защита


Использование облигаций для защиты диверсифицированного портфеля акций от глубокой просадки по счету в случае коррекции рынка – положительный опыт

Любой портфельный управляющий знает, насколько тяжело бывает переждать (перетерпеть, «пересидеть») коррекцию на фондовом рынке. Тут я подразумеваю, что речь идет о *в целом бычьем на средне-сроке* рынке. Именно такой рынок мы наблюдаем в России последние 5 лет и в США – последние 10 лет. 

Поэтому меня этот вопрос волновал – как защититься от просадки, и (боже упаси!) не продавать ничего на падении/«на дне». Со студенческих времен я помнил, что облигации – один из таких методов защиты. Тем не менее, я никогда ранее его не применял – облигации казались мне «слишком низкодоходным» инструментом. 

Только 3 года назад я впервые для себя начал экспериментировать с облигациями. При этом первые свои акции купил 22 года назад. Что могу сразу сказать – для тех кто искушен в акциях, бояться облигаций не надо, они проще акций, причем существенно (но осторожно с подводными камнями!). Поработать головой там все-таки придется – мы имеем на московской бирже около



( Читать дальше )

Индексы МБ/РТС - фигуры закончены, началась реализация.

Прошло 6 недель с момента моего последнего наблюдения за ситуацией по нашим индексам и акциям и у меня сформировались новые субъективные ощущения текущего момента.
За прошедшее время была сделана фигура по индексу МБ (Двойная вершина), затем была первая волна распродаж (очень технично и медленно, не показывая истинных намерений, игроки выходили из бумаг), небольшая консолидация и ложная надежда для торгующих рост и наконец, сегодня началась реализация второй волны распродаж (теперь уже не скрываясь, явно и с шумом).

Индекс МБ — фигура «Двойная вершина» сделана по закрытию дневок (по уровням 2353п от 26 февраля и 2357п от 14 мая). Поддержка консолидации сегодня пробита (в субботу 9 июня теоретически еще возможен ее тест снизу, но скорее всего ситуация уже необратима), теперь начавшаяся волна распродаж должна усиливаться с расширением по фибо.

Цели для этой волны находятся около уровней 2231п, далее 2197п, далее 2150п и окончание 2095п.
Точка начала падения — 2329п от 05 июня, соответственно сценарий падения может отмениться только при закрытии дня выше этой точки. Поэтому ни о каком росте речи пока не идет и среднесрочные лонги можно похоронить до момента выхода выше этой точки, либо до момента отработки сценария падения.

( Читать дальше )

Инвесторы стали больше стремиться к защищенности

Вчера российские индексы, ведомые снижающимися ценами на нефть, закрылись на отрицательной территории. По данным API ), запасы сырой нефти в США за прошлую неделю резко выросли. Чем ближе дата заседания ОПЕК (30 ноября), тем более нервным становится нефтяной рынок. Слишком много позитивных ожиданий по поводу сокращения нефтедобычи после марта 2018 года. Они могут и не оправдаться… Международное Энергетическое Агентство понизило прогноз цен на нефть, многие аналитики считают, что в 2018 году рынок ощутит избыток предложения нефти.

Во вторник американские индексы понизились. Снижение цен на нефть ударило по энергетическому сектору. Акции ExxonMobil потеряли в цене по итогам торгов 0,78%, а ConocoPhillips – 2,55%. Индекс энергетического сектора от S&P упал на 1,54%, что является самым сильным дневным падением более чем за четыре месяца. Индекс Dow JonesIndustrial Average упал на 0,13, S&P- 500 потерял 0,23% и закрылся на отметке 2578,87. По результатам торгов акции General Electric потеряли в цене 5,91% и закрылись на отметке $17,90. Объем торгов по этим акциям был самым большим за два года.



( Читать дальше )

Опционы для защиты

Предположим есть некий робот, который только покупает фьючерс, и больше ничего не умеет, про стопы не знает. Купил по текущей цене, цена поднялась — продал. Откатила — заново купил, поднялась — продал. Снизилась — добавил. Еще снизилась — еще добавил. Количество добавок фиксировано, например всего 5 ступенек по 1 контракту.
Вопрос. Как защитить такую схему от наступления устойчивого снижения цены?
Покупка путов перед включением робота с расчетом отбить за день их тэтту, но можно потерять на их удешевлении в случае устойчивого роста.
Продажа колов, что немного, но не полностью, снизит просадку, но при росте заберет часть прибыли.
Покупка путов на последнем входе в лонг, доведя до стреддла с рассчетом выхода в плюс или в ноль, но теряя на тэтте.
Какой вариант может быть эффективней?

Инициатива России по созданию Интернет-2.

В настоящее время в Интернете микрофинансовые транзакции для покупок товара или услуг никак (ну или почти никак) не разделяются от потока информации и знаний.
Россия может создать международный союз для построения отдельного «денежного» Интернета-2 — для микрофинансовых транзакций.
Цель такого Союза — постепенно и незаметно для клиентов-покупателей отделить обычный Интернет от Интернета Денег — в компьютерных системах платёжных систем, у банков, у продавцов товаров и у провайдеров связи. Надо разделить «Интернет Знаний» от «Интернета микрофинансовых транзакций» — для повышения надёжности и защиты денег.
Со стороны клиентов — покупателей товаров — никаких видимых изменений не предполагается.
Разделение «Интернета Покупок» от «Интернета Знаний» должно начинаться у провайдера связи и идти отдельными каналами (хотя бы и виртуальными, но всё-таки отдельными) вплоть до продавца товара («мерчанта»), банка или брокера. Такое разделение существует и сейчас то здесь то там — например сети банкоматов АТМ, или внутренние корпоративные частные сети (VPN-virtual private networks). Но это разделение частное.

( Читать дальше )

Непредвиденная ситуация или работа над ошибкой!

Решил так скажем провести работу над ошибкой!
Может для кого-то, это будет не интересно, но всё таки...

На фондовом рынке, каждый из нас использует исключительно «Свой анализ», конечно, это касается только тех, кто зарабатывает.

Так вот к чему всё это, чтобы мы не использовали: Будь то классический ТА, будь то ФА или индикаторный или вообще без оных.
Цене по большому счёту плевать на наш анализ, так как сам анализ — это производное от самой цены, а не как иначе.
На рынке бывают непредвиденные ситуации, по крайней мере для простых торговцев, пример приведу ниже из самой последней сделки.
В этом случае информация доступна узкому кругу лиц.
В таком случае нас может защитить обычный стоп, ну, конечно, если вы не любители усредняться и пересиживать позицию.
От себя скажу: Я не разу в торговой жизни не усреднялся, мне уж проще перевернутся на крайний случай!

А, есть на рынке такие ситуации, от которых никто не застрахован и знать на будущее их вообще никто не может.

( Читать дальше )

ночью видно спит народ )))

smart-lab.ru/blog/363328.php#comment6486547  

Вся беда в том, что вы не доверяете друг другу и ввиду этого большинство просто смеётся над подобными предложениями. Здесь я могу согласиться, что тяжело вот так просто взять и довериться. Но есть одно, но, ВЫ ВСЕГДА ОСТАЁТЕСЬ ХОЗЯИНОМ СВОЕГО ДЕПО, нужно просто слово настоящего МУЖЧИНЫ. 
   Скажу вам так, хотел бы найти себе подобных и отнюдь не выступаю в качестве лидера, да и не факт, что кто то откликнется. не расстроюсь.
И если кто то воспользуется этой идеей ( хотя думаю она есть в каждом мыслящем, потому не отношу её только к себе) спекули в любом случае могут пролететь, ибо если они надеяться и заранее войти в выбранную нами компанию, мы пройдём мимо, далее есть ещё фишка в пункте 2 как её избежать.

Итак  1. для начала нужно выбрать компанию
         
2. купить с рынка порядка 15% (в одно рыло или несколько, в зависимости от стоимости эмитента) И запросить в НРД на одного человека полный список акционеров ( это стоит денег) 

( Читать дальше )

Продажа опциона вместо чистого усреднения.

И так, мы встали в сделку допустим в лонг по si на 65000 1 лот, рынок падает на 500 пунктов в место фиксации убытка мы покупаем 1 лот на 64500 и продаем колл со страйком 65500, далее si падает еще на 500 пунктов и также берем 1 лот на 64000 ну и продаем колл на 65000 и т.д.
По профилю на момент экспирации мы все время будем находиться около денег и когда рынок развернется мы тут же будем под шапкой, а если он поболтается во флете какое то время пока у нас сгорят проданные коллы то вообще красота. Учитывая волатильность инструмента можно легко расчитать риски. Буду тестировать. Единствоенное пока не до конца понимаю что будет если потребуют исполнить опцион.

Компания, защищающая права инвесторов.

Прочитал несколько топиков по теме прав инвесторов.
Решил погуглить к кому можно обратится в случае чего.  из длинного списка левых ссылок вывалилось вот это http://gribakov.com/zaschita_prav_investorov 
Немного почитам и увидев такие перлы как «Трейдеры – это биржевой торговец, осуществляющий анализ текущей ситуации на рынке и заключающий выгодные торговые сделки. Обычно подразумевается торговля ценными бумагами, акциями, облигациями, фьючерсами, опционами) на фондовой бирже.»
И «отметим, что трейдеры работают со своими клиентами на основе договора. К сожалению, риски на фондовых рынках очень высоки а финансовая ситуация очень динамична»
Понял что дальше можно не читать.

Очевидно в таких компаних должны быть спецы с рынка и юристы.
Как думаете будет спрос? 

С праздником вас, дорогие мужчины!

Защищать и оберегать то, что ему дорого- суть каждого настоящего мужчины. Будь то Отечество, Семья, Дом, Любимые люди, Друзья.

С праздником вас, наши дорогие Защитники!

Вы- наша защита и опора!

 


....все тэги
UPDONW