Блог им. AgentSmith

Ищу End-Of-Day данные по опционам на валютные фьючерсы CME

Собственно, прошу отписаться тех, кто может поделиться (платно/бесплатно) End-Of-Day данными Sett.Price, Volume, OpenInterest по опционам CME на фьючи Eur, Gbp, Cad, Jpy, Aud глубиной истории хотя бы два года от текущего дня.

Интересует история без пропусков, по всем торгующимся контрактам, по всем страйкам с ненулевым объемом или открытым интересом, обязательно с недельными опционами (месячные, квартальные само собой разумеется), европейского типа и американского (когда они еще торговались)

В свое время потратил уйму времени на написание парсера бюллетеней, но там структура была непостоянная, умаялся допиливать костыли. Перешел на парсинг Settlement-данных с вебсайта CME, там тоже заколебался бороться с багами, типа ошибок 800ххххх при открытии веб-страницы или отсутствующих данных. Кстати, там до сих пор ошибка на пару порядков в цене то ли по австралийцу, то ли другому инструменту. Через полгода плюнул на вебсайт, решил неспешно допиливать свой софт для анализа, а данные рассчитывал брать из бюллетеней, когда наберусь терпения бороться с тем, что там творится. Но не тут-то было… Прошел год. Глядя на вакханалию, что творится в нынешних бюллетенях, цензурных слов не находится. Недельных опционов отдельно нет вообще (кроме евро), подряд попадаются данные по одному страйку с разной ценой/объемом/ОИ — наверное свалили в кучу месячные и недельные. По евро нет разделения на Путы и Колы, называется  — догадайся сам. Хрень с перемешанными страйками началась в июле 2016г.

CME просит порядка килобакса за каждый год на 5 инструментов
IVolatility — около 220$
Столько платить не готов, так как неизвестно, откопаю ли что-нибудь годное или нет.
2 комментария
заранее гиблое дело… только платно
avatar
так я же в начале и написал, что в том числе рассматриваю и платный вариант (естественно, бесплатный предпочтительнее), правда, сумма небольшая.
avatar

теги блога Дед Нечипор

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн