Обсуждаем вариант остановки роста РТС

Да ничего не делать, двигать стоп, если в позе… Если нет,- ждать точку для шортов…

2vekla Шортить на всёёёёёёёёёёёё

страйк ближе надо
всё-равно рынок хз где будет, когда экспирация район минимальных выплат никто не отменял)

был уже один трейдер кто стрэдлы продавал-), все помнят чем это закончилось и как раз из-за Японии., Поэтому я предпочитаю строить бабочки и кондора, да прибыль меньше, но ты застрахован от резких движений

Складно звонишь!©

Ок. Тогда нужно считать, на сколько сократится прибыль, будет ли она до этого значения стабильна.
Если да, то возможно это отличный вариант хэджирования.
Ибо рынок опять на грани разворота и куда пойдет, не ясно.
Если пробьет 210 000 и уйдет выше — вэлкам. на фьючах отработается с лихвой минус опционов, если нет, то опционы не дадут сильно сминусовать при открытых позициях.
Считать нужно, какой уровень интересней.
А вообще насчет опционов интересно пообщаться. Пока еще вообще не смотрел на стратегии такие. А в качестве хеджирования почему бы и нет?

Дойду до них) просчитаю, протестирую, посмотрю сначала со стороны как работает этот хэдж, потом уже запущу.
А пока нужно много работать и тут.
На пути к «выявлению» коридора))) сейчас ЭТО важней)

так после роста мы ожидаем боковик, если уверенны в гепе вниз тогда нужно покупать путы на всё!

думаю сервис лажает на календарях

щас попробую в каком-нить другом

да там надо просто по ближним строить график на момент экспирации, а по дальним на дату экспирации ближних и их сложить. тогда всё будет корректно рисоваться

это не текущая — это на 8 апреля — как у тебя

ааа — понял вопрос — сейчас перерисую уровни

www.screencast.com/users/nazar1223/folders/Jing/media/bdc681d9-b6aa-426a-8865-8e0b17c1c70a
www.screencast.com/users/nazar1223/folders/Jing/media/3dabd600-8580-43c5-baac-8a2e4e435d3f
перерисовал без сдвига — ну идея та же на 5 лотах мне как-то ближе к телу получается. — т.е. на 10 лотах более ощутимый выигрыш вблизи точки 205, а на 5 лотах — в остальном диапазоне ниже — это я и имел ввиду, когда писал, что данная конструкция скорее ориентирована на экспирацию в районе 205, чем на снижение рынка

да — будут календарные сиськи, но отрицательной тетты там не будет, если не злоупотреблять длинными позициями
www.screencast.com/users/nazar1223/folders/Jing/media/35785c18-9567-4e07-81f2-e3e004486442
www.screencast.com/users/nazar1223/folders/Jing/media/790b3f55-fc47-4d73-95c9-58db52c9dcda
здесь графики тетты на одно- и двухсисечной конструкциях
и провал по тетте в межсисечном пространстве на 08 апреля будет означать только то, что уже всё распалось и можно закрывать позу вблизи экспирационной кривой — так?

Я не буду утверждать, что на них не возможно заработать — это как с форексом.

Если у тебя получается — это хорошо продолжай.

Просто их создавали изначально для хеджирования, все вытекающие инвест идеи — это не сильно и нужно.

Если у Вас хорошо получается играть направленно, угадывать направление движения, то в принципе, можно и обойтись без опционов — у меня, например, с этим туго — и поэтому задача стоит другая — сделать для себя максимально универсальную стратегию, не зависящую от направления движения актива, Понятно, что абсолютно универсальную создать не удастся, но используя опционы, надежность стратегии повышается в разы

в этом тексте ключевое слово угадывать :(
зачем тогда?

так я и пишу, что не умею угадывать\предсказывать движение рынка, поэтому и использую в своих стратегиях опционы, без них бы мне приходилось бы играть только направленно, а так я значительно увеличиваю кол-во вариантов защиты своей позиции

Опцион и все — понятно.

Да, почитал почитал… Понял что не понял — но интересно… Спасибо, Дима, надеюсь найду скоро время и на опционы

А Щелдон Натенберг «Опционы» стоит почитать?