Добрый день. Вчера ночью пришла мысль в голову — почему нельзя зашортить бумагу за день до отсечки, а после откупить? Ведь почти всегда гэп. Может кто-нибудь пояснить?
потому, что вы ОБЯЗАНЫ отдать размер дивидендов тому, у кого брали бумагу.
и поэтому часто гэпы невыгодны! лучше на просадке взять и через месяц отдать, когда дивгэп закроется.
а может и не закрыться )))
Сергей (serzinho), нет.
вы как владелец акций получите дивиденды от компании.
а шортующий отдаст размер дивидендов тому, у кого брал акции для шорта (брокеру скорее всего).
посмотрите еще контанго акции-фьючерса.
например сбербанк.
цена акции 165,82. июньский фьючерс — 16156.
дивидентный гэп уже в цене фьючерса. так как обычно фьюч дороже акции. правда к моменту экспиры фьючерса они почти равны.
Invoker, не надо.
фьючерс — это обязательство продать или купить актив при экспирации фьючерса.
то есть, если вы продали фьюч, то покупателю должны поставить акции при экспирации фьючерса.
если купили — то обязаны купить акции.
продавать фьючерс выгодно и лонговать акции. основная стратегия.
большинство как раз на фьючерсах и хэджируются.
и поэтому часто гэпы невыгодны! лучше на просадке взять и через месяц отдать, когда дивгэп закроется.
а может и не закрыться )))
вы как владелец акций получите дивиденды от компании.
а шортующий отдаст размер дивидендов тому, у кого брал акции для шорта (брокеру скорее всего).
например сбербанк.
цена акции 165,82. июньский фьючерс — 16156.
дивидентный гэп уже в цене фьючерса. так как обычно фьюч дороже акции. правда к моменту экспиры фьючерса они почти равны.
фьючерс — это обязательство продать или купить актив при экспирации фьючерса.
то есть, если вы продали фьюч, то покупателю должны поставить акции при экспирации фьючерса.
если купили — то обязаны купить акции.
продавать фьючерс выгодно и лонговать акции. основная стратегия.
большинство как раз на фьючерсах и хэджируются.
отсечка уже в ценах фьюча как правило, если только найти удачное исключение. И прикинуть сценарий к экспирации…