SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. XaMeJIeoH
Вася, не парься - просто купи...
- 21 июня 2017, 20:58
- |
Костюмчик, как раз под твой заказ:
Рынок западный — ES.
Ёмкость — торговля только в NYSE, без переносов через ночь, вход-выход лимитками => 1000 контрактов, наверно, переварит (сам не пробовал) => все твои 5млн. (из расчёта капитала 5000 на контракт) засунутся. 1,6 точно — это 333 контракта.
Нет входов по окончанию свечек, так что таймфрейм не важен.
Картинки доходностей:
Период — с начала торговли контракта ES в 1997-м году, 223 месяца
Все графики в R (риск на сделку в деньгах)
а) Голая идея при фиксированном RR=1 (соотношение тэйка к стопу):
17,4 R в год при закладываемом капитале на контракт 50R составляет 35% годовых.
б) Облагороженная трейдерскими мульками:
Гросс-профит, т.е. без комиссии
100% годовых
в) С учётом ритейловской комиссии (которая нехилая — при 1,3 сделок в день выходит около 15% годовых)
Чистая прибыль 39R в год, что составляет 78% годовых.
Дродауны:
В пределе 28R, но с годами падает к 10-14, т.к. рынок становится спекулятивнее и эффективнее.
Качество рынка меняется, особенно виден перелом в 2011-м году в пользу явления, залолженного в систему. Можно подтянуть параметры системы к текущему рынку и получить больше доходности. Но нам не надо — у нас и так более чем двухкратный запас к требованиям)
Рынок западный — ES.
Ёмкость — торговля только в NYSE, без переносов через ночь, вход-выход лимитками => 1000 контрактов, наверно, переварит (сам не пробовал) => все твои 5млн. (из расчёта капитала 5000 на контракт) засунутся. 1,6 точно — это 333 контракта.
Нет входов по окончанию свечек, так что таймфрейм не важен.
Картинки доходностей:
Период — с начала торговли контракта ES в 1997-м году, 223 месяца
Все графики в R (риск на сделку в деньгах)
а) Голая идея при фиксированном RR=1 (соотношение тэйка к стопу):
17,4 R в год при закладываемом капитале на контракт 50R составляет 35% годовых.
б) Облагороженная трейдерскими мульками:
Гросс-профит, т.е. без комиссии
100% годовых
в) С учётом ритейловской комиссии (которая нехилая — при 1,3 сделок в день выходит около 15% годовых)
Чистая прибыль 39R в год, что составляет 78% годовых.
Дродауны:
В пределе 28R, но с годами падает к 10-14, т.к. рынок становится спекулятивнее и эффективнее.
Качество рынка меняется, особенно виден перелом в 2011-м году в пользу явления, залолженного в систему. Можно подтянуть параметры системы к текущему рынку и получить больше доходности. Но нам не надо — у нас и так более чем двухкратный запас к требованиям)
теги блога XaMeJIeoH
- 3g
- CME
- DAX
- ES
- FDAX
- forex
- IIF
- invetec
- NYSE
- Ri
- seven_17
- UT
- Бабочки
- батл
- Брокер
- брокеры
- герчик
- говночамп
- гуру
- демо
- демо-гуру
- доверительное управление
- ДУ
- зависть
- заип.л
- зассал
- знание
- золото
- зоопарк
- интрадей
- квартира
- Кино
- книга
- комбайн
- Красная Площадь
- курсы
- ликвидность
- литература
- майтрейд
- механизм
- механика
- мечта
- ммвб
- МММ
- МММ 2011
- МТ
- МТ4
- мудаки
- МФЦ
- наука
- НГ
- ОИ
- опционы
- оффтоп
- охота
- охота на герчика
- Парад
- Паха
- ПИФ
- ПИФЫ
- работа рынка
- резвяков
- результаты
- рейтенги
- рейтинг
- Ри
- робот
- РТС
- Русь
- рыночный механизм
- семинары
- смартлаб
- СМЕ
- солодин
- структура
- структура рынка
- сырьё
- Тимофей Мартынов
- торговля
- трейд
- трейдинг
- Трэш
- управление
- управление активами
- участники рынка
- философия
- Философия рынка
- философия трейдинга
- форбс
- форекс
- фортc
- ФОРТС
- фьчерс
- фьючерс РТС
- фьючерсы
- хамелеон
- Хамелеон - лирика
- Хамелеон - рубики
- хедж-фонд
- Яйца
вот она — капиталистическая рука помощи)
Подсказали добрые люди как «кликать золотую рыбку»):
Василий Олейник
В данной системе лишь один вход с жёстким стопом и никаких добавлений.
XaMeJIeoH,
>>в интрадее большее число рисунков рынка, чем бинарное «тренд-контртренд»
Это интересное утверждение. Не могли бы вы немного раскрыть тему? т.е вещи типа опционов и арбитража(который контр-трендовый по своей сути))) — понятны, но здесь по описанию чистый фьюч.
Я не из троллинговых соображений спрашиваю, сам занимаюсь алго, интересно развитие.
>> Поэтому ключевая задача в МТС сделать так, что бы «не свои» максимально игнорировались, а оставшиеся «не свои»-убыточные окупались прибыльными при этом сохранив достаточное число сделок.
Кэп! :)
>>В данной системе лишь один вход с жёстким стопом и никаких добавлений.
Спасибо за ответ, на самом деле. Думал на смарте как обычно — интересная тема ушла в никуда.
да, чистый фьюч, чистая игра в предсказание траектории.
Рисунок дня определяется балансом сил внутридневных и задневных игроков, т.е. тех кого внутридневные амплитуды изменения цены удовлетворят позволив им и окрыть позицию и закрыть и тех, кому те же колебания вызовут совершение лишь одной стороны сделки. Мало того, что баланс сил может быть различен на начало торгового дня, так он ещё и может существенно сдвигаться из-за прихода ценника в некие ценовые области или внешних событий. Отсюда и широкая палитра рисунков дней, где «тренд» лишь один частный случай при котором наличиствует сильнейшее смещение баланса в сторону задневных игроков.
Может и «кэп»), но некоторые не понимают, что условия входа должны не только быть нацелены на совершение прибыльного трейда на базе избранного явления, но и, что важнее, максимально защищать от «серых зон», коими богата вариционная среда. А отсюда вытекает невозможность простых решений типа «отбой/пробой от волшебной линии». Я говорю про МТС «предсказательного» типа.
А тема и уйдёт в «никуда» — это же «смарт»))
XaMeJIeoH, я прошелся по вашим старым записям — очень интересно, открыл себе несколько тем почитать вдумчиво, но ни одного грааля не нарыл(пока?), даже обидно :) Открыл себе почитать ваши записки, про разные классификации участников. Вдумчиво. Раньше подобное читал только у pratrader.
Жаль, что вы мало пишете(на смартлабе писать — это как бисер перед свиньями, конечно...)
По описанию напоминает теорию аукциона, анализ объемов на разных уровнях. Это оно? Но я практически не понимаю как такое бэктестить, даже если предположить, что у вас есть история глубиной в 20 лет со всеми объемами(думаю у вас нет :) ), а не просто дневки с объемами.Роман «Детство, отрочество, юность» публиковался на разных площадках. Здесь — «отрочество», «детство» на стокпортале, «юность» — на трейдитред. Но в отличии от оригинала, у меня никогда не было задачи «раскрыть граали» — «самолёт купил, летать не купил»©…
XaMeJIeoH, итог для меня: приятно побеседовал с интересным, умным человеком. Ответа на главный вопрос так и не получил :)
Спасибо за беседу, интересно.
XaMeJIeoH, конечно вопрос «в чем идея этой конкретной системы? » совсем не был главным. Главный вопрос — цепочка рассуждений которая привела к этому результату, конкретный набор конкретных ifов не интересен(я их уже достаточно написал :) )
Напомнило: www.youtube.com/watch?v=gDadfh0ZdBM
PS Давайте я вброшу еще одно предположение(и да, да же если я попал, а вы честно ответите, то это мне ничего не даст): какие-то non-time based структуры на чем это гонялось? Что-то Renko/Range Bar подобное ?
Это тестилось на м1. Ренко/рэнжи мылят время, а «время», на мой взгляд, важный элемент этой игры, т.к. отображает не только темп, но и такое событие как «отсутствие события». Но в целом Вы правы — я смотрю на рынок через «фреймы», а не «астрономические таймфремы».
Так и хочется выкрикнуть: я за банальщину! ))продолжаю читать вас и вижу что вы используете дельта бары(как раз на минутках, как раз на ES :) ) :) http://tradetrade.ru/rt/2016/11/10/planka-es-na-vyborah-trampa.html
и вижу другие знаки теории аукциона:
«Смешно вспомнить — в них я начинал строить вольюмпрофиль» tradetrade.ru/programmi/2015/05/01/retro-2006-quik-excel.html
«За банальщину» голосуете рублём или хвостиком?)
(не в плане наброса, а конструктивизму для)
Так почем костюмчик-то? :) Если представить, что я — Вася :) Как я вижу костюмчик:
зарабатывает 75%, при риске 56% (не факт, что 5000 на контракт хватит, что бы торговать с такими просадками и не словить марджин, так что скорее всего реальная доходность ниже. Правда и просадки ниже: ) )
Комиссии учтены
Проскальзывания не учтены(да, входы выходы написаны лимитками, но есть стопы и выходы по концу сессии — они, видимо, маркеты)
Продается идея, проверяемая, но без автоматизации
Тема IS/OOS не раскрыта, как и многие результаты(средняя, время в рынке, PF, итд)
Сколько хотите за такой костюмчик, Евгений?: )
Реально хватит 3500.
Для стабильности и минимизации дродаунов во всех системах рецепт один — использовать пул разноплановых систем. Других вариантов для МТС мне не известно.
Если посчитать ДД и дохи с 2011-го года, то там MAR значительно веселее. По моему разумению, условия среды для процесса, заложенного в систему, а именно — спекулятивность настроя участников и высокие абсолютные значения, где из-за пропорции шага инструменту легче «дышится», пока не собираются исчезать. Поэтому для меня она «пенсионная система», лежащая в ящике стола уже пятнадцать месяцев по причине моей апатии к уровню доходности 2-3R в месяц. Пусть «отлёживается» — как возникнет потребность, прогоню посмотреть что там происходит. Вот захочет «Вася» реально купить — даст минутки в Чикагском времени и мы вместе посмотрим — есть ли объект продажи)).
Среднюю по годам я не считал, да и ставить эпохи в один ряд смысла не вижу. Время в рынке, с учётом внутридневного плеча, особо не интересует, но подавляющее количество сделок укладывается в два часа. ПФ, как среднюю по больнице, считать смысла не вижу. Могу, конечно, заблуждаться, но в своих МТС-ных потугах я не вижу смысла далеко уходить от здравого смысла (возможно здесь каламбур не только по форме, но и по смыслу...), занимаясь оверфиттнигом. Жизнь показывает — реальная практика не наследует перфекционизм изящества и совершенство форм на истории. Для дела полезнее сочетание здоровой идеи и прагматичного фантика. Применительно к этому примеру — торовля с 30-ю %% годовых будет для меня приемлима.
Да, инфраструктуру для автоматизации в нагрузку к системе не продаю, т.к. не имею и иметь не планирую.
Я запутался. Выше у вас написано, что вы тестировали в минутках, и что у вас есть оно в тиках с 97го года. Где правда ?
Если серьезно — давайте в приват — обсуждать, минутки есть. вернее потребуется неделька что бы собрать за такой длинный интервал, но это вполне возможно.
Я же не знаю степени серьёзности Ваших планов. Но, если дадите минутки с апреля 2016-го по н.в., то я построю график «чего бы наколбасила именно эта система за последние 15 месяцев». Я вообще никуда не тороплюсь — у меня план таков: «Как выйду на пенсию, так и посмотрю проверку системы историей за последние лет пять-десять...»
XaMeJIeoH, формат ?
OHLC Volume ?
OHLC ?
Date Time OHLC Volume ?
Date Time OHLC ?
Ticker Date Time OHLC Volume ?
Ticker Date Time OHLC ?
dip,
С 04 апреля 2016 года. Я его подошью к имеющейся базе.
Вот конец моих данных:
Экспирационный гэп убирать не надо, можно просто с третьей пятницы следующий контракт.
Самое большое проскальзывание стопа в своей практике я получал на стате в 8:30 (НЙ) когда ценник прыгнул на два пункта вверх. Проскальзывание составило 2 тика. Больше проскальзываний на ES не помню вообще.
Выходы из сделок по окончанию сессии большая редкость.
XaMeJIeoH, ну с проскальзываниями я думаю и вам и мне понятно — это не цена конца бара, и тем более не какая-то цена в середине. Это минимум bid/ask spread.
Ладно, давайте перестанем в паблик все это валить. Я соберу данные(наверное в выходные), и отпишусь. Дальше обсудим.
и хочу на берегу, до высылки Вами даты, известить, что мы с Вами, как выражаются в Краснодарском крае, «удачно не скупимся».
XaMeJIeoH, какой-то у нас с вами странный диалог :) Цитаты давно минувших дней :) Те слова были 1) давно 2) Про российский рынок. Сейчас системы для российского рынка за деньги не интересны. Для не российского — обсуждабельно. Я вообще за капитализм. Труд должен быть оплачен, втч умственный. Только количество шлака, плохо проверяемого развода в этой области тоже не надо объяснять.
Вы уж тогда цены огласите, раз уже торгуетесь :)
Тогда едем дальше) Но, поскольку априори имею уважительное отношение к людям, решил известить Вас заранее.