Блог им. kbrobotru

Мой первый миллион с помощью робота для торговли опционами

В прошлый раз я Вам рассказывал, про свой первый убыток. Статья набрала много отзывов. Советую прочитать, если не читали.

Но после такого удара судьбы я не отчаялся и продолжил торговлю. В результате хмурые облака скоро разошлись и засияло солнце...

В следующий раз я Вам расскажу про то, как отдел доверительного управления, в котором я работал, успешно просрал 12 миллионов на опционах


Хотите получить уведомление о выходе моего поста на смарт лабе? Подписывайтесь! Вот ссылка.

Ставим лайк, комментируем, пожалуйста,


★12
106 комментариев
Давай жги про опционы. Удели внимание направленным сделкам  если они пошли в минус,  стратегиям как  выбраться из минуса.
Серёга (Серый), Вот вот. Как раз про направленные стратегии все и расскажу.  Примерно
Серёга (Серый), НА самом деле очень много народу к опционам подходят совсем не с того боку. Эту тему считаю обязательным осветить
kbrobot.ru, буду с нетерпением ждать. Вдруг я тоже не с той ноги подхожу;-)
avatar
Lev, Да, тема очень злободневная.  Будет интересно
Lev, А Вы сами то какой подход используете для опционов?
kbrobot.ru, в основном — направленная торговля, чуть реже — простейшие конструкции типа стренглов/стреддлов. Я не настоящий сварщик;-)
avatar
Lev, Имхо, направленная торговля именно опционами не дает никаких преимуществ
kbrobot.ru, почему? На мой скромный взгляд и некоторый опыт — вполне работоспособная схема. Я прогнозирую некое направленное движение в БА и покупаю колл или пут по тренду.
Плюсом — жёсткое ограничение рисков в размере уплаченной премии. И никаких стопов, которые могут сработать не раз и не два.
avatar
Lev, Но если так брать опцион, то что бы получилась нормальная прибыль — их надо взять много.  И тогда при их истечении получится приличный убыток
kbrobot.ru, видимо у нас разные представления о нормальной прибыли.

Возьмём NFLX, предположим, что есть сигнал на покупку от текущих уровней (144,5) с целью в 147 (2,5 бакса).
Опцион чуть в деньгах (144-ый страйк) с экспирацией в следующую пятницу стоит 2,55 доллара, умножаем на 10 = 2550 баксов на эквивалент 1000 акций. Для покупки аналогичного лота БА нам нужно 144500 долларов. Какой стоп ставим? 1 доллар? Это равно 1000 долларов убытка. 2 доллара? А тут у нас на всю сделку максимальный убыток в 2550 + комиссии. Если актив припадёт на 2 бакса и мы всё же решим выйти из опционов, то с учетом сохранившейся временной стоимости можно выручить за них порядка 1,5 баксов, т.е. 150*10=1500 долларов. Т.е. 1000 долларов убытка. В чём разница?
А выйти из опциона при достижении запланированного уровня в 147 можно будет примерно по 4 доллара, итого 4-2,5=1,5 доллара плюсом, т.е. 1500 долларов. Риск-ревард — 1:1,5, согласен что можно и получше соотношение найти, просто пример с NFLX под рукой.

avatar
Lev, Так, ну смотрим. Если мы купим акцию и останемся на текущих уровнях, то убыток будет итого 2 доллара, верно? Но по акциям будет ноль.

Если цена вырастет на 2 доллара, то прибыль будет 2 доллара по акции,  а по опциону 0,5 доллара, правильно?

Если упадет на 2 доллара, то убыток будет по опциону 2,5 доллара к экспирации, а по акции убыток будет 2 доллара. 

Я правильно посчитал или ошибся где? Что то я не вижу особенного профита в таком раскладе
Если цена вырастет на 2 доллара, то прибыль будет 2 доллара по акции,  а по опциону 0,5 доллара, правильно?

kbrobot.ru, нет, будет около 1 доллара, дельта 0,5 и выше.

А если цена упала на 2 бакса, потом потопталась на месте и опять пошла в рост к запланированным уровням? По акциям мы получили стоп и утерлись. Входить второй раз? А вдруг опять стоп? На опционе мы уже простились с этими деньгами и можем ждать хоть до экспирации.

Я не утверждаю, что направленная покупка — панацея от всех бед, но нахожу этот инструмент весьма интересным. Риск есть и он немалый, но при помощи опционов можно гораздо чётче ограничивать риски на сделку не опасаясь гэпов, проскальзываний и несработавших стоп-ордеров.

avatar
Lev, Посмотрим на этот счет в следующей статье про опционы. Сейчас чот голова не варит уже
И теперь 12 миллионов повесили на Вас или на Вам? Но Вы все равно счастливы, потому что выиграли миллион. Это стиль Ани Маркидоновой, только она может объяснить, как осталась сама в плюсе и ее вкладчики даже после большого взрыва слива.
avatar
Antonov, И теперь 12 миллионов повесили на Вас или на Вам? 
Я там был лишь безмолвным исполнителем. Все мои идеи хоронились тут же старшими братьями их отдела. Поэтому морально мне по фигу
Antonov, Между моим миллионом и 12 миллионов просраных нет никакой связи.  А Вы сами опционы торгуете?
kbrobot.ru, нет.
avatar
ЖК Бутовские аллеи, Да, тогда на криворукости биржи реально можно было делать целые состояния. 

Многие участники ЛЧИ тупо занимали первые строчки, анализируя крупные ордера в стакане и прилепляясь к ним
Московский Лоссбой, Научи меня направленной торговле опционами!
Обязательно расскажу про это в пятницу. 
Archy3000, Да, все верно. Рынок был чудесный. Даже дилетант мог зарабатывать миллионы. 

Archy3000, У Вас много получилось поднять на том рынке?
kbrobot.ru, хорошее видео, но пиар пока только, полезного мало для новичка такого как я.
 Бакс держите еще купленный по 65?
avatar
Дед Панас, Но собственно видео показывает методологию.  Ничего более. 

Бакс покупал по 65. Потом по 62. Потом по 59. Сейчас квартира продастся одна и еще куплю тысяч 50.
Дед Панас, А Вы сами в баксе?
kbrobot.ru, я пока учусь и наблюдаю в основном, жду видео об опционах.
avatar
Дед Панас, Окей. Ждите в пятницу.
Дед Панас, У Вас вообще какие либо знания по опционам есть? Хотя бы базовые
kbrobot.ru, пробовал покупать продавать есть понимание на хаях и лоях срелнесрочных это реально быстрая прибыль, например паник бай или паник селл, действовать как в контренде, но не большими объемами, дальние дешевые страйки.
avatar
Дед Панас, Ну в принципе наверное в этом что то есть даже… Но нужно что то более продвинутое, конечно
kbrobot.ru, ждем
avatar
Дед Панас, В тексте уже готово. Надо в видео переделать
kbrobot.ru, лучше в тексте, имхо.
avatar
Московский Лоссбой, хуже того, трейдера с интеллектом в глазах
Хех. А это как увидеть то можно? :)
ЖК Бутовские аллеи, Вы торговали опционы в то время?
ну вот, без густой бороды хоть на приличного человека похож! )
avatar
avento (О.К.), Спасибо :). Хотя кто как говорит. Кому то с бородой- кому то без нравится. Жене нравится без 
avento (О.К.), с бородой этот смышленый русский малый был похож на татарина, а без бороды на печенега.
avatar
Antonov, То есть на русского я вообще не поход что ли? :)
kbrobot.ru, неа, если только на хитрого русского.
avatar
Antonov, :)
Лося Робота в студию)))
kirilles, Описание робота посмотрели?
 kbrobot.ru,
12 миллионов?)Ерунда! Был свидетелем слива 7 млн ДОЛЛАРОВ! Прямого участия в этом не принимал, но наблюдал так сказать в реале. Простота слива впечатляла.
I_scalp (Дмитрий), Не, так то я тоже видел как слили 150 миллионов. Наблюдал со стороны. Тогда работал на приеме заявок по телефону, поэтому видел.

А 12 миллионов это так сказать прямое участие было. 

А вы где наблюдали такое про 7 лимонов?
kbrobot.ru, Был опыт контакта с 1 частным лицом и наблюдением за управлением его деньгами сторонними людьми.
I_scalp (Дмитрий), Прикольно поторговали. А что за сторонние люди такие? :)
kbrobot.ru, Брат-сват, все такое)Было много непрофессионализма, короче) И потому это впечатляет вдвойне. Все было предельно глупо и просто. Пока такое не увидишь собственными глазами, не поверишь, что можно так просрать ТАКИЕ деньжищи.
I_scalp (Дмитрий), В таких ситуациях обычно виноваты оба. И инвестор, И управляющий. Вы согласны?
kbrobot.ru, Однозначно. В том случае я бы сказал, что на инвесторе процентов 80 вины.
I_scalp (Дмитрий), Да, приходят на рынок с открытым забралом и получают внутрь этого забрала
kbrobot.ru, Более того, намеренно был сделан неправильный выбор в пользу объективно неправильных людей, им давалось больше шансов, чем нужно было и т.д. В общем, фэнтэзи-лэнд.
I_scalp (Дмитрий), есть такое. Особенно у людей, которые поимели успех в бизнесе. Они начинают думать, что теперь они на все руки от скуки.
Московский Лоссбой, Ну какой у карася интеллект? 
насмешили :) 
ЖК Бутовские аллеи, Примерно как торгуете?
просрал 12 миллионов
подумаешь...
тоже мне достижение
это каждый может
Speculator2016, Да не я это слил!

Да и смысл не в сливе собственно. А в стратегии, которую я опишу, из -за которой все это и произошло.

Думаю это будет интересно, как считаете?
kbrobot.ru, 
да я понял — что не ты
просто таких примеров можно вагон вспомнить
и своих и чужих
вот не далее как в 2014 г я слил 150 000 баксов и 3 ляма рублей
и чо ?
я их сразу обратно выиграл )))
Speculator2016, вот не далее как в 2014 г я слил 150 000 баксов и 3 ляма рублейи чо? я их сразу обратно выиграл )))
В статье будет идти речь о конкретной стратегии.  В этом весь цимес
kbrobot.ru, 
Думаю это будет интересно, как считаете?
очень
Speculator2016, Чую, что дискуссия будет жаркой :)
Speculator2016, Кстати, надо Тимофею дать идею, что бы медаль придумал. Допустим, слил один миллион — медаль в личный кабинет сразу :)
kbrobot.ru, 
если 1млн руб — то медалей не напасёшься
надо медаль за 1млн долл давать
а за 10млн долл — орден
Speculator2016, а за 10млн долл — орден
причем сразу на лоб :)
Статья набрала много отзывов. Советую прочитать, если не читали.

Какая статья? Видеоролик по типу «В гостях у сказки»…
avatar
НеоМэн, Угу. Он самый. Вам не понравилось?
НеоМэн, Что молчим то?
Archy3000, Когда рынок только развивается и жутко не эффективен, то трейдеру самое место половить рыбку
Мне понравилось!!! постоянно кто-то ставит «свои» цены — а робот очень  иногда хорошо  позволяет их обрабатывать  )) на постоянку такое  не включаю, но  иногда грех не  исполнить  такие заявки — спасибо им
avatar
Алексей, Спасибо. Вообще сейчас с такой стратегией тяжело из -за маркет мейкеров
kbrobot.ru, ну иногда они тоже тупят — на  лям не получается конечно- но  и сейчас копеечка прилетает — поэтому полностью  согласен и верю ))) жду  продолжения 
avatar
Алексей, Да, но маркетосы все таки профессионалы. И обуть их — великая удача
Был у меня день с маржой 1 млн. Но не пофиксил. А продул потом больше
avatar
ПBМ, Так в статье речь не об этом. В статье идет речь про системное извлечение денег с рынка с помощью стратегии

kbrobot.ru, статью просмотрел с удовольствием, спасибо. действительно интересно, не думал о таких стратегиях. всё-таки в работе на брокера есть смысл, даже на отрицательных примерах можно многому научиться. да и просто на том, на что смотрят все остальные. 
когда варишься один, то всё как-то медленнее и не всегда верно.
avatar
ПBМ, Все так. Вместе думать всегда легче. Нужно постоянно поддерживать общение с трейдерами
А сейчас куда ртс пойдет? я думаю купить Пут 105, 102.5 
avatar
Abraham, Ждите новое видео. Как раз будет про такие способы торговли
Напишите, пожалуйста, кто -нибудь какие темы следует затронуть касательно опционов
Московский Лоссбой, забрало — от слова «забирать». Этимологие такое. Наследственное :)
Не очень понял посыл коммента. Что именно имелось ввиду?
Надеюсь миллион $$$?
Багатенький Буратина, Нет конечно. Миллион долларов откуда? Обычный миллион рублей. Это где то был 2007-2008 года. 

Вы сами торгуете опционами? Тема интересная ВАм?
ЖК Бутовские аллеи, То что было- Вы правильно заметили. Но и сейчас можно прилично зарабатывать, не так ли?
Archy3000, Кстати, а заработали то на опционах?
Интересно рассмотреть стратегии со сложной опционной конструкцией с возможностью управления дельты сеточным роботом для покрытия тетты. 
Чтобы ничего не делать и ловить движения рынка в любую сторону, с минимальными рисками в боковике.
avatar
happymen, Ого. Это с сеточными роботами  на опицонах дело не имел
kbrobot.ru, собираешь синтетический стреддл фуч+опц, продаешь дальние края (по желанию), дельту ровняешь фьючом через сетку. 
avatar
happymen, Я понял о чем речь. Но добавлю в конце недели свои мысли по опционам
happymen, ПИ Коровина ваше Все. Написать такого робота нет проблем как и торговать самому руками)
Александр Бурков, А что такое ПИ коровина?
kbrobot.ru, http://www.h2t.ru/academy/event/7 Более полная информация у Ильи Коровина. Я не в праве комментировать чужую стратегию.
Александр Бурков, Ага, он самый. Мне руками не понравиЛОСЬ ))
avatar
happymen, Сейчас довольно сложный рынок, пробуйте еще, пока не достигните БОЛЬШЕГО результата) Вы курс проходили или самоучка?
Александр Бурков, Самоучка, при помощи одного товарища (не Ильи) постигал сию конструкцию (околорынок жив), потом разобрался, что торгую ПИ. Тяжело целый день скальпить на протяжении месяца и по итогу из +10..-15% выйти в 0. Много нюансов и нет гарантии прибыли ))  P.s. на лебедях конечно изумительно получается
avatar
happymen, НЕ настаиваю, но скорее всего вы что-то делали неправильно, тем более что при прибыли в +10% разумнее всего фиксироваться и крыть месяц в плюс. Что касается робота, то у меня есть некий софт написанный «по мотивам» ПИ Ильи. И да, просто «режет по ушам» гарантии прибыли на рынке нет ни где. ПИ не грааль, писали уже много раз.
kbrobot.ru, а какими брокерами пользуетесь сейчас?
avatar
+++ спасибо 
avatar

теги блога Евгений Черных

....все тэги



UPDONW