Немного аналитики... Причины выноса... Варианты разивития ситуации... Как можно ЗАРАБОТАТЬ.

Кратко:
 
Причины роста: стопы, маржинколлы, скорость развития ситуации, страх (да, да… именно страх… на росте такое тоже бывает), близость круглых цифер по индексам..
Варианты дальнейшего развития ситуевины в диапазоне месяца: снижение с вероятностью два против одного, сильное снижение с вероятностью – один против двух… цели: 1 – 1550, 2 – 1350;  рост с вероятностью один против двух, сильный рост с вероятностью один против десяти … цели: 1 – 1800 (причем очень быстро), 2 – 1850…
 
Подробно:
 

1. Причины роста пятницы:

 
1.1  Снижение среды шло против фона. На коррекциях страхи обычно усиливаются, учитывая выходной на росиянских площадках в четверг, мы пролили больше чем надо, сильное снижение активировало кучу системных сигналов начала коррекции, соответствующие позиции были открыты  — закрыты, что еще больше увело нас от точки стандартного отклонения от запада, корреляция была разорвана вниз. В пятницу мы получили  справедливый геп вверх по ФРТС учитывая динамику запада и рубля… причем объем залоченых убыточных позиций оказался невероятно большим и главное размер среднего убытка, за счет размера гепа оказался, мягко говоря, за пределами рисков системных сигналов среды… робкие попытки удержать ценник в пределах 167 успехом не увенчались… и пошла лавинообразная волна закрытия шортов, открытие лонгов уже на пробой вверх, потом усиливающиеся страхи, маржинколлы, опять системные сигналы в лонг, потом близость круглых цифр по индексам… вот так, в итоге, на панике и страхах мы пролетели вверх… похоронили шортистов, но не увидели значительного количества фиксации лонгов, я, по крайней мере, не увидел… В итоге мы без фундаментала, без запада совсем обнаглели и показали самый фееричный рост на моей памяти… а это три года… были выносы, но всегда была причина, а под своим весом, чтобы так росли, я, ни разу не видел.

 
    2. Сценарии роста:
 
2.1  Начало недели торгуем около нуля, набираем шортистов,  в середине недели на результатах кредитов ЕЦБ делаем еще один скачек вверх на 1800 очень быстро, опять на стопах и маржинах шортистов… оттуда коррекция…
2.2  Сильной реакции на объем кредитов ЕЦБ не следует, торгуем неделю уныло в боковике или, не сильно снижаясь.., но эти бабки довольно быстро попадают на рынок и мы, не смотря на фундаментал плавно идем вверх под весом этого бабла… как и в случае с первой волной кредитов, это бабло очень даже себя комфортно чувствует себя на фондовом рынке, позволяя банкам зарабатывать, а учитывая плечо очень хорошо зарабатывать. Короче… 1850 как нефиг делать в таком же унылом тренде, какой шел с января.
 
    3. Сценарии падения:
 
3.1  Вот тут самое интересное… есть предположение, что происходящее с начала года на рынках в отличие от общепринятого мнения о природе этого роста имеет под собой иные причины… рост, который показали все рынки с НГ сейчас трактуется так: приток дешевых денег ЕЦБ в рисковые активы провоцирует к безоткатным покупкам по всем фронтам, все просадки выкупаются, растет уверенность, и мы четким трендом ползем в космос… допускаю иную причину, а именно: текущий рост основан не на деньгах ЕЦБ, а на УВЕРЕННОСТИ, что эти деньги идут на рынок и он растет на НАСТРОЕНИИ… при таком сценарии то количество бабок, которое туда уже засажено, при прекращении этого притока под весом уже открытых позиций может спровоцировать обратную реакцию… если вспомнить большинство прогнозов на первый квартал этого года, то получается мы должны были корректироваться и ни о каком росте речи быть не могло… значит, хомячки все это время шортили и мы росли на их убытках… где-то должен наступить момент фиксации прибыли по большим деньгам… я считаю сейчас самое время… хаи по многим индексам уже перебиты, по нефте и Евре твориться безумие, самое время фиксировать прибыль. Мне еще нравится вот такой факт… на политических рисках декабря мы падали в основном на выводе западных денег, и обратного притока особо не наблюдалось, а по текущим ценникам входить уже не интересно, и свежие западные деньги потянуться к нам только на значительной коррекции с бетой к западным индексам, мы для запада сейчас не выглядим привлекательно.
Учитывая все выше изложенное… если реакция на новые кредиты ЕЦБ будет умеренной или негативной и если мы увидим коррекцию до конца недели в район 167-168 по ФРТС на фиксации прибыльных лонгов и массовых стопах лонгов физиков, открывавших системные позиции на пробой уровней, мы можем сильно уйти вниз, страхи будут расти, мы опять увидим обратную раскорреляцию… будует окончательно сформирована идеальная  разворотная модель со стопосъемом шортистистов на макухе…  и падение будет усилено вплоть до достижения уровня 1550..
 
3.2  С другой стороны почти вертикальное падение на уровень 1550 может спровоцировать еще одну волну снижения, и коррекция может оказаться глубже чем, кажется на первый взгляд и уровень 1350 при усилении страхов и полномасштабной коррекции по западу и доллару против рубля не покажется таким уж безумным.
 
    4. Итого:
 
На стороне быков — только возможная реакция на новые кредиты ЕЦБ и приток этих денег на рынки…
 
На стороне медведёф – общая перекупленность, достижение значимых уровней по многим индексам одновременно, возможные пузыри по Евро и нефте, страхи коррекции, а значит фиксация прибыльных лонгов и закрытие локальных убыточных.
 
    5. Как можно заработать…
 
Открываем шорты по всем фронтам уже с понедельника, если движение вниз реализуется активно постоянно доливаем в шорт, в случае если неделю закрываем в районе 167-168 смело переносим уже прибыльную позицию дальше и продолжаем наращивать шорт до уровня 162-163, фиксируем часть ниже 160, в случае если в середине недели индексы показывают рост закрываем позиции… при выносе на 180 открываем там опять шорт с постоянным наращиванием.
 
У меня редко интуиция дает столь четкие среднесрочные сигналы… обычно я ей верю… сам учитывая убытки по среднесрочному шорту на экспериментальном счете начал перекладываться в путы буду покупать при любых раскладах до уровня 180 с риском обнулить счет…

Мнение расходящееся с текущим положением рынков… следовать данному видению не рекомндую...