SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. DmitriyBrabus
Фьючерс на индекс RVI
- 09 ноября 2017, 23:48
- |
Здравствуйте, разбираю вопрос, помогите если можете. Интересует фьючерс на индекс RVI. Изучив спецификацию я понял какая должна быть цена исполнения контракта, то как она считается. Но вопрос в том какая цена фьючерса теоретически правильная при его жизни. Есть например формула для фьючерса на акции. А есть ли такая для фьючерса на RVI? Должна быть. Я не знаю. Как рассчитать беквордацию или контанго правильно? МБ кто то знает по каким формулам котируют ММ?
Спасибо.
Спасибо.
теги блога Дмитрий
- RVI
- банки
- Волатильность
- Депозитарий
- математика
- облигации
- Опционы
- Открытие
- Открытие Брокер
- офз
- Улыбка
- улыбка волатильности
Депорта на таких нема. А контанго — см. ответ про правильную цену. Неправильного контанго быть не может.
К слову, математика та же, что и на VX-фьюч, равно как и сам местечковый индекс считается по той же методике, что и VIX
В описаниях я нашел только как на дату экспирации происходит расчет. А вот какая цена должна быть за допустим две недели до экспирации? как рассчитывается?
1) никто в здравом уме не желает такое фуфло трейдить
2) условия торговли этим продуктом на МБ откровенно говеные
3) практический выхлоп от такого продукта не соответствует теоретическим ожиданиям и расчетам
А если серьезно, то в теории — фьюч будет через две недели в зависимости как и насколько изменится индекс (база). Нюансов много. Лучше изучать это на примере VX-фьючерсов и индекса VIX, а не RVI.
А если совсем глубоко, то на красном циркуле недавно был вебинар на тему VIX и VX-фьючерсов. Там очень подробно все разжевали, попутно выдав кучу граалей как по этому продукту, так и по другим связанным темам
Название не помню — там VIX в названии фигурирует