покритикуйте плз etf порфтель

Дядя Ваня СпекулянтЪ, браво.
В точку.

pavl, ziv  правильно
инверсный vix

pavl, 1. Другие комрады вам верно тут написали, про слишком небольшой срок для тестирования в вашем примере и отсутствие на этом промежутке разного рода событий, к которым стоит подготовить портфель. А вот в следующую пятилетку рынок может сыграть совсем, совсем по-другому. Т.е. использовать указанный ресурс конечно стоит (сам им пользуюсь), но не для расчета долей процентов, а скорее для общего понимания взаимодействия различных инструментов. Грехэм Бенджамин, Бернстайн Уильям и Ричард Ферри сделают для вашего портфеля много больше полезного.

2. Ваш или «мой» вариант портфеля (хотя на самом деле я предлагал лишь более логичную замену одного инструмента на ряд других) не содержит совсем никаких активов вне сша. А оно того стоит. В периоды бурного роста рынков — активы «вне сша» растут быстрее (особенно EM) и грех этим не воспользоваться.  :)  Но долю этих активов стоит ограничить, т.к. в иные периоды рынка они или не растут или падают. Доходность портфеля складывается из разумного сочетания и балансировки всех входящих в него инструментов.

3. Вам нужно определить свою чувствитиельность к риску, горизонт инвестирования и в соответствии со всем этим, выбрать одну из стратегий инвестирования и уже потом подбирать под нее инструменты. Здесь довольно много вариантов и все весьма индивидуально. «Распотрошите» какие-то из глобальных etf вида VT/ITOT и добавьте туда инструментов с фиксированной доходностью. Или вот один из конструкторов к примеру: www.blackrock.com/tools/core-builder/us

pavl, я не знаю, чего Вы хотите, и в какой валюте считаете. Поэтому не посоветую, что добавить.
Смысл дюрации. 
Если дюрация портфеля 20 лет, то рост процентной ставке на рынке на 1% приведет к падению стоимости портфеля на 20%. Если дюрация 10 — на 10% соотвественно. Так что сами считайте, у управляющих компаний на сайтах данные должны быть.
И заодно подумайте, как Вы будете изменять портфель через год, если цены акций вырастут/упадут, если цены облигаций вырастут/упадут. 
Категорически рекомендую найти и проработать книгу Свенсена. Вот глава из неё.
www.finam.ru/analysis/newsitem35DA7002D0/default.asp