<HELP> for explanation

Блог им. DmitriyBrabus

Виртуальный страйк. Продолжение.

Итак, дорогие друзья. Продолжаю заниматься теорией опционов. В предыдущем посте под названием «несуществующий страйк», я его решил переименовать в «Виртуальный страйк», я размышлял про то как можно с помощью соседних страйков рассчитать несуществующий(виртуальный) между ними. Провел около недели в размышлениях и расчетах и вот до чего дошел:
Необходимо знать волатильность этого виртуального страйка. Как её рассчитать вот вопрос. Проше объяснить на примере (цифры вымышленные)
Страйк 100000 — 25 Iv
Страйк 101000 — 30 Iv
Страйк 102000 — 37 Iv
Улыбка будет не прямая линия
И вот мы решаем создать виртуальный страйк 100500. Можно сказать что его волатильность будет равна (25+30)/2=27,5, но это неправильно. Так как улыбка волатильности плавная а не состоит из отрезков.
Так вот помогите пожалуйста с формулой как рассчитать волатильность на абсолютно любом промежутке на улыбке между страйками. Как закончу исследование свое выложу))

 

Эх! Такой энтузиазм и азарт направить в мирное русло!))) Не было б равных нашей стране!)))
avatar

Павел

Павел, совершенно  согласен  -  в  мирное  бы  русло!)))
этож тривиальная матзадача, разложи кривую волотильности в ряд.
avatar

God

God, я понял тебя, вопрос крайне важный. Одарю тебя плюсом!
В экселе есть функция RGP, с помощью которой можно строить полиномы различной степени. 
avatar

noHurry

Дмитрий  Горобцов,  Вы  занимаетесь  ерундой !
На  реальных  страйках  и  волотильность  и  теоретическая  цена  носят  оценочный   характер…  а  уж  на  виртуальных  страйках,  так  вообще  смысла  не  имеют… вы  так  посчитаете, я  по  другому,  дядя  Вася  по  третьему и  все будут  по  своему  правы…  ваша  оценка  когда  нибудь  может  и  будет  близка  к  истине на  очень  непродолжительное  время,  но  каких  то глубоких  выводов  вы  из  этого  никогда  не  извлечете…
avatar

pyga16

Даже,  если  вы  замечательно  и  совершенно  точно  рассчитали    волотильность  на  виртуальном  страйке,  вы  ничего  реально  сделать  не  сможете,  ведь  реальных  инструментов  на  этом  виртуальном  страйке  нет,  как  нет  и  его  самого…  ну  и  зачем  тогда  весь  этот  точный  расчет?
Вы  лучше  научитесь  точно  считать  количество  дней  до  экспирации,  с  несколькими  знаками  после  запятой (учитывая конкретный  текущий  момент  торгов),  тогда  и  точность  вычисления  теоретической  цены  у  вас  значительно  повысится…  а  реальной  проверкой  вашего  расчета  будет  соответствие  вашей  вычисленной  теоретической  цены   реальным  ценам  бидов  и  офферов реальных  участников  процесса…
pyga16, я с вами не согласен. Арифметический метод тот, что я описал в первом сообщении, дал мне примерно погрешность 6%. А что касается того, что нет опционов на этом страйке, так смысл всех моих расчетов чтобы его создать из ближних страйков математическими методами. 
Дмитрий Горобцов, не  надо  этого  делать… незачем  синтезировать  какими  то  искусственными методами  какой то  виртуальный  страйк  и  какие то виртуальные инструменты  на  нем…  ликвидности  сейчас  на расторгованных   инструментах  хватает,  а  на  неликвидных  активах  лучше  и  не  торговать..
Я знаю  одного человека,  который  занимался измерением  количественных  характеристик  таких  вот  виртуальных  страйков  достаточно  квалифицированно…  в  течение  полугода  я  пытался  понять,  какова  же  практическая  польза  от  этих измышлений…  не  удалось… Забурившись  в  эти  вычисления,  товарищ  слил  достаточно  крупную  сумму  и  сейчас  уже  не  зарабатывает  на  опционах.
Занимаясь,  как  вы  говорите «теорией  опционов»,  не  забывайте,  что  лучшим  мерилом  ваших умозаключений  остается  все таки  стабильная  прибыль  на  некотором значимом промежутке  времени…а  греков  и  вашего  понимания  рынка  вполне  достаточно,  чтобы  оценить  квалифицированно  свои  даже  самые  сложные  позиции…
Дмитрий Горобцов,  мне тут  напомнили,  что  товарищ  то  мой  пошел  еще  дальше…  он  длительное  время  пытался  оценить  дыхание  улыбки  волотильности…  именно  так,  не  больше  и  не  меньше…  и  как  это  дыхание  влияет  на  рынок.
pyga16,  вот это да, а я всё время думал что это рынок на улыбку влияет а не наоборот
Сергей, для  более  успешной  торговли  предлагаю рассмотреть расчет  оценки изменения свежести дыхания  улыбки  волотильности виртуальных опционов на  фьючерс  индекса  волотильности прибыльной  торговли…
pyga16, вот это реальная тема )
приведенный Вами расчет вполне приемлем, сотые, даже тысячные доли погрешности не имеют значения,  если конечно Вы не торгуете опционы с экспирацией более года, а то и 5-ти, где эта погрешность  станет крупнее шага цены опционы, из-за огромной веги.
avatar

Frommas

 Дмитрий, вы установите ОЛТ,  там сможете любой страйк с любой волатильностью, на любом инструменте задать, и юзать этот несчастный виртуальный опцион и вдоль и поперёк.

а вообще я в своё время находил в интернете формулы для расчёта нелинейной зависимости, считает довольно точно, если интересно напишите в личку. Но зачем вм эти все расчёты ума не приложу

avatar

Сергей

Сергей, ОЛТ?? Это что??
Дмитрий Горобцов, программа option lab trade
Сергей, спасибо, а вот по поводу формул подскажите если можно. Расчеты эти если честно пока не к чему. Изучил основы опционный, понял что знаю мало, решил полезть в дебри. Не куда не тороплюсь, потихоньку изучаю, может нашкребу что нибудь интересное)

Дмитрий Горобцов, http://www.planetaexcel.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=8&TID=17872
посмотрите этот форум, я скачал файл post_270621
там есть примеры, в формулах я не силён, но применить их под свои нужды смог) а вот понять смысл не получилось.

поизучайте может  пригодится

Сергей, спасибо за помощь, буду изучать

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW