены. с опционом этот фокус не прокатывает 
avatar
wrmngr
wrmngr, легко: купил колы, продал путы — вот и нету тета-распада.
avatar
ch5oh
ch5oh, да, но PnL профиль станет совсем другой
avatar
wrmngr
Уже 1800 дают, +1700%, как у Васи ))
avatar
dilettante
+1
dilettante, На этом движении я заработал 2% к депозиту. :)))) Риски надо ограничивать так, чтобы не ощущать потери. А прибыли, с такими возможностями в короткие сроки, сами постепенно накапают. :)))
avatar
FZF
 Скажите, а по каком признакам Вы купили эти опционы "по 100"? И, кстати, когда?
avatar
ch5oh
+1
ch5oh, Посмотрел в записях, реально купил  25.12.2017 по 40.
Критерий выбора:
1. сильная недооцененность
2. ожидание небольшого движения вверх после нового года (такое часто бывает)
3. встроенность в позицию с другими (проданными опционами) дабы минимизировать возможные потери.
avatar
FZF
+1
ch5oh, ну вот тут простой но забавный вопросик вылезает — как выбрать серию/страйк для направленной торговли. Как минимум 2 подхода навскидку просматриваются
avatar
Стас Бржозовский

Стас Бржозовский, =) это Вам к Московский Лоссбой надо. Он вроде начал благородное дело, но после второй статьи заглох.

 

Для меня вообще звучит дико сценарный взгляд на рынок, но, может быть, это говорит всего лишь о неполноте моей подготовки?.. =D

avatar
ch5oh
ch5oh, Да я как нибудь справлюсь с этой задачкой и без поддержки Николая). Интересно, что по поводу направленной торговли стало появляться много топиков и комментариев. При этом выбор серии и страйка обычно как то расплывчато описан: «то далековато, это дороговато...», а почему далековато/дороговато непонятно
avatar
Стас Бржозовский

Стас Бржозовский, и, кстати, а что за подходы?

Мне кроме генетики сходу в голову ничего не лезет.

avatar
ch5oh
ch5oh, генетика это пугающее что то. Я про простенькие, кондовые вещицы. 
avatar
Стас Бржозовский
+1
ch5oh, наверное можно на остаточную временную стоимость плюнуть, покупая направление — рассматриваем ее как ставку; выигрыш — целевая внутренняя стоимость. Под риск — фиксированная сумма денег.
Тогда в качестве предмета пари возможны как минимум 2 варианта.
Первый — достижение до конкретного срока конкретной цены, неважно по какой траектории. Тут вроде все понятно как посчитать: серия следующая за сроком, опционы ранжировать по отношению «целевая внутренняя стоимость/текущая цена».
Второй — рост БА в ближайшее время. Тогда тоже понятно, ранжируем по отношению «текущая дельта/текущая цена» и роллируемся при изменении оптимального страйка. Тут есть маленькая неожиданность. Во втором варианте оптимален обычно не центральный страйк
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, вы эту методику сами используете?
Пробовал разные варианты, но ничего стоящего не нашёл по причине: непредсказуемости цены, времени достижения до цели, изменения волатильности…
avatar
asfa
asfa, нет. Я практически не торгую направленно
avatar
Стас Бржозовский
крепту  надо тоже портфелем покупать. или рост или около нуля упадет.но не все.
опцион он время распада имеет.
на крипте быстрее.
если одно держать, при падении можно все слить и надолго может получится.
avatar
Френк френков
+2
Меня всегда вот такие статьи поражают :1300% за две недели...
Ну т.е вы весь свой депозит вбили в коллы на стопроцентном риске и в 13 раз увеличили капитал за 2 недели.И при этом за ноль у вас опционы никогда не сгорают потому что вы всегда знаете куда пойдёт рынок…
avatar
Робот Бендер
+1

Робот Бендер, но вообще топик просто сопоставляет рост крипты и рост опционов.

 

Констатирует, что "есть и более бешеные инструменты".

avatar
ch5oh
ch5oh, Если сравнивать риски опционов и крипты, то на крипте они получаются вообще детскими… по сравнению с опционами. моё мнение.
avatar
Робот Бендер
+1
Робот Бендер, не секрет, что "акция — это опцион колл с нулевым страйком и бесконечным большим сроком до погашения".
avatar
ch5oh
ch5oh, и тэтой капающей ежегодно в виде дивидендов(хотя поза и от покупки...)
avatar
Робот Бендер
+1
Робот Бендер, мне на заре моего трейдерского дества один умный человек сказал: "Забудь про дивы. Считай, что их нет. Если ты не шикуешь с движения актива — значит дивы тебя НЕ СПАСУТ.".
avatar
ch5oh
ch5oh, дивы просто бонус к шику и нехилый в сути 5-10% сверху причём при любой торговле.
avatar
Робот Бендер

Робот Бендер, цель вообще-то 120% должна быть для мелкого алго-физика. На этом фоне Ваши "+10%" даже обсуждать не интересно. Взял акцию — тут тебе БАЦ! делистинг. А потом еще банкротство.

 

Трансаэро уже забыли что ли? Или серию банкротств банков недавнюю??? ВТБ? Магнит? Мечел?

avatar
ch5oh
ch5oh, Вашего опционного брата выносят вперёд ногами пачками.Что на опционах можно зарабатывать сверхдоходности -разговоры для бедных.Более менее живучи продавцы если не считать нежданчиков вроде 3 марта.При покупке каждый месяц «банкротство» опционов.
avatar
Робот Бендер

Робот Бендер, «просто Вы не умеете их готовить».

Вот пара конкретных идей:

blog.tslab.ru/pages/viewpage.action?pageId=2326644

blog.tslab.ru/pages/viewpage.action?pageId=2326669

avatar
ch5oh
так уж нет? сразу навскидку примерчик свежий: Sumokoin (SUMO) в первой половине декабря трамбовал лои в районе 3555 сатоши, и с тех пор успел побывать выше 70 тыс. сатоши (сейчас ок. 45 тыс.).  более чем 20-кратный разгон — и те же максимум 3 недели.
avatar
redtiger8
1300% меньше чем за 2 недели. Таких возможностей там нет. 

avatar
Dmitry 500% Sheptalin
+1

Scanz, 1300 за 2 недели — это 33 800% за год.

Окей. Почему Вы думаете, что в Риппл ситуация повторится?

А в опционах на РИ достаточно часто такие чудеса происходят.

avatar
ch5oh
ch5oh, вы покупаете голые опционы?
avatar
asfa
+1
asfa, я даже одетые опционы очень редко покупаю. А что? Есть кто-то симпатичный для хорошей позы?
avatar
ch5oh
ch5oh,  
Свой? написал в другом посте
avatar
asfa

полезные записи за 24 часа

★15 8 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★13 16 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★9 42 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★4 81 А не поторопились ли они с "орешником"?
★4 45 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
★3 9 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★3 13 Привет Чебурашка, который ищет друзей
★3 8 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★2 17 Круглые цифры
★2 4 Что будет с валютным и фондовым рынком РФ
+126 17 Круглые цифры
+109 42 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
+95 52 Пенсия 35 взяла у меня интервью 👍
+87 2 LQDT Алибабаевич
+86 45 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+84 92 Увы, жду вторую мобилизацию
+80 15 Добрый вечер, ну как полет?!)
+77 4 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
+77 74 Продавайте всё, берите доллары!
+64 23 Короткий взгляд на то что есть

самые обсуждаемые сегодня

81к А не поторопились ли они с "орешником"?
57к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
51к Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
47к Про доллар-рубль
41к Когда нормально упадём?
32к Поможем копеечкой?
26к Антивирусник используете?
21к Полюс растет против рынка, почему?
20к 🟣Почему я не боюсь кризиса, а жду?
17к Круглые цифры

теги блога FZF

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн