Блог им. god1

Big short

    • 26 июля 2017, 13:20
    • |
    • God
  • Еще
Сейчас самое время поармагидонить. Судя по опционам, рынок замер в ожидании очередного витка кризиса с большим падением всего. По бренту улыбка вообще легла в аномальную раскорячку :
Big short

По большинству остальных инструментов низ улыбки тоже смещен вправо, что явно свидетельствует о том, что в рост почти никто не верит и большинство в шортах.
Big short

Остался ли тут хоть кто то из наивных оптимистов?))
★2
32 комментария
+1
Большинство в шорт стоят?) ну и кто тогда наивный оптимист?
avatar
EUGENICS
судя по скринам с option.ru анализ опционов только на фортсе. На ICE может быть совершенно другая картинка
avatar
Станислав Иванович
Походу в ожидании большого шухера. 
avatar
leonid11112
а что аномального по бренту?
скорей всего просто хеджируют лонги фьча путами…
avatar
Николай Куроедов
опционщики такие же лудоманы, как и остальные участники рынка, и правило о том, что большинство редко бывает правым, прекрасно работает и для них
avatar
yunsey
Вообще нормальная лыба на путах, я бы сказал было бы странно, если бы было наоборот
avatar
Гном
Проверенный аккаунт
Остался ли тут хоть кто то из наивных оптимистов?))
да, я
как начнем падать, так увидим
а когда все готовы падать… ну вы поняли:)
avatar
Stepan
Я оптимист. Думаю будем стоять или расти.
avatar
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов, ну так покупай колы, они нынче очень дешовые.
avatar
God
God, я не настолько оптимист, чтобы делать такие ставки. Но пакет акций есть и есть немного денег на всякий кризис (на акции в кризис не хватит, только на продукты).
avatar
Сергей Кузнецов
Frommas, большую часть времени на фонде низ улыбки должен находиться на центральном страйке. Его смещение означает различие в вероятностях движения вверх и вниз, тобишь уже не 50/50 на рост или падение.
avatar
God
Frommas, не всегда и не везде. в большинстве случаев он по центру.
avatar
God
Frommas, это элементарная математика.
avatar
God
God, как математика заставляет ямку улыбки поместиться на центральный страйк?
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, потому что если она смещена, то это значит что вероятности роста и падения отличаются.
avatar
God
-1
God, это не так
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, учи матчасть, дурень.
avatar
God
Абсцисса «ямки улыбки» совершенно не при чем. И ямка эта может быть где угодно, матожидание результата от покупки БА останется нулевым с точки зрения опционщиков
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, если улыбка в бесконечно малой окрестности центрального страйка dS не симметрична, то дельта опциона со страйком S + dS не равна  дельте опциона со страйком S — dS, следовательно текущая цена фьюча не является равновесной и есть статистическое преимущество у лонга или шорта.
avatar
God
-1
God, я там постом ответил удаляющим комментарии. Велкам
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, я тебе там ответил про удаление. Или ты будешь врать, что в том сообщении было хоть что-то по делу, а не одни только оскорбления?
avatar
God
God, давай туда переместимся, ну и разве я тебе врал что то уже? Оскорблений тоже не было — восстанови коммент, нет проблем.
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, разве комент возможно восстановить?
avatar
God
-1
God, Вам на почту приходят все комментарии.
Можно скрин сюда вставить.
avatar
Олег\_TkilA_/
Олег _TkilA_/, я на спам не подписываюсь.
avatar
God
God, с какой стати дельты слева и справа должны быть равны на одинаковых расстояниях? Какое это имеет отношение к вероятности роста/падения ба? Что такое «равновесная цена фьюча»? Каша полная
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский,
0) на одинаковых расстояниях в далеке не должны быть равны, но на бесконечно малом должны, ибо :
1) дельта, это и есть вероятность, что на экспирации опцион будет в деньгах или на деньгах, то бишь стоить >=0
2) если дельта у страйка S + шаг цены меньше, чем дельта у страйка S — шаг цены, то вероятность падения больше вероятности роста.
avatar
God
God, поменяйте вероятность на имплайт вероятность, а то Вы сами путаетесь.
Слово должен на рынке синоним слова слив.
По мне, так горка идеальней U.
avatar
Олег\_TkilA_/

полезные записи за 24 часа

★13 17 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★9 43 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★4 15 Привет Чебурашка, который ищет друзей
★4 100 А не поторопились ли они с "орешником"?
★3 7 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
★3 9 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★3 8 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★2 4 Десятка самых просевших компаний недели
★2 7 Самое красивое место на Земле!
★2 0 Новые дивиденды, размещения облигаций, падение акций Транснефти, доллар 100, инфляция ускоряется: обзор главных событий недели
+159 22 Круглые цифры
+124 43 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
+91 7 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
+90 17 В поисках инфляции в 4%
+89 15 Добрый вечер, ну как полет?!)
+80 19 Почему люди, которые верят прогнозам гос. банков и ЦБ, долгосрочно теряют деньги. Почему заявления чиновников воспринимаю с юмором
+78 61 Когда нормально упадём?
+61 27 Залипон
+59 156 Результат прилета "Орешника" в недалеком времени позитивно отразится на нашем рынке.
+56 25 Экономисты РАН назвали «единственный фактор», способный побороть инфляцию...

самые обсуждаемые сегодня

156к Результат прилета "Орешника" в недалеком времени позитивно отразится на нашем рынке.
100к А не поторопились ли они с "орешником"?
84к Назовите компании российского рынка акций которые:
82к Про доллар-рубль
62к Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
61к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
61к Когда нормально упадём?
59к 10 лямов можно не возвращать
53к Кажется, что нарративу "зачем нужны акции, если вклады дают 20+%" приходит конец
40к Поможем копеечкой?

теги блога God

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн