Блог им. dolgo

ЛЧИ. Опционы. Интересное.

Воскресный вечер — очень хорошее время для двух дел — для размышлений и воровства. С размышлениями понятно — когда еще можно спокойно мозгами пораскинуть. Про воровство тоже — все расслаблены и умиротворены — идейки торчат из карманов, как бумажники. Вот и решил я поразмышлять (и не только) — есть ли на нынешнем ЛЧИ интересные опционщики с «открытыми карманами». Критериев «интересности» выбрал несколько - 
1) общий доход — 350 000+ руб. смысл понятен — эти люди действительно на бирже зарабатывают деньги, позволяющие прожить в нашем мире
2) ± дельта нейтральность позиций. тоже, вроде, ясно — это не «лотерейщики», люди не занимаются пустой «угадайкой», тихо и спокойно шинкуют баблишко в любой ситуации
3) +±- вега нейтральность. тут чуть сложнее, но мне симпатичны консерваторы, не ожидающие ни резких ценовых всплесков, ни, напротив, долгих «отстоев пены»
Из первоначально отобранных 6ти — 7ми кандидатов на «интересность» при ближайшем рассмотрении осталось всего 3: 
1) investor.moex.com/trader2017?user=150897   masterCY
к сожалению, тут ничего не могу сказать — букет экзотики, включая опционы на магнит и британский фунт. я это дело не то считать не умею, но не понимаю как можно было собрать такую позицию и как потом с ней расставаться. Хотя, результат вполне достойный: 1,26 млн. руб и 19%
2)  investor.moex.com/trader2017?user=150375   Agent008
тут небольшая продажа волатильности в газпроме(неинтересно), копечки в майсексе(тоже неинтересно) и выраженный риск-реверсал в долларе:
 ЛЧИ. Опционы. Интересное.

Последняя позиция, собственно, меня и заинтересовала. Здраво, разумно, непросто в управлении, но не без вопросов (о них позже)

3) И, самая «маковка» investor.moex.com/trader2017?user=150532   Frommas

Интересно очень. Тут и двойной календарь, и встречные риск-реверсалы, и вообще узелок...:

ЛЧИ. Опционы. Интересное.



ЛЧИ. Опционы. Интересное.


Позиция сложна и в формировании, и в управлении. Но, судя по результатам, Frommas справляется и весьма хорошо.


Вопросы, тем не менее и к нему и к Agent008 остаются. Неужели вы хеджите ваши зигзаги по «стандартному БШ»? Если так, то наверняка, Агента будут обижать на падении SI, а фроммаса на росте Ri. Может быть стоит поправочку ввести??

В целом огромный респект последним двоим упомянутым участникам соревнования. Все делается мастерски, негромко, но очень качественно! 

★10

Прочёл и анекдот вспомнил — «папа, ты сейчас с кем разговаривал»?
avatar

Петя Кукушкин

Петя Кукушкин, с Богом Петя, ты только не обижайся) а анекдот хорош!
Спасибо Станислав!
Опять думать заставляете…
avatar

baron_samedi

baron_samedi, только нам  тут размышления не помогут. А мужчины действительно мастера
Размышлять о рынке — наиполезнейшее дело. И желательно стараться отодвинуть шаблоны при этом. Например, применяя пункты 1 и 2, вместе с лотерейщиками  выплескиваем немногочисленных знатоков, понимающих, что будет дальше, сосредатачиваясь на тех, кто может попросту эксплуатировать специфику маленького рынка.
старый трейдер, почему пункт 2 убираем? А первый просто мне не нравится (пункт)
старый трейдер, перечитал. Мб и неправ.но! Специфика маленького рынка подразумевает и приемчики специфичные, это во первых. и, во вторых, убогость позиций направленных объяснить просто — они не нужны при наличии ликвидного БА
Стас Бржозовский, это же конкурс, максимальный леверидж имеет значение, опционы логичны вместо БА.

Что касается знания будущего, полагаете, что я знал об аресте принцев или ОПЕК информацию слила, что там в качестве причин роста назвали  «аналитики Silverman Suxx» smart-lab.ru/blog/426104.php#comment7715238
старый трейдер, я не знаю что ты знал)) и меня плечи не интересуют. Интересен общий подход
Стас Бржозовский, общий подход прост:  наблюдаем и размышляем, ad infinitum. На рынке нет бесполезной информации.
Самый мастер ещё впереди. Это который на Фсю катлету засадит в какие нть голые вне денег опционы в нужное время и в нужное место.) чем ближе конец ЛЧИ, тем ближе он объявится. И выиграет Конкурс 
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, да нет. Опционный конкурс в этом году отсутствует и котлета не котируется) а ребята тихонечко бабло шинкуют, и првильно делают
Стас Бржозовский, в ЛЧИ нет смысла участвовать с такими позами — выстрелит опять покупка голых путов/колов, ведь у них максимальный потенциал профита на капитал. 
avatar

К.О'Тяра

К.О'Тяра, пусть стреляет. Ну и непрвда твоя, иногда стреляет разум, а не пруха. Потенциаал 1/2 примерно
Стас Бржозовский, тыщу процентов разумом не сделать. Только ошибкой выжившего — из 1024 хомячков один угадает все 10 раз. Да и вообще, тут кардинально разные подходы — тихо, стабильно шинковать и победить в ЛЧИ.
avatar

К.О'Тяра

К.О'Тяра, ну я про тыщу нигде не говорил) а с десяти мио и агент и фроммас наживут неплохо. И было бы интересно их сюда зазвать и мнение послушать
Стас Бржозовский, общался сс своими местными  опционщиками бывает  не легко понять их идеи. Опционы больше любит  старшее поколение. Лучше скажи  у меня  лотырейщика есть шансы? )
avatar

Максим

Максим, у лотерейщика небольшие
Стас Бржозовский, в любом случае спасибо за статью, за мнение ,  но вам не кажется, что ваши  фавориты делают через чур много лишних движений — сделок на рынке? 
avatar

Максим

Максим, они не фавориты. Это просто то что мне интересно, а движения их я не счтал
Стас Бржозовский, кстати сейчас ЛЧИ выиграть как некогда просто голыми опциками. за 2,5+ месяца макс доходность всего 250 прооцентов. И если вдруг нефть выйдет выше 64,5 или ртс выйдет выше 117500, то там и там цена вырастет минимум 5-10% олчень быстро. имхо. конечно. Так что кто втарит голых колов и того и другог на фсе может спокойно выиграть. а если ещё и частью на просадках играть то и тыщу проц можно наколотить
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, наверное, но это все таки другое.
Точно не лудоманят? Такое количество позиций… зачем?
avatar

К.О'Тяра

К.О'Тяра, нет. Это осознанно и точно не лудоманство. просто нужно присмотреться) ну или фигурантов сюда позвать’
по-моему первый пункт очень даже понятный, чувак арбитражит волу на > 10 активах...
посмотреть бы насколько открыты у него риски по веге,
но вообще ИМХО — это довольно виртуозно так вести портфель…даже с роботом следить за 10 рынками
avatar

Михаил Ершов

Михаил Ершов, я вовсе не уверен, что там арбитраж. Или даже «полу» очень непросто такую позицию анализировать
Интересно было посмотреть на коллег-опционщиков, спасибо. Но у Agent008 из 565 000 р общего дохода, 450 000 р пришлись на вчерашний рост фьючерса газпрома. То есть опционами заработано чуть более процента…
avatar

Urwald

Urwald, это я не оценивал. Интересны позиции сами по себе
Urwald, тогда frommas становится еще интереснее
У masterCY я понимаю, что вопрос лишнего го  не стоит, но почему не закрыть обнулившиеся опционы (например путы сбера вплоть до 110, или нефти до 39). Такую простыню даже пролистать тяжело, а работать-то с ней  как.
avatar

Urwald

Urwald, а ликвиден ли сбер, чтобы кто-то взял и закрыл тебя,
и го себе морозил за копейки)
Михаил Ершов, Ну если поставить откуп на рубль выше, то контрагент тоже предпочтет закрыться скорее всего. Новый игрок конечно не полезет в такие страйки. 
avatar

Urwald

Urwald, я и не смог пролистать/прочитать
Стас Бржозовский, не «лотырейщики» говорите? 
avatar

Максим

Ya sorvu kush v etot raz
Крутой пост!
Да, текущий рынок сверхнизкой волатильности заставляет задуматься что делать дальше с опционами…
avatar

Volos

Volos, кончится такой рынок когда нибудь. Да и сейчас отдельные «просветы» бывают
Станислав, тезка. Последите плиз за ними и продолжайте писать свои мысли. Ждем
avatar

Monax

действительно на росте меня постоянно  наказывают вегой, но есть у меня еще один счет (ИИС) там сильно положительная дельта  хэджит основной портфель.
avatar

Frommas

Frommas, на иис тоже опционные дела?
Стас Бржозовский, похожий портфель, те же позиции, только размер в 3 раза меньше. Очень удобно когда один счет в отрицательное ГО улетает.
avatar

Frommas

Стас Бржозовский, Кстати стартовая сумма транслируемая биржей неверная, по факту это максимальный размер позиции за вычетом профита, которая  по четвергам в 2-3 раза подпрыгивает)
avatar

Frommas

Frommas, я в курсе. Ну и к слову, нескромный вопрос — то что сейчас на лчи — какой порядок ГО?

Стас Бржозовский, сейчас 2,9 млн, как бы нет здесь нескромного,  позиции видны в ЛК  и  в каком — нибудь калькуляторе ГО можно оценить.
avatar

Frommas

Frommas, достаточно гуманно
Стас Бржозовский, , будем обмениваться опытом, тоже участвую в ЛЧИ
avatar

Максим

потерял masterCY все мое доверие и симпатии, слишком забился по марже до 70%… Не знай, может биржа очень быстро опускает требования к экспирации, но все таки. Видимо этот агрессивный продавала всего далекого помог мне с разгрузкой портфеля :)
avatar

Михаил Ершов


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW