Блог им. _sk_

Есть ли стабильные закономерности на рынке?

Человеческое восприятие подвержено разного рода иллюзиям. Может даже так случиться, что наше знание об этих иллюзиях никак не помогает нам с ними справиться. Получается ситуация типа «понимаю, а ничего поделать с собой не могу, даже напрягая силу воли».

Большинство трейдеров скрывают свои стратегии, чтобы они не перестали работать. Интересно, а имеются ли такие закономерности на рынке, которые сохранятся и позволят зарабатывать, скажем, 3 ставки депозита в долгосрочной перспективе, даже если все участники могут о них узнать в открытом доступе?

Хотелось бы о таких стабильных закономерностях узнать или, на крайний случай, придумать их самому. Тогда трейдинг будет менее стрессовым и стратегии ломаться не будут.

В голову, пока что, приходят два направления, в которых имеет смысл размышлять.

1) Если (пока) ощутимая движущая сила на рынке — это люди с их психологией, то несовершенство человеческой психики будет давать поводы для заработка. Однако, с увеличением доли алгоритмической торговли и роботов на рынке, кажется, что подобные закономерности должны сильно ослабеть и 3 ставки депозита уже не заработаешь.

2) Участники рынка имеют различные размеры и крупные игроки совершают свои действия медленно по сравнению с мелкими игроками. По идее, у мелких есть быть некоторое преимущество в скорости, но нет информации, что затеяли крупные игроки, а крупные игроки уязвимы, если узнать их планы, так что они должны защищаться и маскировать свои намерения.

Есть ещё разворовывание и отмывание, но хочется использовать честные способы отъёма денег у населения.

Или таких стабильных закономерностей, позволяющих заработать в долгосрочной переспективе, нет?
на рынке есть что-то стабильное? впервые слышу)))
avatar

Kriis

Несомненно есть. Просто выберите конкретные жертвы, за счет которых хотите «заработать» и стратегии потоком польются в голову.
avatar

старый трейдер

старый трейдер, время от времени пытаюсь написать модель, которая эксплуатировала бы то, что люди желают чаще угадывать направление движения цены, от этого их тейки стоят ближе, чем можно, а стопы — дальше (пересиживание убытков). Пока особых успехов нет.

Можете набросать несколько примеров «жертв»? Мы ведь тут, вроде бы, про открытые закономерности ведём речь.
avatar

_sk_

_sk_, это я жду имя жертвы, кого обчистить намереваетесь…
Закономерности, конечно, есть, другое дело, каким образом вы сможете на них заработать.
Рынок каждый день открывается в 10:00 и закрывается в 18:40/23:50 — это пример фундаментальной закономерности.

На заре развития роботостроения можно было работать против первой минуты каждого часа — дело в том, что приказы многих стратегий исполнялись по окончанию (часового) бара, поэтому в первую минуту происходила аномальная активность.

Поиск закономерностей и есть труд роботостроителя.
avatar

GSV_pusher

таких закономерность море. но неправильно формулировать как стабильно работающие. скорее это подсказки. если так, то ждем так. если так не получилось, значит этак.
avatar

Vanuta

Вопрос:
— Чем рынок отличается от случайного блуждания (может проявлять закономерности) ?
Мои рассусоливания на тему:
1. Графики  случайного блуждания не имеют связи с объёмами, в отличии от цен инструментов. Если в инструменте «прошёл» большой объём, после длительного однонаправленного движения, то этожж неспроста...

2. График случайного блуждания (как правило) не знает о датах и времени суток. Он непрерывен. Люди же, имеющие дело с финансами должны спать, жрать, иметь Время на принятие решений. Плюс к тому разные люди живут в разных часовых поясах. Исходя из этого смотрим на
-  гэпы;
-  наложение сессий разных бирж.

3. Графику случайного блуждания глубоко по барабану на собственные максимумы/минимумы. В случае с ценами инструментов люди придают этому большое значение и часто об этом трубят из каждого утюга.

4. Люди постоянно загоняют себя в условные рамки — фреймы, таймфреймы и т.п. Соответственно видят одинаковые картинки и могут сбиваться в толпы и стаи — smart-lab.ru/blog/331461.php.


avatar

Шторм

если ставка депозита 0.25%, то конечно сможете получить желаемое)
avatar

cfree0185

Стабильные закономерности есть только на исторических данных. В реальной торговле они почему-то пропадают…
avatar

Антон Иванов

Здравствуйте Коллега!
Закономерности присутствуют, в виде цикличности, паттернах и динамическом изменении. Проблема в том, что Вам не следует изучать рынок в статике, но только в динамике… Это совершенно два разных измерения. То есть, если Вы видите реверсивную модель в графике в истории, то её реальное образование, построение и условия, полностью отличаются от статики.
Будьте Любезны, начать исследование именно в изучении динамики.
С уважением, трейдер Malika Tengri.  
avatar

POWERFUL TRADERS


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW