Математики правят рынком

Перекрестный огонь из прошлого в будущее работает.
Некоторые мысли об этом я встречал в прошлой жизни у Кияницы и Братухина «Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги».

Но трейдер-математик (и философ) должен был заметить там теорему Воробьева, а, зная про расширенную линейку уровней Фибоначчи, обобщить ее до предела и даже отказаться от нее, разобравшись с природой этой линейки в рынке.
Увы, математическое воображение у трейдеров практически отсутствует (если судить по SL, многие просто шикарные идеи элементарно остаются незамеченными или не развиваются, а внимание уделяется вопросам, ответы на которые даны еще в прошлом веке). Или такова маскировка.

Что делать в таком случае?

Imho, рецепт Ларри Вильямса — разобраться с базовыми принципами, тогда и простая математика может стать помощницей.

Намедни впервые пролистал пару его книг. По обыкновению — по диагонали, часто пропуская целые страницы и главы, но останавливаясь там, где было интересно. Фрагментарно.

Категорически не приемлет случайные блуждания (читай, эффективный рынок). «Хотя тот пьяный моряк шатается туда-сюда и, казалось бы, движется неуправляемо, можно найти ключ к пониманию его безумного поведения. Он пробует дойти куда-то, и, как правило, мы можем выяснить, куда. В поведении цен присутствует большая доля хаотичности, но оно (поведение) далеко от полностью случайного».

Аналогично — с прогнозированием («не нужно знать будущее мира, чтобы делать деньги на торговле»). «Я не верю, что прошлое точно предсказывает будущее. Моя точка зрения: прошлое указывает на то, что, вероятно, может случиться
в будущем.» Получить статистическое преимущество и воспользоваться им.

Скепсис по отношению к использованию объемов, дискретных уровней Фибоначчи (для коррекций привел свое исследование).
Разумно разделяет игроков рынка, выделяя максимально капитализированную часть — операторов, постоянно присутствующих на рынке.
Исповедует инерционность движения-тренда, сравнивая его с поездом, но "… тренд начинается взрывом в цене. Образовавшийся новый тренд сохраняется, пока не произойдет новый взрыв в противоположном направлении. "
Много здравого смысла (жаль, что это в основном в прошлом веке с какими-то нюансами американского рынка и большими (для меня) таймфреймами). При том, что, по его словам, математикой не владеет, автор нескольких индикаторов, многих стратегий и различных тестирований, систематических подходов в торговле.
Пассаж про формулу Келли и Ральфа Винса показывает, что он, как минимум, понимал математику, хоть и задним числом (в этом случае).
А со здравым смыслом и с логикой у него все в порядке, уж точно лучше, чем у однофамильца Билла.

О победителях и лузерах, с которыми общался. «Ни один из победителей не торговал опционами. Они все имели ту или иную форму управления капиталом и все были техническими трейдерами.»

Финал: "… а больше всего напоминаю не забывать эти три маленьких слова — всегда используйте стопы".

Для пары десятилетий конца прошлого века это должно было дать ему серьезное преимущество. Общая культура Ларри очевидна, даже нет необходимости вникать в детали его индикаторов или стратегий. Тот самый случай, когда порядок бьет класс. Независимо от того, что ему что-то инкриминируют. Почти уверен, что он знал про рынок много больше, чем опубликовал.

Наверное, я по-другому воспринимаю прочитанное.