Блог им. szander

Боевой листок трейдера: Золото брать но разумно

Наконец, после долгого ожидания золото подбирается к зоне покупок. Районе в 32-36 я оцениваю как выгодную зону начать набирать позицию в золоте. В зависимости от используемой тактики можно или взять 30-50% сразу и добавить на подтверждении и движении выше, либо сразу дождаться признаков отработки уровня поддержки и зайти сразу.

Для тех у кого есть возможность торговать американские акции предлагаю рассмотреть возможность начать набор среднесрочной позиции на 2-3 месяца максимум в ETF на акции младших золотодобытчивов JNUG с тройным плечом внутри дня (плечевая версия GDXJ).

Для работы с данным активом лучше входить в позицию частями даже и намного позже. Внутридневные колебания могут доходить до 20-30% в особо нервные дни и в 5-8% в обычные. В этом активе расценивайте всю сумму инвестированную в актив как 100% риск потери. Если золото упадет на 5% этот актив потеряет 80% цены. Считайте, что это аналог долгосрочного LEAP-опциона на деньгах на базовый актив ETF GDXJ. Потенциал роста — 200-300% в рамках короткого свинга и до 1000% в при условии роста золота назад на 1350.

Я лично захожу частями и буду писать по мере добора позиции. Сегодня возьму первые 10%. Общая цель — набрать позицию для дальнейшего цикла роста золота сначала на 1280, потом на 1320 и 1350.

Стопов на этапе набора позиции не использую, как и плеча в золоте максимум 2-3, в JNUG безусловно никакого плеча — вся сумма это и есть риск по позиции. Мне этим и нравится. Нет нужды парковать лишний капитал. По золоту критический уровень 1215 — закрытие ниже можно считать сломом текущей тенденции и следует либо закрыть позицию либо перехеджировать продав покрытые колы по фьючерсу или по GLD в зависимости от размера позиции или ваших возможностей и умения.

Это не является инвестиционной рекомендацией и материал дан лишь в обучающих целях. Вся ответственность на вас.

 Обновление: взял первые 10% позиции по 6.95, еще 10% могу взять позже сегодня по 6.50. Далее буду брать только по новым сигналам о чем буду сообщать.

Цена тикнула в мои 6.50, испугалась и отскочила ничего не дав по биду. Подождал, золото начало откатывать, добрал по 6.65. Общая пока 6.80, взято 20% риска. Пока буду ждать развития событий. На этой неделе добирать не буду в любом случае.
Боевой листок трейдера: Золото брать но разумно


Картинки перепост делать в лом — смотрите в блоге

Подписчикам ушло по мейлу.
★2

А вот тут я с вами не согласен, увы...
Мой топик про серебро рядом с вашим про золото)))
Анатолий Батухин, и что? Я жду эту цену уже много недель. Близко было но отскочило так быстро что без шансов. У меня план на несколько месяцев.
Дар Ветер, да ничего))). Все может быть.
На мой взгляд, если и начать покупать золото, то поближе к заседанию ФРС. По мне так оно будет еще падать. Если план на несколько месяцев, то возможно, но на мой взгляд рановато.
PS. Ни в коем случае не пытаюсь учить вас, вы однозначно более матерый трейдер. Просто IMXO.
Анатолий Батухин, если вы прочитали пост то я лишь беру 10-20% общего риска сегодня. Я бы купил по 3 с гигантским удовольствием.
Дар Ветер, ок.
Судя по тому как подыхает серебро, там глобальный выход идёт со всего что шевелится
avatar

Krechetov

Krechetov, серебро — неликвид по сути, на нем всегда паника самая сильная
Дар Ветер, тут суть в том что она только началась :)
avatar

Krechetov

Krechetov, ну как началась так и закончится. Даже если будет коллапс фонды то да, первая паника привете к продаже драгмета что покрытие марджинколов, но сейчас по тому же серебру шорты просто эпохальные на комексе, так что врядли там большие позиции есть. А второй акт — ракета по драгмету как риск хедж. Но думаю будет просто восстановление.
Дар Ветер, «Внутридневные колебания могут доходить до 20-30% в особо нервные дни и в 5-8% в обычные» — можно поподробнее?
avatar

2153sved

2153sved, а что подробнее? Актив так ходит — 5-8% в обычный и 20-30 в дикий день. 


Стесняюсь спросить, может, всё-таки платину, а не золото ?..
:) 
avatar

Gugenot

Gugenot, за платиной как и палладием, родием, ураном и плутонием не слежу. Это не монетарные металлы, а промышленные и в них иная не особо мне интересная динамика и отсутствие интересных деривативов и инструментов по ним.
До заседания и пару дней после будем падать с резкими выбросами вверх. После 20.03 можно покупать. Цели около 1300. Пока продажи до 1220/15
Николай Ширяев, да я тоже говорил про это заседание еще с января. Но не хочу упустить риск остаться без позиции и золото на 1300. Лучше немного взять раз дают системный вход.
Дар Ветер, наверное, но на такой черной свече после неудачной попытки пробоя 1250 покупать даже на 1% лично мне не хочется. А долгосрочно — да лонг без вариантов. Все низы 1050-1120 так и останутся на долгие годы…
Можно ли рисковать покупать сейчас фонд акций (даже золотодобытчиков) когда американский рынок на максимуме и ждем коррекцию?!
avatar

AlexGood

AlexGood, можно, а коррекцию можно еще год ждать, все ждут с 2014-го когда куе свернули

ее может и не быть, если ФРС пойдет по пути монетарного смягчения снова, все их «повышение» пока лишь даже не перекрывает эффект реинвестирования существующих позиций набранных в период куе. они никуда не делись.
Спасибо, как всегда очень иформативно. Жду входа JNUG. Вчера взял 5 %, сегодня пока не комфортно. 
avatar

silverdollar



Это если завтра на экспирацию затратить 150 баксов, то при движухе, например, +30 %, эта сумма превратится в 1125 долларов. А ходит бумажка отлично.
avatar

Astrolog

Astrolog, это эзотерика в вашем стиле — на плечевой дериватив брать еще недельный опцион. 
Дар Ветер, в этом суть моей астро методологии… рисковать на копейки, получать ОТ ПРОГНОЗА мега шансы.
avatar

Astrolog

Astrolog, и как успехи?
Дар Ветер, если бы не разбрасывался на не все подряд сделки, а торговал исключительно прогнозные (что не так часто бывает), то давно был бы в шоколаде. То есть, когда с прогнозом — все отлично. Зато сливаю на остальных, лотерейках, за сутки или в день экспирации. Если лишнее перестану торговать, то будет супер.
avatar

Astrolog





Просьба ответить… почему при падении около -18 % GNUG, такие сравнительно небольшие % путов. В то же время, на такой же интервал до экспирации, GDXJ показывает БА упавший -6.5 %, а его путы намного выше в %, чем GNUG

avatar

Astrolog

Плечевые etf с фиксированным коэффициентом рычага подвержены распаду из-за эффекта volatility drag. И чем больше плечо, тем больше распад. Такие инструменты неразумно держать более 2-3 дней
avatar

wrmngr

wrmngr, не два три дня, это с потолка данные а мощные последовательные движения вверх вниз, там действительно идут потери, но сравнимые с тета распадом на опцион с годовой экспирацией, если актив будет стоять или слабо двигаться потери будут только в менеджмент фи, сто базовых в год
Дар Ветер, не только менеджмент фи. При однонаправленном движении действительно потерь меньше. Попробуйте смоделировать структуру сделок фонда с учетом ежедневного приведения плеча к константе. Эффект станет очевидным.
avatar

wrmngr

wrmngr, вы очевидно совсем не понимаете модель сделки раз загоняетесь на такое. речь про инвестирование не идет. вся сумма вложенная в актив является рисковой, потеря в сделке до 100%, потенциал прибыли до 1000%, это аналогично покупке опциона а не покупке акций. вам вообще и ниому другому не предлагается эта сделка я просто описываю что делаю я и меня это полностью устраивает
Дар Ветер, Соотношение потенциальных дохода и риска ничего не говорят без оценки соответствующих вероятностей сценариев. Дело в матожидании совокупности возможных исходов. Я говорю лишь о том, что вы скорее всего недооцениваете разрушительное влияние на матожидание сделки со стороны такого типа структурирования рычага. По ощущениям, потери несравнимо выше тетта распада LEAPS-ов для характерной волы базового инструмента. Надо будет замоделировать на досуге, кстати. Удачи!
avatar

wrmngr

wrmngr, я хорошо представляю как он работает, не в мелких деталях но достаточно а дальше я торгую график, обьяснять здесь детали или стратегию не планирую

сравнивать нужно с лип опционом в такой же дельтой какую дает плечевик, то есть 300 а не 50 как если бы вы купили 1 к 1 на деньгах, и учитывайте что в тихом рынке плечевик терять почти не будет а опцион продолжить лить тету.

по моим расчетам позиция длиной в год в джейнаг взятая на одном значении gdxj и сданная на таком же значении через год с очень волатильным рынком ходившим 100% в андерлаинг потерял на дрэге 60% стоимости. годовой лип опцион потерял бы 100%
Дар Ветер, Я прикинул для случайных рядов без сноса с логнормальным распределением приращений и рычага 2. Получилось на сотой воле БА за год теряем 2/3 капитала. Так что здесь консенсус.
Однако напрямую с теттой это не сравнить, тетта распад неравномерен и ускоряется к экспире.
avatar

wrmngr

wrmngr, согласен, но и выхлоп от опциона с той же дельтой будет слабее чем от тройничка, либо нужно брать с учетом гамма-ускорения дельты. Работы НАМНОГО больше, ликвидности НАМНОГО меньше, заботы неимоверно больше. А я хочу набрать позицию с минимальным ГО и максимальной отдачей.
Дар Ветер, ок. В главном сошлись, остальное дело вкуса
avatar

wrmngr

wrmngr, да, это уникальный инструмент позволяющий торговать свинг в режиме лоу мейнтененс
сейчас заметил что перенесли в раздел форекс, любопытный ход мыслей у модератора, нет раздела комодов или американских акций и потому форекс?
avatar

Дар Ветер

спасибо за БЛТ!
avatar

Длинный


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW