Блог им. silentbob

Грааль номер очередной

Пришло время показать еще один грааль. В самом простом топорном виде. 
Торговать прямо как есть — наверное нельзя, но для начинающих — вполне подходящий шаблон для дальнейших исследований после типовых индикаторных систем или пробоев канала

Ри, 15 минут. 


проверяем с параметром Х = 6. Без стопа, без временных окон.

Грааль номер очередной

Макс дродаун 9тыс пунктов, средняя сделка 300п, более 50% прибыльных сделок, пф 2 с чем-то. 
Ни одного убыточного года, начало тестов 2008 год. 
Видно, что в последнее время работает не очень, но повторюсь, это шаблон и не более. 

Шорт тоже работает, но там все сложнее — временные окна, тейк профиты, стопы и так далее
Вопросы?



★25
48 комментариев
Что такое атр(14)?
Дмитрий Фадеев, средний диапазон свечи взятый за 14 периодов. 
другие индикаторы и не нужны никому и никогда кстати
avatar
так это же мартин!
Дродаун в 9к пунктов… при средней 300п  и срабатывании 50%.

Было бы хоть 80% закрытых в плюс = можно пожить временно.

Счастливый Лузер, это типичная психологическая уловка)
avatar
 Ри, 15 минут.  Если свеча закрывается за уровнем «закрытие прошлого дня + Х*атр(14)» то лонг с выходом в конце вечерней сессии. Когда не было вечерки то выход в конце основной.

Совсем феерия!

Насколько тест подглядывает в будущее?

Уверен на 146%, что в простом метатрейдере без подглядывания слив будет ранее.
Счастливый Лузер, а в непростом мт будет мегаприбыль
avatar
Счастливый Лузер, тест в мульте. Будущее ему неведомо:). 

avatar
 Каков отрезок времени в тесте? Сколько лет?
600 — это что по оси? 600 по 15 минут? или это 600 сделок за время теста?
 
600 сделок за 9 лет, которые считаются по закрытиям свеч = в тестере просто гооно!
Если дродаун в 9к пунктов зафиксен, то с 2008года 2-3 маржинкола в моменте есть, ещё до закрытия свечи 15-минутной и даже часовой!
В тестере то грааль получить не сложно, вот например.
Вопрос в том, как он будет на реале работать.
avatar
Vovilnik, возьми и прогони на реальных тиках
avatar
vito333, вот с пятницы на реал воткнул, жду ))
avatar
Читаю комменты, и чувство, что никому реально работающие вещи нах… не нужны... 
Кот Матроскин, Работающие то нужны но все бояться. 
avatar
gagarin, 
блин, ну пусть народ хотя бы в Экселе проверит, это не так сложно… Миллионером эта стратегия не сделает, но, тем не менее, она же работает
Кот Матроскин, Я на лчи работал по системе пересечений 2МА. И показал что она работает в реале, но мало кто поверил.
avatar
Кот Матроскин, Тут большинство публики дальше  торговли по машкам не способна воспринимать информацию.
Спасибо Герчикам и прочим «гуриям».Тем более когда кто-то выкладывает жёсткий каркас идеи с надеждой, что читатели
проявят желание, знания и упорство доработать  идею до рабочего варианта или просто получить некий дополнительный опыт.
avatar
В любой большой последовательности случайных чисел есть закономерность. Я писал программу, натравливал на цены сбера. Например, в 2016-м по моей формуле можно было взять 160% годовых без плечей. Ни одного стопа, все сделки в плюс.

Проблема в том, что такие формулы от прошлых периодов не работают на будущих, иначе все математики давно были бы триллионерами, ибо к уже имеющемуся графику формулу подобрать не так уж сложно, особенно в 21-м веке.
avatar
За то что тут собрались (в основном) одни олени — я удалил описание алгоритма. 
Теперь последовательно ответы на вопросы

600 это сделок. с начала 2008 года. мартингейла там нет, там один контракт без реинвеста. тесты на мультичартсе не позволяют заглянуть в будущее. 

отдельный момент по поводу дродауна и маржинколов. 
Как можно получить маржинкол при дродауне 9тысяч пунктов?

берем лям рублей, это 100 контрактов если на всю котлету. торгуем 30 контрактов.  это 300тысяч по ГО заблокировано. 9*3 = 270. ну пусть 350 тысяч временно в просадке. еще 300 свободных. Где маржинкол?
Короче досвиданья, не будет контр тренда. Вы все равно не поймете ничего.
avatar
silentbob, на мультичартсе коннектор с квиком не юзал случайно, нормально работает?
avatar
Vovilnik, фирменный коннектор мульт-квик использовать запрещается.
у нас есть свой, от мульта в квик, в плазу, и еще куда угодно. Но за небольшие деньги, вдвое дешевле оригинала. 
avatar
silentbob, Да ё-моё, как не будет-то? Что с того, что пара балбесов начала выпендриваться (как будто хоть один ваш топик обходился без этого)? Нормальные люди тоже вас читают. Пришлите тогда уж что ли в личку.
avatar
silentbob, вполне рабочая система, у меня есть похожая.
А к этой добавил временное окно, вместо АТР использую более простой вариант(если интересно напишу в личку). Прогнал в Wealt-lab, вот результат за 4 года, при риске на сделку 1%.

по годам:


Единственно для меня великовата просадка, но в портфеле систем или с пониженным риском на сделку пойдет :)
avatar
Дмитрий, это у вас на один контракт?
avatar
Asakul Rurikovich, это риск 1% на сделку
avatar
Дмитрий, 
просадку в 43% реально пережить? риск надо уменьшить в 2 раза может? лучше все считать на 1 контракт, а умножать — полдепо\ (дродаун+го), по -моему…
avatar
baron_samedi, конечно не реально, я и писал, что просадка великовата, просто привычка тестировать с 1% риском на сделку 
avatar
Дмитрий, у вас низкий ПФ
avatar
Дмитрий, здравствуйте. К сожалению, не застал тот момент, когда было выложено описание стратегии silentbob, вы, я так понимаю, этот момент застали? Не могли бы вы, если не сложно, выложить в комментарии или прислать мне в личку описание стратегии silentbob?
silentbob, а можете озвучить направления как можно допилить ваш шаблон, чтоб в торговлю можно было запустить?
это просто отличная заготовка.
я вчера вокруг да около ходил, принцип близкий но на си на 5мин,
но больше 10 входов в год не дается… 6 часов компьютер тесты прогонял — порожняк, а тут — практически устрицы без скорлупы даром....
А вот по голду, с Вашей подачи, вроде наскребается нечто квазимодное, гуано, конечно, но может сойти, на днях пришлю — еще свежими глазами перегляжу.
avatar
нормал.
avatar
 Silentbob, спасибо!!! А все критики идите лесом.  
avatar
Простите, а что обсуждают в данном топике???
Из описания алгоритма вижу только «Ри, 15 минут. проверяем с параметром Х = 6. Без стопа, без временных окон.»,
и это ВСЕ.
Дальше в комментах спрашивают что такое атр(14).
Какой АТР? Где вы его в описании увидели?
И ведь отвечают…
avatar
Prophetic, silentbob не выдержал критики и удалил часть текста.
avatar
Prophetic, Самое главное осталось в комментариях: Ри, 15 минут.  Если свеча закрывается за уровнем «закрытие прошлого дня + Х*атр(14)» то лонг с выходом в конце вечерней сессии. Х = 6
Андрей Кольцов, Спасибо.
В моем понимании — стратегия странная.
avatar
я опоздал на алгоритм! Боб ???
Денис Михайлов, тут его и не  было
avatar

Мда… Без комисса и реинвеста, будет вот так:


C комисом и реинвестом:





avatar
love_to_trade, 
а как еще лонговая страта-заготовка на падении то сыграет???
avatar
мне тут сказали что эта стратегия содержится в пакете омега2000 от 1999 года. как пример. 

приведенный выше тест от 11 года близкий к правде, но это шаблон а не готовое решение в работу. надо лучше стараться вобщем.
avatar
silentbob, как же все таки определять гэп вниз на RI, Si? По объемам/ATR последнего часа торгов? Подскажите, пожалуйста, на что смотреть?
avatar
Yuri Ovcharov, нет по картинке торговой сессии если смотреть фрейм типа 15 мин, но отойдя от монитора на 5 шагов назад. я серьезно.
после — уже формализация в две строчки
avatar
silentbob, Цену понемногу двигают к верхнему или нижнему диапазону, т.е. будет гэп вверх или гэп вниз? Все так просто?
К сожалению, не могу вам написать в личку. А хотелось бы ;)
avatar

теги блога silentbob

....все тэги



UPDONW