С днём влюбленных или Опционная практика: неделя #2

С днём всех влюбленных, в том числе и самовлюбленных!

В такие дни главное не переборщить с юмором, а то получится как с моей теперь уже бывшей девушкой)

Сегодня я продолжу вести конструкцию «пропорциональный пут спред на нефти».

Опционная конструкция немного плюсанула – 3% от ГО. Я роллировал ещё 10 шт. 55 путов 22.02.17 на 10 шт 57 путов 28.03.17. По образовшейся разнице премий образовался риск сверху в значении 18 тыс бер. Я планирую его нивелировать путём будущего роллирования дальних путов на более ближние страйки. У меня ещё осталось 26 шт 55 путов на феврале, но по ним уже нет никакого риска засчёт набитого профита по рехеджированию. Сейчас конструкция на мартовских опционах выглядит так:

Какие планы по управлению конструкцией?

Если цена до февральской экспирации (22.02.17) уйдёт ниже 55, то начну рехеджирование либо через фьючерс, либо через продажу ближних путов с выходом на поставку. Если нефть продолжит стоять, то 45 и 46 путы к этому времени полностью распадутся и станут стоить 0,01 (1 цент) и я попытаюсь их откупить, чтобы роллировать на более ближние страйки. Если цена пойдёт вверх, то будет много вариантов для управления, посмотрю по ситуации, что выбрать

Пока всё по плану, ближние путы плюсуют, а дальние подвергаются мощнейшему тета и вега распаду.

Ну и напоследок анекдот в тему дня всех влюбленных:

К сильно занятому трейдеру приходит знакомая девушка и говорит:
— Милый, скоро нас станет трое.
— Чего?, — не понимает трейдер
— У нас будет прибавление.
— Что?
— Дорогой, у нас с тобой теперь будет фьючерс, поставка – через 9 месяцев!
— Маржин кол...

Поэтому, друзья, чтобы избежать неожиданной поставки фьючерса, хэджируйтесь опционами!
И ни в коем случае не прерывайте трейдинг стоп-лоссами — это большой ГРЕХ!