Блог им. god1

Big short

    • 26 июля 2017, 13:20
    • |
    • God
  • Еще
Сейчас самое время поармагидонить. Судя по опционам, рынок замер в ожидании очередного витка кризиса с большим падением всего. По бренту улыбка вообще легла в аномальную раскорячку :
Big short

По большинству остальных инструментов низ улыбки тоже смещен вправо, что явно свидетельствует о том, что в рост почти никто не верит и большинство в шортах.
Big short

Остался ли тут хоть кто то из наивных оптимистов?))
★2
32 комментария
+1
Большинство в шорт стоят?) ну и кто тогда наивный оптимист?
avatar
EUGENICS
судя по скринам с option.ru анализ опционов только на фортсе. На ICE может быть совершенно другая картинка
avatar
Станислав Иванович
Походу в ожидании большого шухера. 
avatar
leonid11112
а что аномального по бренту?
скорей всего просто хеджируют лонги фьча путами…
avatar
Николай Куроедов
опционщики такие же лудоманы, как и остальные участники рынка, и правило о том, что большинство редко бывает правым, прекрасно работает и для них
avatar
yunsey
Вообще нормальная лыба на путах, я бы сказал было бы странно, если бы было наоборот
avatar
Гном
Проверенный аккаунт
Остался ли тут хоть кто то из наивных оптимистов?))
да, я
как начнем падать, так увидим
а когда все готовы падать… ну вы поняли:)
avatar
Stepan
Я оптимист. Думаю будем стоять или расти.
avatar
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов, ну так покупай колы, они нынче очень дешовые.
avatar
God
God, я не настолько оптимист, чтобы делать такие ставки. Но пакет акций есть и есть немного денег на всякий кризис (на акции в кризис не хватит, только на продукты).
avatar
Сергей Кузнецов
Frommas, большую часть времени на фонде низ улыбки должен находиться на центральном страйке. Его смещение означает различие в вероятностях движения вверх и вниз, тобишь уже не 50/50 на рост или падение.
avatar
God
Frommas, не всегда и не везде. в большинстве случаев он по центру.
avatar
God
Frommas, это элементарная математика.
avatar
God
God, как математика заставляет ямку улыбки поместиться на центральный страйк?
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, потому что если она смещена, то это значит что вероятности роста и падения отличаются.
avatar
God
-1
God, это не так
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, учи матчасть, дурень.
avatar
God
Абсцисса «ямки улыбки» совершенно не при чем. И ямка эта может быть где угодно, матожидание результата от покупки БА останется нулевым с точки зрения опционщиков
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, если улыбка в бесконечно малой окрестности центрального страйка dS не симметрична, то дельта опциона со страйком S + dS не равна  дельте опциона со страйком S — dS, следовательно текущая цена фьюча не является равновесной и есть статистическое преимущество у лонга или шорта.
avatar
God
-1
God, я там постом ответил удаляющим комментарии. Велкам
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, я тебе там ответил про удаление. Или ты будешь врать, что в том сообщении было хоть что-то по делу, а не одни только оскорбления?
avatar
God
God, давай туда переместимся, ну и разве я тебе врал что то уже? Оскорблений тоже не было — восстанови коммент, нет проблем.
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, разве комент возможно восстановить?
avatar
God
-1
God, Вам на почту приходят все комментарии.
Можно скрин сюда вставить.
avatar
Олег\_TkilA_/
Олег _TkilA_/, я на спам не подписываюсь.
avatar
God
God, с какой стати дельты слева и справа должны быть равны на одинаковых расстояниях? Какое это имеет отношение к вероятности роста/падения ба? Что такое «равновесная цена фьюча»? Каша полная
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский,
0) на одинаковых расстояниях в далеке не должны быть равны, но на бесконечно малом должны, ибо :
1) дельта, это и есть вероятность, что на экспирации опцион будет в деньгах или на деньгах, то бишь стоить >=0
2) если дельта у страйка S + шаг цены меньше, чем дельта у страйка S — шаг цены, то вероятность падения больше вероятности роста.
avatar
God
God, поменяйте вероятность на имплайт вероятность, а то Вы сами путаетесь.
Слово должен на рынке синоним слова слив.
По мне, так горка идеальней U.
avatar
Олег\_TkilA_/

полезные записи за 24 часа

★9 47 Ситуация на текущий момент
★7 10 Опасность и возможности в длинных ОФЗ и ЗПИФ недвижимости
★6 19 Нефтяной срез: выпуск №1. Дисконт нефти, маржа переработки и фрахт танкеров
★6 103 Иcтoрия прaзднoвaния 9 мaя пo гoдaм
★5 2 Фонд SBFR Облигации с переменным купоном (флоатеры). Честный разбор
★5 27 Новый эксперимент с международным портфелем. Покупаю Наждак!
★5 0 До 17,5% от Абрамовича. Свежие облигации: Евраз на размещении
★5 87 🤑Перспективы доллара: не так страшен по 95, как по 195
★4 39 😈 Читайте историю женатого инвестора в журнале FORBES 😇
★4 81 Индекс МБ сегодня
+209 47 Ситуация на текущий момент
+113 103 Иcтoрия прaзднoвaния 9 мaя пo гoдaм
+90 81 Индекс МБ сегодня
+82 27 Азия. Пятница.
+65 85 "Цель она есть". Казинощники (GOLD) :))
+59 1 Тинькофф . Манипуляции Потанина
+52 19 Нефтяной срез: выпуск №1. Дисконт нефти, маржа переработки и фрахт танкеров
+49 21 Разрыв цен первички и вторички.
+48 39 Россияне считают себя средним классом, уровень жизни в России быстро растёт
+48 87 Вот и закончился праздник 9 мая - а я совсем запутался...

самые обсуждаемые сегодня

87к Вот и закончился праздник 9 мая - а я совсем запутался...
87к 🤑Перспективы доллара: не так страшен по 95, как по 195
85к "Цель она есть". Казинощники (GOLD) :))
81к Индекс МБ сегодня
47к Ситуация на текущий момент
39к Россияне считают себя средним классом, уровень жизни в России быстро растёт
39к 😈 Читайте историю женатого инвестора в журнале FORBES 😇
30к +Вечный фьючерс / -С120000 на июнь 2025 г.
27к Азия. Пятница.
27к Новый эксперимент с международным портфелем. Покупаю Наждак!

теги блога God

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн