В чем смысл играться на низких интервалах

Герман Саич, сотношение HFT к обычным«лудаманским» роботам, наверно 1/1000, а может даже 1/10000

Александр Кержаков, в какой то момент зарабатывают одни, в какой то- другие. У автора- снобизм.

www.spebe.ru, рынки не фрактальны, фрактальность лишь частный случай на определеннгм диапазоне

Дар Ветер, похоже, Вы отождествляете фрактальность и фрактальную размерность, которая хорошо подходит для идеализированных объектов. Вы правы, с точки зрения фрактальной размерности рынки мультифрактальны, что сразу резко ограничивает ее применимость в рынке. Но рыночные структуры все-таки фрактальны (часть подобна целому) и у всех рыночных фракталов единая формула. То, что они могут несколько отличаться по форме друг от друга не меняет сути.
В своем блоге я кратко описывал рыночные фракталы.

Простая арифметика на примере (это для ТС, он ранее уже поднимал этот вопрос, но, кажется, не разобрался). Средняя высота свечек при переходе с ТФ=М60 на ТФ=М1 уменьшается примерно в 8 раз (примерно в корень квадратный раз), но количество свечек увеличивается в 60 раз. Соответственно, если система масштабируема по ТФ, то количество сделок (объем работы) увеличивается в 60 раз, но потенциальная выгода (или убыток) увеличивается только в 8 раз. Многим заказан путь на малые ТФ (немасштабируемая система, особенности физиологии, неудачные комиссионные, ...). Но кто-то понимает суть вопроса и стремится на малые ТФ, роботы им в помощь.

Борис Гудылин, откройте 30 сек, 5 сек, тиковый график — поймете о чем я говорю. Простыни катать нет времени и желания. Когда размеры движения сравнимы со спредом и размером тика рынок полностью подчиняется микроструктуре и ни о какой фрактальности нет и речи, как и о каких-либо технических паттернах. Если открыть месячный график и выше — обратная картина — глобальные тренды и фигуры имеют совершенно другой вид. 

Выше недель я графики обычно не смотрю. Основной ТФ=М1.
Попробуйте и Вы понять меня.

Борис Гудылин, причем тут понять или нет, речь об оперировании корректными терминами и понятиями

Дар Ветер, ну, нет, так нет. 

Дар Ветер, рынки фрактальны.
А вот это

Когда размеры движения сравнимы со спредом и размером тика рынок полностью подчиняется микроструктуре

 и есть частный случай на определенном диапазоне.
Простой эксперимент — невозможность определить ТФ по внешнему виду графика — уже косвенно доказывает их фрактальность.

www.spebe.ru, что за глупости, с определенной точностью возможно, рынок не может быть немного или не совсем фрактальным, это как беременность, или есть или нет, чуток не бывает

Дар Ветер, рынок может быть «чуть-чуть фрактальным». Как и может быть в одних условиях техничным, а в других — нет. Если беременность и не бывает чуть-чуть, то с таким же успехом могу сравнить рынок с дуализмом частицы, которая ведет себя то как частица, то как в волна в определенных условиях. Чем эта метафора хуже?
Просто надо понимать природу фрактальности. Чего уж там говорить, если весь наш мир фрактален. Я даже могу проиллюстрировать, как рынок на удивление внешне похож на фрактал Мандельброта при желании.

Борис Гудылин, о, хотел аккурат на Ваш блог сослаться, чтоб не «катать простыню». ))