SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. DmitriyBrabus
Виртуальный страйк. Продолжение.
- 12 июня 2017, 19:06
- |
Итак, дорогие друзья. Продолжаю заниматься теорией опционов. В предыдущем посте под названием «несуществующий страйк», я его решил переименовать в «Виртуальный страйк», я размышлял про то как можно с помощью соседних страйков рассчитать несуществующий(виртуальный) между ними. Провел около недели в размышлениях и расчетах и вот до чего дошел:
Необходимо знать волатильность этого виртуального страйка. Как её рассчитать вот вопрос. Проше объяснить на примере (цифры вымышленные)
Страйк 100000 — 25 Iv
Страйк 101000 — 30 Iv
Страйк 102000 — 37 Iv
Улыбка будет не прямая линия
И вот мы решаем создать виртуальный страйк 100500. Можно сказать что его волатильность будет равна (25+30)/2=27,5, но это неправильно. Так как улыбка волатильности плавная а не состоит из отрезков.
Так вот помогите пожалуйста с формулой как рассчитать волатильность на абсолютно любом промежутке на улыбке между страйками. Как закончу исследование свое выложу))
Необходимо знать волатильность этого виртуального страйка. Как её рассчитать вот вопрос. Проше объяснить на примере (цифры вымышленные)
Страйк 100000 — 25 Iv
Страйк 101000 — 30 Iv
Страйк 102000 — 37 Iv
Улыбка будет не прямая линия
И вот мы решаем создать виртуальный страйк 100500. Можно сказать что его волатильность будет равна (25+30)/2=27,5, но это неправильно. Так как улыбка волатильности плавная а не состоит из отрезков.
Так вот помогите пожалуйста с формулой как рассчитать волатильность на абсолютно любом промежутке на улыбке между страйками. Как закончу исследование свое выложу))
теги блога Дмитрий
- RVI
- банки
- Волатильность
- Депозитарий
- математика
- облигации
- Опционы
- Открытие
- Открытие Брокер
- офз
- Улыбка
- улыбка волатильности
На реальных страйках и волотильность и теоретическая цена носят оценочный характер… а уж на виртуальных страйках, так вообще смысла не имеют… вы так посчитаете, я по другому, дядя Вася по третьему и все будут по своему правы… ваша оценка когда нибудь может и будет близка к истине на очень непродолжительное время, но каких то глубоких выводов вы из этого никогда не извлечете…
Вы лучше научитесь точно считать количество дней до экспирации, с несколькими знаками после запятой (учитывая конкретный текущий момент торгов), тогда и точность вычисления теоретической цены у вас значительно повысится… а реальной проверкой вашего расчета будет соответствие вашей вычисленной теоретической цены реальным ценам бидов и офферов реальных участников процесса…
Я знаю одного человека, который занимался измерением количественных характеристик таких вот виртуальных страйков достаточно квалифицированно… в течение полугода я пытался понять, какова же практическая польза от этих измышлений… не удалось… Забурившись в эти вычисления, товарищ слил достаточно крупную сумму и сейчас уже не зарабатывает на опционах.
Занимаясь, как вы говорите «теорией опционов», не забывайте, что лучшим мерилом ваших умозаключений остается все таки стабильная прибыль на некотором значимом промежутке времени…а греков и вашего понимания рынка вполне достаточно, чтобы оценить квалифицированно свои даже самые сложные позиции…
Дмитрий, вы установите ОЛТ, там сможете любой страйк с любой волатильностью, на любом инструменте задать, и юзать этот несчастный виртуальный опцион и вдоль и поперёк.
а вообще я в своё время находил в интернете формулы для расчёта нелинейной зависимости, считает довольно точно, если интересно напишите в личку. Но зачем вм эти все расчёты ума не приложу
Дмитрий Горобцов, http://www.planetaexcel.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=8&TID=17872
посмотрите этот форум, я скачал файл post_270621
там есть примеры, в формулах я не силён, но применить их под свои нужды смог) а вот понять смысл не получилось.
поизучайте может пригодится