Доходность портфелей в декабре 2017

Результаты алгостратегии S&P 500 long & short в декабре 2017 г.

Алгоритмическая стратегия S&P 500 long ($10 тыс.) показала доходность портфеля 0,31% при максимальной просадке в цене в 2,43% (см. график ниже).

Результаты алгостратегии S&P 500 long в декабре 2017 г.

Комментарии к портфелям

Как видно, портфель под моим управлением показал доходность ниже рынка и прирос за счет биткоина. Причиной убытка по акциям стало наличие в портфеле большого числа бумаг из Nasdaq 100 (которые корректировались) и отсутствие тех, что активно росли. Как оказалось, я слишком рано зафиксировала прибыль в промышленном и циклическом секторах (XLI, XLY) и не перезашла в них в декабре, посчитав их слишком перекупленными. В итого проиграла по доходности рынку и в очередной раз убедилась, что у бычьего рынка нет потолка.

Стратегия S&P 500 long & short не принесла доход, так как наибольшую прибыль алгоритм делает на шортовых позициях (падаем, как известно, быстрее, чем растем). Стратегия S&P 500 long, торгующая исключительно в лонг, проявила себя лучше, но не смогла опередить рынок.

Робот для торговли криптовалютой пока только набирает обороты и показал относительно скромный результат. 6-месячный тестовый период торговли закончен, и я надеюсь, что в ближайшее время он выйдет на среднюю доходность 3-7%.

Таким образом, в декабре роботу не удалось обогнать меня, а точнее, биткоин. И перевес в этом месяце на стороне ручной, а не алготорговли. Счет 1:1. Ничья. А каким был торговый декабрь для вас? Напишите в комментариях ниже.

P.S. Скоро сдача налоговой отчетности за 2017 год

Если вы активно торгуете через иностранного брокера, то подготовка 3-НДФЛ перестает быть простой задачей. Прежде всего потому что налоговая требует подробный отчет по каждой сделке. И чем больше у вас сделок, тем сложней подготовить такой отчет. Вы можете упростить себе жизнь, поручив подготовку отчета мне (при условии, что торгуете через Interactive Brokers). Подробнее об услуге читайте здесь.