Вася, не парься - просто купи...

Sopernik, 
вот она — капиталистическая рука помощи)

dip, пока Вася игнорирует эффективные бизнес-решения)

dip, в интрадее большее число рисунков рынка, чем бинарное «тренд-контртренд» и поэтому любая МТС будет на благоприятных состояниях зарабатывать, а на неблагоприятных, на «не своих», либо игнорировать, либо терять. Поэтому ключевая задача в МТС сделать так, что бы «не свои» максимально игнорировались, а оставшиеся «не свои»-убыточные окупались прибыльными при этом сохранив достаточное число сделок. Но ключ проверки наличия «эджа» в системе — эквити при RR=1 с одним входом и одним выходом. Если на таком RR система тянет, значит, мы зацепили реальную рыночную мульку.

В данной системе лишь один вход с жёстким стопом и никаких добавлений.

dip, а в чём конструктивизм-то? У каждого покупателя цена своя — он лучше знает цену своего времени. Вопрос не в том «сколько я хочу за такой костюмчик», т.к. он уже у меня есть и будет, а в том «сколько вы готовы отдать за наличие ТАКОГО ЖЕ костюмчика у себя». В конечном итоге цена любой системы — это цена затраченного времени на её разработку покупателем. Опуская фазу «набраться опыта до проблеска гениальной идеи», непосредственно на эту систему ушло примерно пять человеко-месяцев. Сколько уйдёт у «Васи» — одному «Васе» известно, но он лучше знает цену своего времени и достаточность профессиональных компетенций.

Реально хватит 3500.
Для стабильности и минимизации дродаунов во всех системах рецепт один — использовать пул разноплановых систем. Других вариантов для МТС мне не известно.
Если посчитать ДД и дохи с 2011-го года, то там MAR значительно веселее. По моему разумению, условия среды для процесса, заложенного в систему, а именно — спекулятивность настроя участников и высокие абсолютные значения, где из-за пропорции шага инструменту легче «дышится», пока не собираются исчезать. Поэтому для меня она «пенсионная система», лежащая в ящике стола уже пятнадцать месяцев по причине моей апатии к уровню доходности 2-3R в месяц. Пусть «отлёживается» — как возникнет потребность, прогоню посмотреть что там происходит. Вот захочет «Вася» реально купить — даст минутки в Чикагском времени и мы вместе посмотрим — есть ли объект продажи)).

Среднюю по годам я не считал, да и ставить эпохи в один ряд смысла не вижу. Время в рынке, с учётом внутридневного плеча, особо не интересует, но подавляющее количество сделок укладывается в два часа. ПФ, как среднюю по больнице, считать смысла не вижу. Могу, конечно, заблуждаться, но в своих МТС-ных потугах я не вижу смысла далеко уходить от здравого смысла (возможно здесь каламбур не только по форме, но и по смыслу...), занимаясь оверфиттнигом. Жизнь показывает — реальная практика не наследует перфекционизм изящества и совершенство форм на истории. Для дела полезнее сочетание здоровой идеи и прагматичного фантика. Применительно к этому примеру — торовля с 30-ю %% годовых будет для меня приемлима. 

Да, инфраструктуру для автоматизации в нагрузку к системе не продаю, т.к. не имею и иметь не планирую.

dip, 

Проскальзывания не учтены(да, входы выходы написаны лимитками, но есть стопы и выходы по концу сессии — они, видимо, маркеты)

Самое большое проскальзывание стопа в своей практике я получал на стате в 8:30 (НЙ) когда ценник прыгнул на два пункта вверх. Проскальзывание составило 2 тика. Больше проскальзываний на ES не помню вообще.

Выходы из сделок по окончанию сессии большая редкость.