Господа робото-писатели, это вопрос к вам.
Я уже писал на смарт-лабе, что торгую по сигналам, которые возникают очень редко, а много сделок у меня потому что робот прочёсывает десятки инструментов.
И вот мне пришла в голову дикая, но прикольная мысль как увеличить число торгуемых инструментов.
Можно создавать синтетические пары! Например Никеле-Сбер: GMKN/SBER — сколько сберов надо отдать за один Норникель. Для пары GMKN/SBER можно построить свой синтетический график, этот график можно будет анализировать, накладывать на него индикаторы, получать сигналы, точки входа. Если GMKN/SBER будет расти, вы покупаете GMKN и шортите SBER, то есть открывате синтетическую позицию. А если вы верите в падение пары GMKN/SBER то надо зашортить ГМК и купить Сбербанк.
Таким образом можно на порядок увеличить количество ликвидных инструментов в арсенале трейдера. GAZP/SBER, ROSN/LKOH, MGNT/VTBR — сказка!!!
Но моих навыков программирования не хватает, чтобы это сделать.
Поэтому прошу подсказок.
1. По придуманной синтетической паре, например ROSN/VTBR надо построить график (сколько штук ВТБ надо отдать за 1 Роснефть).
2. Этот график надо проанализировать индикатором. Их любезно написал Сергей Горохов из Арка Технолоджиз. Вот ссылка на архив с кодами всех индикаторов.
ftp://ftp.quik.ru/public/INDICATORS.zip
3. Дальше просто. Блок анализа, блок торговли. Это я умею.
Прошу подсказок как это лучше реализовать.
Павел Маркин, буду очень признателен за советы.
Маркин Павел
Добавлено:
Синтетика MAGN/NLMK построенная в Экселе. Сколько штук Новолипецкого надо отдать за 1 Магнитогорский.
А если это деление/умножение, то вообще писец. Изменение цен будет нелинейным!
Вам придется не ограничивать себя в инструментах — для начала подвязать каждую акцию к индексу. затем каждую индексную акцию к каждой индексной акции… далее — в меру Вашей фантазии и возможностей. наверное.
И пары интереснее составлять не исходя из стоимости инструментов, а исходя из их волатильности или hege ratio