Бэктестинг: парный трейдинг по сглаженным сигналам

Настало время оптимизации алгоритма «Парного трейдинга». Прошлые наблюдения давали много ложных сигналов. Сократить их помогут скользящие средние. Мы построим z-оценку по спреду цен пары, сглаженному скользящими средними. Бэктестинг будем проводить в Quantopian, а весь код напишем на Python.

Рассмотрим разницу сигналов по z-оценке:

• Спред цен.
• Спред доходности.
• Скользящие средние на спреде цен.
• Скользящие средние на спреде доходности.

Стратегию парного трейдинга, от основ до автоматической торговли, мы рассматриваем в нескольких статьях. Ниже ссылки на ключевые этапы:

• Основы стратегии.
• Автоматический поиск пар с помощью Python: 1 способ, 2 способ, 3 способ.
• Бэктестинг: торгуем по z-оценке, уменьшаем таймфрейм.

Проведем тестирование старых знакомых за 2015 год:

• STT, CIT
• TLT, VNQ

Гипотеза

Исходная кривая z-оценки имеет резкие взлеты и падения. Уменьшив количество сигналов, мы можем получить лучшие результаты доходности. Необходимо учесть, что скользящие средние будут давать сигналы с опозданием. Это также может повлиять на доходность.

Для сигналов используем пересечение простых скользящих средних за 5 и 50 дней.

Разные сигналы z-оценки

Есть множество подходов для построения сигнальных линий. Я упоминаю в своих статьях четыре:

• спред цен;
• пересечение скользящих на спреде цены;
• спред доходности;
• пересечение скользящих на спреде доходности.

Подробнее проблема выбора сигналов рассмотрена здесь. Сравнение количества пересечений разных сигналов:

В этот раз тестировать будем только по двум сигналам:

• спред доходности;
• пересечение скользящих на спреде доходности.

STT, CIT

Результаты при торговле каждый час за 2015 год. Используем сигналы пересечения скользящих средних за 5 и 50 дней на часовой истории цен.

При торговле каждый час лучшую результативность показывает сигнал на часовой истории цен. На этой паре использование средних не позволяет улучшить доходность.

Результаты тестирования на часовом таймфрейме:

• Дневная история — используем спред доходности дневной истории цен.
• Часовая история — используем спред доходности часовой истории цен.

TLT, VNQ

При торговле каждый час лучшую результативность также показывает сигнал на часовой истории цен. Средние снова лишь ухудшили показатели.

Результаты тестирования на часовом таймфрейме:

Код в студию

Код доступен на Quantrum.me.

Вывод

Тесты рассмотренных пар показали, что скользящие средние лишь усугубили результативность пар. Сигналов было меньше и они приходили позже. Однако необходимо учесть, что доходность всегда оставалась положительной и средние не привели к убыткам.

В следующий раз мы запустим данную стратегии для участия в конкурсе Quantopian. Из-за ограничений Quantopian данная статья откладывается до описания запуска своего торгового скрипта через шлюз Interactive Brokers.

В комментариях пишите ваши замечания и наблюдения. Как еще можно получать сигналы или улучшить стратегию?

Александр Румянцев aka «iamraa»
Автор Quantrum.me
Интересуетесь алготрейдингом на Python? Присоединяйтесь к команде. Пишите в личку или на email.