Блог им. Quantrum

Бэктестинг: парный трейдинг по сглаженным сигналам

Настало время оптимизации алгоритма «Парного трейдинга». Прошлые наблюдения давали много ложных сигналов. Сократить их помогут скользящие средние. Мы построим z-оценку по спреду цен пары, сглаженному скользящими средними. Бэктестинг будем проводить в Quantopian, а весь код напишем на Python.

Рассмотрим разницу сигналов по z-оценке:

  • Спред цен.
  • Спред доходности.
  • Скользящие средние на спреде цен.
  • Скользящие средние на спреде доходности.

Стратегию парного трейдинга, от основ до автоматической торговли, мы рассматриваем в нескольких статьях. Ниже ссылки на ключевые этапы:

Проведем тестирование старых знакомых за 2015 год:

  • STT, CIT
  • TLT, VNQ

Гипотеза

Исходная кривая z-оценки имеет резкие взлеты и падения. Уменьшив количество сигналов, мы можем получить лучшие результаты доходности. Необходимо учесть, что скользящие средние будут давать сигналы с опозданием. Это также может повлиять на доходность.

Для сигналов используем пересечение простых скользящих средних за 5 и 50 дней.

Бэктестинг: парный трейдинг по сглаженным сигналам

Разные сигналы z-оценки

Есть множество подходов для построения сигнальных линий. Я упоминаю в своих статьях четыре:

  • спред цен;
  • пересечение скользящих на спреде цены;
  • спред доходности;
  • пересечение скользящих на спреде доходности.

Бэктестинг: парный трейдинг по сглаженным сигналам

Подробнее проблема выбора сигналов рассмотрена здесь. Сравнение количества пересечений разных сигналов:

Сигнал 1 -1 0
Спред цен 27 22 33
Спред цен SMA(5/50) 9 10 12
Спред доходности 24 30 47
Спред доходности SMA(5/50) 9 6 23

В этот раз тестировать будем только по двум сигналам:

  • спред доходности;
  • пересечение скользящих на спреде доходности.

STT, CIT

Результаты при торговле каждый час за 2015 год. Используем сигналы пересечения скользящих средних за 5 и 50 дней на часовой истории цен.

Бэктестинг: парный трейдинг по сглаженным сигналам

При торговле каждый час лучшую результативность показывает сигнал на часовой истории цен. На этой паре использование средних не позволяет улучшить доходность.

Результаты тестирования на часовом таймфрейме:

Условия Доход Просадка Alpha Beta Sharpe Volatility
Спред доходности. Дневная история. +70% -3% 0.54 0.06 3.68 0.15
Спред доходности. Часовая история. +82% -5% 0.61 0.17 4.08 0.15
Спред доходности SMA(5/50). Дневная история. +42% -5% 0.36 0.05 2.01 0.18
Спред доходности SMA(5/50). Часовая история. +35% -7% 0.32 0.11 1.87 0.17
  • Дневная история — используем спред доходности дневной истории цен.
  • Часовая история — используем спред доходности часовой истории цен.

TLT, VNQ

Бэктестинг: парный трейдинг по сглаженным сигналам

При торговле каждый час лучшую результативность также показывает сигнал на часовой истории цен. Средние снова лишь ухудшили показатели.

Результаты тестирования на часовом таймфрейме:

Условия Доход Просадка Alpha Beta Sharpe Volatility
Спред доходности. Дневная история. +16% -3% 0.15 -0.01 2.00 0.07
Спред доходности. Часовая история. +24% -6% 0.22 0.03 2.20 0.10
Спред доходности SMA(5/50). Дневная история. +2% -4% 0.03 0.03 0.31 0.08
Спред доходности SMA(5/50). Часовая история. +17% -6% 0.16 0.04 1.67 0.10

Код в студию

Код доступен на Quantrum.me.

Вывод

Тесты рассмотренных пар показали, что скользящие средние лишь усугубили результативность пар. Сигналов было меньше и они приходили позже. Однако необходимо учесть, что доходность всегда оставалась положительной и средние не привели к убыткам.

В следующий раз мы запустим данную стратегии для участия в конкурсе Quantopian. Из-за ограничений Quantopian данная статья откладывается до описания запуска своего торгового скрипта через шлюз Interactive Brokers.

В комментариях пишите ваши замечания и наблюдения. Как еще можно получать сигналы или улучшить стратегию?

Обучение «Парному трейдингу» у профессионалов.

Александр Румянцев aka «iamraa»
Автор Quantrum.me
Интересуетесь алготрейдингом на Python? Присоединяйтесь к команде. Пишите в личку или на email.
★10
2 комментария

во как… тут оказывается кто то еще и делом занимается. :))
От средних ушел давно, чего и вам желаю. Относительно спреда доходностей… вот что мне понравилось: papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1796064

 

avatar
Growex, благодарю, ознакомлюсь. Я эксперементирую.)

теги блога Александр Румянцев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн