Блог им. Grd

Непредвиденная ситуация или работа над ошибкой!

Решил так скажем провести работу над ошибкой!
Может для кого-то, это будет не интересно, но всё таки...

На фондовом рынке, каждый из нас использует исключительно «Свой анализ», конечно, это касается только тех, кто зарабатывает.

Так вот к чему всё это, чтобы мы не использовали: Будь то классический ТА, будь то ФА или индикаторный или вообще без оных.
Цене по большому счёту плевать на наш анализ, так как сам анализ — это производное от самой цены, а не как иначе.
На рынке бывают непредвиденные ситуации, по крайней мере для простых торговцев, пример приведу ниже из самой последней сделки.
В этом случае информация доступна узкому кругу лиц.
В таком случае нас может защитить обычный стоп, ну, конечно, если вы не любители усредняться и пересиживать позицию.
От себя скажу: Я не разу в торговой жизни не усреднялся, мне уж проще перевернутся на крайний случай!

А, есть на рынке такие ситуации, от которых никто не застрахован и знать на будущее их вообще никто не может.
Я их называю непредвидимые, к таким отношу, допустим землетрясение или, скажем убийство президента, или авиакатастрофа и т.д.
От таких ситуаций нас даже стоп\лосс не спасёт, падение будет настолько стремительное, что  цена пролетит мимо стопа и даже не заметит.
В таком случае нужно просто продавать по рынку, при условии, что есть покупатели.

Так вот, у меня появился сигнал на покупку акций Ростелекома об. 6 марта 2017г., ну и как я часто делаю в таком случае покупаю на следующий день на открытии рынка, т.е. 7 марта. А, ментальный стоп стоит на уровне 76 руб.
Купил акцию как и планировал, а уже 8 числа узнал, что против компании, ФАС возбудило дело, плюс к этому выходит новость, что
чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО за 2016 год снизилась на 15%.
И, акция летит вниз, 9 числа при открытии рынка, я закрыл позицию с убытком.

График Ростелекома об.
Непредвиденная ситуация или работа над ошибкой!
Естественно рейтинг компании снизился и цене стало глубоко плевать, что с точки зрения ТА, она должна пойти вверх.

Никогда не усредняйтесь на падающем рынке и если даже вы торгуете без стоп\лосса, всегда должен быть уровень по достижению которого вы уже должны быть вне рынка, помните, что цена может упасть ещё дальше.
Я не удивлюсь даже, если по Ростелекому выйдет опять плохая новость, но в этот раз, для меня будет уже предвиденная ситуация.
★1
80 комментариев
Стопы это для спекулянтов, инвесторы не ставят стопы.
Вы никогда не угадаете дно, с 99% вас вынесет по стопу и после этого цена пойдет в вашу сторону.
avatar
Сергей Сметанин, Я не гадаю, и вообще пост не об этом!

На самом деле не так сложно понять где «Дно», если у вас система под это заточена. Мне чаще удаётся это делать, чем наоборот.

Там где я купил акцию Ростелекома и так было дно, правда локальное, а из-за дело ФАС, дно теперь окажется ещё ниже.

avatar
Grad, ты меня не понял. Ладно не важно
avatar
Сергей Сметанин, Я понял, что вы имеете ввиду, что будет вынос по стопу. Я иногда не ставлю стопы, при условии, что есть дивергенция на младшем графике, как-то даже пост писал про это.
Реально, здорово выручает, на фьючерсах почти во всех случаях, так как есть ложные пробои и проколы.

А, инвесторам действительно лучше без стопов, но при условии, что сама сделка на удачном уровне, и если даже и будет снижение после покупки, то очень незначительное.
avatar
Grad, я тоже по ТА смотрю только дивергенцию. Но даже это не спасает от того что цена обязательно уйдет ниже покупки. Мне еще ниразу не удавалось покупать на самом дне. 
ТА дает лишь чуть выше вероятность что цена пойдет в нужную  сторону. 90% удачной покупки это фундаментал, а не ТА
avatar
Сергей Сметанин, Для вас ФА, раз инвестор, я пользуюсь МТС, он всё равно на основе ТА.

P.S. Кстати, вы случаем Ленту не покупали?
avatar
Grad, давай на ты) что такое мтс? 
Нет, я только в иностранные акции инвестирую
avatar
Сергей Сметанин, Хорошо))) По простому сказать ручной робот, сигналы полностью механически, а стопы уже на моё усмотрение.
 
Система сама по себе адаптивная, позволяет покупать практически на дне, именно в этом «Болоте» низкая волатильность на рынке, а продавать при высокой волатильности. Действую только по этому принципу. Соотношение риск\прибыль иногда бывает вообще охрененное.

Из последних сделок, золото купил на самом дне, продал ИнтерРао на Хаях, также в шорт встал по ИнтерРао, после продажи. Писал про эти сделки. Про ИнтерРао вообще отдельный пост был.

avatar
Grad, не верю я что все эти роботы могут приносить прибыль в долгосроке, рынки меняются. По крайней мере я бы не доверил свой портфель какой то программе
avatar
Сергей Сметанин, Согласен, что рынки всегда меняются, но я действую по выше указанному принципу. Покупка при низкой волатильности, продажа при высокой. Так было сто лет назад, и ещё будет всегда пока существует фондовый рынок.

Но, вот когда поступают изменения фундаментального характера, естественно система даёт сбой, что вполне логично!
avatar
Grad, зачем тогда эта мтс? Моменты с хорошей ценой и низкой волатильностью бывают редко. Раз в полгода можно и руками сделку сделать
avatar
Сергей Сметанин, Я же говорил, что сигналы приходят механически, а торгую руками — все наши фьючерсы и акции в Топ-100. Но, очень много инструментов коррелируют между собой, так что тут уже субъективно выбираю, если например одновременно, допустим 4 сигнала.
avatar
Grad, по какой цене покупал золото и ИнтерРАО?
avatar
Сергей Сметанин, По золоту скину сейчас ссылку на сайт МФД, там я писал до того, как зарегистрировался здесь в середине декабря.
А, ИнтерРао купил 24 ноября 2016г, грубо говоря 3 мес. держал.
avatar
Grad, ну это не по хорошей цене) хорошая цена была 2,5 года назад
avatar
Сергей Сметанин, Ну, мы же про сегодняшнее время говорим, а не про года назад)))
avatar
Сергей Сметанин, http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=26709

Начинал вести публичную торговлю, выкладывал сделки за ранее до торгов, но людям не понравилось, хотя это был единственный такой блог, народ скажем так не активный, и я там больше не нахожусь. А, золото купил 23 декабря при открытии рынка.
avatar
Grad, лучше б цену написал. Мне с телефона неудобно графики смотреть, а компа под рукой нет
avatar
Сергей Сметанин, 1135 $
avatar
Grad, это не самое дно) у нас разный временной интервал
avatar
Сергей Сметанин, Самое было примерно 1130, это вообще доллар в доллар))) Грубо говоря процент, это вообще ерунда. Нужно смотреть дневной график цен закрытия в таком случае.
avatar
Grad, 1000 же дно было. А вообще зачем тебе ростело? По мне так у компании нет перспектив
avatar
Сергей Сметанин, Друг мой где ты 1000 увидел, как я и говорил, дно было 1130 примерно.

Спец. скрин сделал. Откуда 1000 взял. Я же писал 23 декабря 2016г.




avatar
Grad, у нас с тобой разные горизонты. Посмотри цену за декабрь 2015
avatar
Сергей Сметанин, Выходит разные, я так долго не держу, как правило не больше 3-4 недель, редко 2-4 мес.
avatar
Grad, тренды длятся в среднем 3 года. Торгуя 3-4 неделями ты зарабатываешь лишь маленькую часть от тренда
avatar
Сергей Сметанин, Согласен, но инструментов, то много, а так как система, по крайней мере, я так считаю, высокоточная, то в среднесрочных сделках беру риск в 5%, а которые длятся несколько дней, там риск 1%.

Из среднесрочных сделок стараюсь по максимуму войти, могу даже на весь капитал в одну акцию или фьючерс, в зависимости от стопа.
На золоте вообще почти удвоил депозит, но такие сделки крайне редки.


avatar
Grad, смотря какой депозит. Если большой то я не думаю что ты бы вкладывал в одну акцию даже с учетом стопа
avatar
Сергей Сметанин, Знаю один маленький секрет, как можно управлять счётом, допустим в 100 миллионов. Мне его преподаватель рассказала, когда я учился в Вузе.
А, смысл его прост: 1. относится к деньгам на счёте как к цифрам.
2. Считать исключительно в процентах.
Я считаю всегда в процентах, а не в рублях, вот поэтому мне и легко.

А, привела ниже следующий пример: Коробок спичек стоит 1 руб, продать за 2 руб. его не сложно, т.е. заработать ровно 100%. Шуба норковая стоит 100 тысяч, заработать на ней 100% не возможно честно. Возможно легко её продать +10% не более.
avatar
Grad, поэтому ты на весь большой портфель не купишь одних спичек. Должна быть грамотная диверсификация. Разные отрасли, разные акции…
avatar
Сергей Сметанин, Если для инвестиций, то да, обязательно.
Я даже больше скажу, они должны быть в разных стадиях роста, в разных волнах, и не коррелировать с друг другом.
Это в целом позволит спасти портфель в случае общего снижения на рынке.

А, для спекулятивной торговли, это не обязательно.
avatar
Grad, да. Я против спекуляций. Все знают чем они заканчиваются
avatar
Сергей Сметанин, Согласен, но спекуляция, спекуляции рознь.
Мне  вообще больше нравится просто торговля, не трейдер, а торговец.
В моём понимании трейдер, это человек который теряет деньги на спекуляциях, в первую очередь внутри дня.
Многие, если не большинство, приходят на фондовый рынок, через проклятый Форекс.
Мне крупно в своё время повезло, что я открыл счёт в ВТБ24, чисто брокер для инвесторов. Там же счетов совсем мелких нет, вход был ровно 100 000.
avatar
Сергей Сметанин, Я торгую любыми фьючерсами и ликвидными акциями.
Просто есть сигнал покупаю, есть продаю, я же не инвестор.
Сигналы бывают достаточно редко, и чтоб не сидеть сложа руки, ну и деньги работали.
avatar
Grad, статистика показывает что спекулянты даже сотой доли не зарабатывают от того сто инвесторы зарабатывают) и у инвесторов нервы целее
avatar
Сергей Сметанин, У меня нервы крепкие, я не переживаю из-за убыточных сделок, торгую интеллигентно, так скажем.

А, теряют в основном внутридневные лудоманы трейдеры.
Они все умирают в нищете))).
avatar
Grad, в каком городе живешь?
avatar
Сергей Сметанин, Иркутск
avatar
Grad, жаль, я думал на семинаре верникова встретиться.
я был в Иркутске, классный город. Особенно понравился там грильяж из кедровых орехов
avatar
Сергей Сметанин, Да...)))
Я, кстати, смотрю видео Верникова регулярно.
Сегодня смотрел.

Я заметил люди в основном конечно из Москвы.
В Сибири как-то недолюбливают, что-ли фондовый рынок.

У нас в Иркутске был раньше фондовый дом, так это офёра на всю область гремела. Кинули инвесторов на несколько миллиардов рублей.
avatar
Grad, в сибири зп маленькие и люди финансами вообще не интересуются. Я сам из Красноярска.
avatar
Сергей Сметанин, Я, если честно, торгую по Джесси Ливермору.

Его ярый фанат, даже сделки его разбирал, которые он писал в своей книге. Одну он сам лично написал, и две про него написаны.
Использую его инструмент, так скажем, линию наименьшего сопротивления. Интерпретация — это уровни Фибоначчи, но не цифры-коррекция, а именно направления движения цены!
avatar
Grad, я не знаком с его стратегией. Я знаем чем он закончил
avatar
Grad, знатный лудоман был. Книга про него мне понравилась. Я бы не стал торговать как он ибо нервы для меня дороже
avatar
Сергей Сметанин, В каждой сделки у него риск был 10%, 7 прибыльных из 10 сделок. Он когда дожидался разворотной точки, всегда делал деньги на рынке.

Он сильно пил, употреблял наркотики, кокаин, и это рано или поздно затуманила его рассудок.
А, ТС у него как считают многие, была супер, но это не так, она просто была разумная и точная.

Уже позже, после Великой депрессии, он и сам попал в свою «Личную» депрессию, жёны, развод и смерть.
avatar
Grad, херовая у него стратегия. Самая правильная стратегия у Баффета. Купить отличную бумагу в кризис и сидеть а ней до талого
avatar
Сергей Сметанин, Лучше после кризиса!

А, стратегия у него как раз была, правильная!
Смысл её в том, что рисковать можно и нужно, только когда ты уверен в сделки через свой торговый метод.
Я использую тот же принцип.
Если, я знаю, что 2+2=4, я вложусь по полной, а если, не знаю, то делать нечего не буду.

У всех выдающихся свой метод, уникальный, и сравнивать, я думаю их некорректно!
avatar
Grad, ливермор не тот на кого ровнятся надо. Не считал сколько твоя стратегия годовых дает?
avatar
Сергей Сметанин, Конечно, считал)))
avatar
Grad, скока годовых?
avatar
Сергей Сметанин, мин. было 32%, макс. 270%.
avatar
Grad, не то я хотел прочитать. Какой средний процент за 3 последних года?
avatar
Сергей Сметанин, Среднее около 80%, кроме последнего, там за счёт золото много вышло.
avatar
Grad, с такими процентами наверно уже долларовый миллионер?)
avatar
Сергей Сметанин, Нет, но я вам уже говорил, что я фанат Ливермора.
avatar
Grad, мы же договорились на ты. Левермол любил то выигрывать то терять деньги
avatar
Сергей Сметанин, Я не хочу писать такие вещи на этом сайте, но я его обошёл в плане потерь, в смысле, что я добился, низко рискованной торговли.
avatar
Grad, все зависит от размера депозита. Сколько ты по этой технологии торгуешь?
avatar
Сергей Сметанин, С 2012 года.
avatar
Grad, по твоей стратегии можно освоить скажем 100млн р?
avatar
Сергей Сметанин, Думаю да.
avatar
Сергей Сметанин, Друг мой, ко мне девушка пришла, можешь в личку написать если хочешь, завтра как встану отвечу.
avatar
Grad, удачи! Пока вопросов нет)
avatar
По волнам (имхо) на ~76.5 как раз первая наиболее вероятная цель снижения была. Она и так туда бы скорее всего сходила, тут просто повод подвернулся хороший. Плюс мелкие свечи до вашего входа говорят о равновесии, ни туды ни сюды, прорвать может в любую сторону, как можно вставать в такой ситуации направленно? Впрочем, у вас наверняка свои обоснования есть. Я бы входил по первой прикидке как раз сейчас, со стопом, следующая попытка входа в районе 68.8, вторая вероятная цель снижения. Всё имхо только глядя на вашу картинку, не торгую это.
avatar
TovaL, Дело именно в фундаментальных изменениях, в том, что ФАС завела дело против компании, рассмотрение будет 28 марта 2017г. Так что, я про эту компанию забуду, нет так нет!
avatar
Grad, вы это называете фундаментальными изменениями? И что грозит Ростелекому? Представляете что такое Ростелеком? Имхо он тупо срубил бабок на Мегафоне и продолжает срубать дальше, Мегафон бегает жалуется. Видимо, рубит больше, чем потом отдаст штрафа, иначе бы не занимался этим. Никакого фундамента и поводов для паники я лично не вижу. Но инфоповод, конечно, богатый, судя по вашей реакции. Фундаментальные изменения для Ростелекома, это, если его исключат из реестра естественных монополий, например, по моему скромному мнению. А штрафик там и суд с ФАС это для них семечки, имхо.
avatar
TovaL, Согласен, что штраф семечки, но у Ростелекома также чистая прибыль по МСФО снизилась на 15%.

Так это новость, точнее новости и двинули цену вниз. Выходит, что и этого хватило, чтоб цена снизилась))).
avatar
Grad, это да, люди беднеют, экономят, вполне закономерно. Кстати знаю немножко изнутри с каким остервенением Ростелеком стал бодаться за клиентов и как режет тарифы в этой борьбе. Соответственно клиентов наберет, а потом, монополия же, тарифы как поднимет… )))
avatar
Да, ваш ТА подводит. Газпром не заметил 134 и прошёл мимо вниз…
Но с посылом блога — абсолютно согласен.
avatar
НеоМэн, По Газпрому немного осталось, а разница в допустим в 3%, я не считаю это много.

Уже вполне возможно и 125 рублей ожидать по акции.
avatar
Grad, да ожидать можно и 110. Я в шорте. ТА в таких случаях не работает… т.к. прогнозируемая покупка от 134 — убыточна на 4%.
avatar
НеоМэн, Согласен, я сейчас скачал котировки за вчерашний торговый день. Цена по Газпрому снизилась до 128 руб.
avatar
НеоМэн, Но, я бы уже шорт не открывал. А, снижаться наверно ещё неделю будет. Кто инвестор, тот будет рад)))
avatar
Grad, чего радоваться, если потом на 110 пойдём после отскока.
avatar
НеоМэн, Я не инвестор, а для них при покупке, если есть небольшое снижение, так ничего страшного.

Я просто буду ждать следующий сигнал и всё.
avatar
Grad, Газпром и инвестиции — не совместимы… А убытки надо ещё отбить
avatar
НеоМэн, Поживём увидим, до какого уровня снизится наш индекс. А, кто хочет, тот пусть и покупает, что хочет!
avatar
ваш рецепт — хэдж опционами или сложные опционные конструкции
avatar

теги блога Павел Град

....все тэги



UPDONW