Сургутнефтегаз преф. Интересный рабочий цикл.

07 августа 2017, 20:06
|
Ярослав Найданов

Привет всем.

На префах Сургутнефтегаза работает интересный двухлетний (730-дневный) цикл. Его корреляция с рынком на периоде 24 последних месяца составляет 0,76 — это очень хорошая величина для одного цикла. Ниже на первом рисунке фрагмент этого цикла, наложенный на текущий рынок:

Сургутнефтегаз преф. Интересный рабочий цикл.

Далее, для примера, этот же фрагмент цикла в предыдущие годы:

2014 г (второе полугодие) — 2015 г (первое полугодие)

2012-2013

2010-2011

2008-2009

В последние годы корреляция также сохраняется достаточно высокой.

Желаю успехов!

112 | ★5

4 комментария

Пик слева от абсолютного максимума посредине, очень необычно смотрится. Какой-то вынос, который нигде не коррелирует. Тут какая-то «ошибка». Не придираюсь, но интересно как такая шпилька получилась, когда везде плавные экстремумы.

Владимир Логинов

07 августа 2017, 20:38
Ответить

Владимир Логинов, это новогодняя шпилька. На нее можно не обращать внимания. В разные годы по-разному биржа выходила с н/г праздников, из-за этого такой рисунок в эти первые дни н\г и мог сложиться.