Блог им. Albus

Совет по кодингу

    • 22 апреля 2017, 14:55
    • |
    • Albus
  • Еще
Господа робото-писатели, это вопрос к вам.
Я уже писал на смарт-лабе, что торгую по сигналам, которые возникают очень редко, а много сделок у меня потому что робот прочёсывает десятки инструментов.
И вот мне пришла в голову дикая, но прикольная мысль как увеличить число торгуемых инструментов.
Можно создавать синтетические пары! Например Никеле-Сбер: GMKN/SBER — сколько сберов надо отдать за один Норникель. Для пары GMKN/SBER можно построить свой синтетический график, этот график можно будет анализировать, накладывать на него индикаторы, получать сигналы, точки входа. Если GMKN/SBER будет расти, вы покупаете GMKN и шортите SBER, то есть открывате синтетическую позицию. А если вы верите в падение пары GMKN/SBER то надо зашортить ГМК и купить Сбербанк.
Таким образом можно на порядок увеличить количество ликвидных инструментов в арсенале трейдера. GAZP/SBER, ROSN/LKOH, MGNT/VTBR — сказка!!!
Но моих навыков программирования не хватает, чтобы это сделать.
Поэтому прошу подсказок.
1. По придуманной синтетической паре, например ROSN/VTBR надо построить график (сколько штук ВТБ надо отдать за 1 Роснефть).
2. Этот график надо проанализировать индикатором. Их любезно написал Сергей Горохов из Арка Технолоджиз. Вот ссылка на архив с кодами всех индикаторов.
ftp://ftp.quik.ru/public/INDICATORS.zip
3. Дальше просто. Блок анализа, блок торговли. Это я умею.
Прошу подсказок как это лучше реализовать.
Павел Маркин, буду очень признателен за советы. Маркин Павел

Добавлено:
Синтетика MAGN/NLMK построенная в Экселе.
Сколько штук Новолипецкого надо отдать за 1 Магнитогорский.
Совет по кодингу
★9
15 комментариев
тепло))
avatar
Проанализируйте сначала, например, в Велслабе.
avatar
Я тоже думал об этом, но нужен счет очень большого объема, чтоб такое реализовать. Нужно писать робота, который будет закрывать сделку по стопу по  2м бумагам, когда цена анализируется по разности бумаг.

А если это деление/умножение, то вообще писец. Изменение цен будет нелинейным!
avatar

Вам придется не ограничивать себя в инструментах — для начала подвязать каждую акцию к индексу. затем каждую индексную акцию к каждой индексной акции… далее — в меру Вашей фантазии и возможностей. наверное.

avatar
За идею спасибо! По реализации ничего сложного нет… берете файл с котировками одного тикера, пишите в словарь, со вторым так же. Затем идем по словарю, ищем дату во втором и умножаем котировки.
avatar
По секрету скажу — вы не первый, кому пришла в голову данная мысль =) Я уже не первый год использую торговлю синтетическими парами, чтобы расширить маленькие юниверсы — например, валюты и тд
И пары интереснее составлять не исходя из стоимости инструментов, а исходя из их волатильности или hege ratio
avatar
оно все это периодически работает, но нет никакой связи между инструментами + риск контрагента (одновременно зайти 2 ноги позиции и выйти). 2 разных инструмента могут дать неожиданную синергию, это да
avatar
cfree0185, через синтетику можно слепить на фортсе кросс-курсы типа CAD/CHF, хотя физически такая пара там отсутствует. А в какой среде вы это делаете и пару слов — общая суть действий, если можно.
avatar
Albus, для этого был отдельный софт. есть кое-какой для амер акций в инете (и платформы там соответствующие), у ют есть платформа для парного трейдинга. thinkorswim дает возможность торговать пары фьючерсов и акций. софт для сложных инструментов из 3+ активов не видел.
avatar
Я сейчас делаю под заказ прогу, которая торгует синтетическими инструментами… Если интересно пишите в личку…
Сергей Гаврилов, я уже почти закодил на Луа. Отдельный софт не понадобился, но всё равно спасибо.
avatar
только сегодня смотрел сайт одного товарища, у него на коммерческой основе это дело уже давно. В стратегии использует как различные пары, так и аналогичные синтетические инструменты из нескольких составляющих. http://yuriy-yudin.ru/category/bez-rubriki
avatar
Даю на_водку: у некоторых брокеров есть возможность получать спреды/синтетику напрямую, #искаропки. Например в УКФУ (Уралсиб).  smart-lab.ru/blog/144805.php   smart-lab.ru/blog/75628.php
avatar
интересная идея — надо бы ее на 1С реализовать :)

теги блога Albus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн