Блог им. Vladim61

Денежный ручеёк с финансового рынка (алготрейдинг)

 

 

Одним из инструментов для достижения этой цели могут быть опционы. Преимуществ множество, это и нелинейность, и возможность работы на нескольких страйках одновременно одного базового инструмента (БИ), и льготное ГО (на многих опционных конструкциях (ОК)), и др.

Можно, используя какую-либо ОК (выбрав её по рынку), сопровождать её до экспирации и зарабатывать на колебаниях цены на используемых в этой ОК страйках. А можно использовать в торговле заданное кол-во страйков с лева и с права от центрального страйка(ЦС), поддерживая в заданном промежутке вегу и дельту, чтобы экспозиция выглядела как-то так.

 Денежный ручеёк с финансового рынка (алготрейдинг)

Доведя данную экспозицию до экспирации, получим по ней либо небольшой плюс, либо небольшой минус (как повезёт), что не должно помешать основной прибыли.

8 комментариев
Ну это же ерунда в общем виде.
Для того, чтобы построить на опционах стабильный денежный ручеек, есть лишь два пути:
1. Знать что-то про БА, тогда это можно переложить на опционы. Если знаем про волатильность, то это лучше делать на опционах и тд.
2. Знать что-то про способ перехода от БА к опциону как ПФИ. Тогда можно играть в торговлю более правильным определением справедливой цены.
Если нет ни первого ни второго, то никакие конструкции из опционов в общем виде на длинной дистанции не могут принести неслучайного потока стабильной прибыли.
avatar
Sergey Pavlov,

1.Чтобы построить на опционах стабильный денежный ручеек, нужно в первую очередь хорошо разбираться в опционах.

2. Что Вы имеете ввиду про « способ перехода от БА к опциону как ПФИ»?

Опционные трейдеры стабильно зарабатывают именно на опционных конструкциях, я же имел ввиду заработок на колебаниях цены, где не нужно «играть в торговлю более правильным определением справедливой цены». 

 
Владимир Безукладов, имеется в виду модель определения цены, в которой приходится оценить волатильно-временную стоимость и будущее распределение.
avatar
Sergey Pavlov, ну это значит завести простой вопрос по конкретному алгоритму в сложную теорию, где в конечном результате определение справедливой цены опциона очень субьективна.
Владимир Безукладов, не-не-не. Тут не в субъективности дело и не в простоте-сложности. Необходимость оценивать то, о чем я написал, в рамках какой-то модели, вытекает напрямую из биржевого определения опциона как торгуемого инструмента. Далее всё объективно, т.е. либо рынок переиграет вас, либо вы обыграете рынок. Но рассчитывать на то, чтобы обыгрывать рынок без этих вещей чисто логически неверно, если учитывать, что опцион это то-то и то-то, а не всё, что угодно субъективное. Поэтому либо мы что-то знаем про БА, но нам это трудно и дорого реализовывать на БА, либо знаем про переход к опциону как к производной от БА, тогда и торгуем опционы.
avatar
Sergey Pavlov,  чтобы обыграть рынок, я и предлагаю простые алгоритмы с использованием опционов, т.к этот инструмент гораздо гибче БА и дешевле. Труднее будет обыграть рынок ( а мы должны иметь ввиду проффесианалов по ту сторону монитора) на их поляне, где нужно использовать логнормальное расспределение, улыбки волатильности и тд.
Sergey Pavlov, этим список не ограничивается.

Можно например ничего не знать про БА и волу, но знать про динамику корреляции между несколькими БА.
avatar
wrmngr, это про первый пункт.
avatar

теги блога Владимир Безукладов

....все тэги



UPDONW