Блог им. vladimir_petrovich

Прикрою-ка я лонг по Si

Начало здесь.

А теперь мой индикатор говорит мне: «Закрывай!»
Прикрою-ка я лонг по Si

Вместо этой позиции я решил купить бабочку, построенную на call опционах si (exp. 20-07-2017).

Почему я купил бабочку:
1. Открытый интерес в опционах call (strike 62000) превышает 70000. На других страйках открытый интерес меньше. Как пишет Ш. Натенберг, это позиции крупных игроков, которые знают больше нас. Получается, что до 20-07-2017, si навряд ли сходит выше 62000.
2. Однако, по моему мнению, восходящий тренд не завершён. Значит падение в ближайшее время не начнётся.
3. Посмотрим открытый интерес в опционах put. Самый большой открытый интерес находится на страйках 60000 и 61000.

Теперь, вооружившись этой информацией и подумав, построим бабочку. Убыток в бабочке ограничен, прибыль тоже ограничена.
Если 20-07-2017 закроемся на 62000, прибыль будет максимально возможной.
Прикрою-ка я лонг по Si
★4
19 комментариев
Самый большой открытый интерес в путах на страйке 58000. Врать нехорошо.
avatar
Уважаемый buy_sell, я не врал, а проверял вашу внимательность.
buy_sell, как насчёт 54000 на сентябрьском?
avatar
ПBМ, я не торгую дальний опцион из-за низкой ликвидности.
avatar
buy_sell, на  58  страйке    закончена  реализация  перегонки  денег  с клиентских  счетов...
на  34   страйке   нефти  брент  этот  процесс  непрерывен…  на  сегодняшний  день  там  открыто   почти  260  тыс  позиций....
этот  процесс  происходит  непрерывно  на  малоликвидных  страйках…
avatar
pyga16, меня очень удивила громадная позиция в путах нефти на 34 страйке. Позиция огромна, а сделок мало (сегодня ни одной). Значит передача денег нужному человеку завершена. 
avatar
buy_sell, там  много вариаций,  но  одна  из  них  такая…  допустим  открывается  на клиентские  деньги  длинная  позиция  по  нефти…  клиенту    говорят,  давай  подстрахуемся  вниз  (ну  или  самостоятельно  без  разрешения  клиентского)…   накупают путов  на  34  страйке,  а  где  нибудь  начиная  с  38  страйка  продают…  ну  и  считают  чтоб  в  плюс  выйти…  до  38  то  страйка  тоже  вероятность  опуститься  не  больно  велика...
там  еще  в  рубли  все  переводится,  ну  и  сделки  время  от  времени  совершают,  чтоб  надзорный  орган  не  ущучил..
0,01 это  6  руб  при  покупке    и  280  руб  ГО  при  продаже..
…  а  продают  путы  с  другого  клиентского  счета,  где  денег  не  меряно  и  где  другая   набранная  позиция компенсирует  возможный  временный  убыток…
avatar
buy_sell,   для  части  счетов  завершена,  для  части    будет  завершена  после  экспирации...

avatar
это ловушка для бабочки — морилка, потом сушилка, потом ...
гербарий…
avatar
ставить на бабочку — это все равно что в рулетке поставить на зиро, а не на черное или красное… это я к тому, что в бабочке математика играет против вас — движение вверх, также как движение вниз приводит к убытку, лишь если рынок замрет на месте будет прибыль, при этом нужно добавить, что спрогнозировать замирание рынка куда более сложная задача, т.к. по своей природе он более склонен к движению вверх/вниз, нежели стоять на месте.

я эту модель не люблю психологически, мне проще поставить на черное или красное.

Вам хоть раз удавалось заработать на бабочках?
avatar
Уважаемый KiboR, удавалось, но не всегда.
Владимир Петрович, а какова вероятность успешного срабатывания бабочек в вашей истории? я так понимаю вы ведь только от открытого интереса всегда отталкиваетесь на вход?!.

я вот, например, никакой пользы для себя не смог найти в отслеживании открытого интереса по страйкам — это информация для меня несет такой же исход, как если бы я монетку подкидывал и открывал бы по ней бабочки, ну т.е. 50 на 50.
avatar
KiboR, дело в том, что когда я только начинал разбираться с опционами, то строил бабочки, пытаясь спрогнозировать цену на
месяц вперёд и более. Это не приносило успеха. Я закрывал бабочки с убытком или малюсенькой прибылью.
Тогда я решил сменить стратегию. Теперь я отслеживаю опционы у которых осталось не более 2 недель до экспирации.
Если я считаю, что могу предсказать цену базового инструмента в течение этих двух недель, то строю бабочку, отталкиваясь от открытого интереса.
При этом рассчитываю держать опционы до экспирации.
После того как я начал применять этот подход, количество прибыльных сделок стало 50/50.
При этом в 50% случаев я держу бабочку до экспирации и прибыль по ней близка к максимально возможной.
Что касается других 50%, если я вижу что ошибся в прогнозе, то закрываю бабочку без раздумий с маленьким убытком или маленькой прибылью (если успеваю).
KiboR, количества  открытых  позиций  имеет    значение для  принятия  решений  только  в  районе  нескольких  страйков    вокруг  цены  базового  актива…  Большое  колическтво  открытых  позиций  далеко  вне  денег  говорит  только  о  том,  что   покупатели  на  этих  страйках   уменьшают  гарантийное  обеспечение своих  позиций (  ну  или  увеличивают  количество  свободных  средств для  возможности  продаж  ближе  к  цене  БА)   и/или  перегоняют  средства  с  различных  счетов…
  а  продавцы (с  большими  депозитами и  ближе  к  экспирации)  просто  хотят  гарантированно  получить  хоть  небольшую,  но  зато  относительно  быструю  прибыль…
вот  как  то  так…
avatar
Да обидно наверно.
Уважаемый Красный Октябрь, нет, не обидно ))) Дело в том, что построив вчера бабочку, я сейчас имею ту же самую прибыль. Если бабочку продать, то я получу те же деньги, которые мог бы получить, оставаясь в лонге. Как я раньше писал, эти индикаторы мне помогали не только зарабатывать, но и сливать. Поэтому я стараюсь опираться не только на них.
В  целом  поддерживаю  Владимира  Петровича  в  том,  что  вероятность   перехода   до  20.07    Si 9.17  через  62  страйк   невелика…  хотя  ближе  к  14  июля,  а  особенно  к  17   июля   эта  вероятность  будет  значительно  уточняться,  а  возможно  и  укрепляться…
avatar
Вон  и  в  ветке  Романа  Андреева,  что  то  подобное  вырисовывается,  но  там  сложно  разобраться,  народу  много,  буков  много,  смысл  бывает  сложновато  уловить…
avatar
Смотрим,  дельта  колла  62000  страйка  равна 0,44…  это  значит,  что  вероятность  достижения БА  62  страйка    на 20.07  равна  44%  …  смотрим  далее  и  отслеживаем   изменение актива…
avatar

теги блога Владимир Петрович

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн