Блог им. egenui

Конференция которую мы заслужили

Скоро ( в апреле) состоится ежегодная конференция R-Finance в Чикаго. На которую съезжаются управляющие, трейдеры и аналитики со всего мира. Предлагаю вам посмотреть темы выступления в 2016 и сравнить с тем что вас ждет на конференции СмартЛаб.

Вот только некоторые темы которые обсуждались на прошлой конференции 2016 года:

Feasible Space Analysis and Hierarchical Optimization with PortfolioAnalytics

Modeling Divergence Swap Rates

Exploring Higher Order Risk Premia Using High Frequency Data

Simulation of Leveraged ETF Volatility Using Nonparametric Density Estimation

The causal impact of algorithmic trading on market quality

Liquidity provision in a high-frequency environment

Monitoring the US Economy: a System of Timely (Real-Time Daily Mixed-Frequency) Indicators

Do Mutual Funds Exploit Information from Option Prices for Equity Investment?

Implementation of Value Strategies using R 

Portfolio Selection with Multiple Criteria Objectives

Portfolio Optimization Modeling

Portfolio Selection with Support Vector Regression

Seasonally-Adjusted Value-at-Risk

Deep learning in R using MxNe

Flexible Asset Allocation With Stepwise Correlation Rank

Nonparametric vs Parametric Shortfall: What are the Differences?

The informational role of algorithmic traders in the option market 

Markov Regime-Switching (and some State Space) Models in Energy Markets

А теперь посмотрите что вас ждет на конфе Смарт Лаб:
Конференция которую мы заслужили

Странно что нет тем из серий:
Как разогнать депозит с 50 тысяч до миллиарда за два месяца
Почему стоп в 2.5% лучше чем 2%
Как торговать на пенсию
Психология, философия, зоология, эзотерика рынка
В какой подволне, пятой волны в третей расширяющегося треугольника восходящего канала мы находимся и как с этой информацией жить
Кода развернется рубль 
Будут ли дорожать сумки Шанель в этом сезоне
Где разгрузились/загрузились умные деньги

Конференция которую мы заслужили


★1
11 комментариев
Ирония что следующим сообщением в потоке идёт гордость Тимофея Мартынова за свою книгу.
Разные уровни, разные подходы, разные прибыли.
Тебе лишь бы обосрать.
Давай, чё ты мешкаешбся, собери конференцию по R в Москве и давай посмотрим сколько людей на неё придет.

Моя задача сделать конференцию интересной для широкого круга людей, соблюсти равновесие между профессиональной и общедоступной инфой
Тимофей Мартынов, Это все понятно, сперва добейся и все такое. Тимофей, ну в самом деле, кому интересна чья то история трейдинга? Почему ты думаешь что кто-то поедет из другого города что бы это послушать за деньги? А «разговоры о рынке» это вообще что? Ты бы сам бы купил билет? Уверен, если бы выступал только Максим Орловский билеты бы раскупили моментально, ему даже тема не нужна, его вопросами бы просто завалили, но ты даешь ему только 15 минут.
avatar
evgen000, Максу дам минут 30
evgen000, касательно конференции — наверное, не стоит сравнивать тусовочку квантов/алготрейдеров/любителей R и тусовочку для частных инвесторов, лениво гоняющих ришку :)
Конференция смартлаба для своей аудитории будет очень интересна и полезна. А ты в ЦА не входишь и тебе не интересно — и это нормально. Только это не значит, что конференция плохая или хорошая.
avatar
Не обижайтесь, Тимофей, это же вполне естественно: массовость ресурса неизбежно привлекает лишь толпу, затрудняющуюся (или яростно нежелающую) использовать даже то немногое, чем одарена. Уверяю, собирающиеся в Чикаго, тоже очень-очень мало смыслят в рынке и лишь оборачивают незнание в наукообразные обертки. Кстати, в вашей книжке сплошь — аналогичные попытки, первоночальная идея со множеством интервью мне показалась неизмеримо выигрышнее.
Прослушал на днях всю конфу смартлаба 2016, единственное интересное выступление для себя выделил это Каленкович был. Но конфа это больше туса, поэтому чего особо ждать.
Божественно!!!
Вы сделали мой день!  Это  блог ГОДА!!! Неистово плюсую!
на конференцию R-Finance я бы точно не пошел. уснул бы на первой минуте, похлеще театра/оперы
avatar
Во-первых, наивно думать, что указанная конфа по R наполнена граалями по трейдингу. Посмотрите материалы по прошедшим конфам. Хотя математики и математиков там на три порядка больше.

Во-вторых, конфа в современном мире это туса+шоу в первую очередь.

Все же людям тупо скучно в основной массе, а реально стабильно зарабатывающих днем с огнем… ну что они вам расскажут? На чем делают деньги?)))

Возьмите того же Каленковича. Что он хоть раз сказал по существу публично кроме того, что покупает дешево, а продает дорого?

Открытая конференция перестала быть местом встречи профессионалов для обмена опытом… таковы издержки современной жизни)

Однако, это не отменяет важности кулуарного общения. С этой точки зрения конфа должна быть крайне полезной))
avatar
Я так думаю, что когда будет больше желающих выступить на конференции, в том числе и на тему использования R в принятии торговых и инвестиционных решений, то и программа станет шире и разностороннее. Если кому интересны материалы докладов в pdf из прошлых конференций по R, то вот ссылка
avatar

теги блога evgen000

....все тэги



UPDONW