Блог им. ruscash77

Начисление нкд по облигациям (ОФЗ)

Здорова комрады

Подскажите по такой ситуации (речь пойдет только про купонный доход):

Есть облигации ОФЗ. Купонный доход начисляется каждый день. И к примеру составляет 0,31 копейку в день. В терминале квик за 6 дней показана цифра 0,31 * 6 ~ 1,86 руб.
Но по отчету брокера учитывается и показывается НКД в размере 1,53 руб. (т.е. как будто не учитывается НКД понедельника, что и составляет 1,86 минус 1,53 = 0,33 примерно (плюс минус одна копейка).

Так вот вопрос — брокер разве не должен учитывать НКД каждый день т.е. за все 6 дней д.б. как и в квике 1,86 руб.?
Или брокер с задержкой на один день учитывает все это хозяйство?!

*Раньше считал, что брокер и квик день в день учитывает НКД и вроде все совпадало — но вот щас увидел такое и возникли сомнения


★5
вроде бы по ОФЗ отставание на один день, по сравнению с другими облиг. Но лучше у брокера уточнить.))
avatar

nazhiva

nazhiva, т.е. по корпоративным облигациям день в день начисляется?! Появилась мысль, что если по офз не день в день, то если они могут эти НКД с задержкой выплачивать владельцам, то брокер может на ДС НКД купить однодневные облигации ВТБ к примеру и сделать бабки не на чем
avatar

Ruscash

может дело в том, что QUIK — это онлайн система и НКД там отражается тем, который будет на конец дня. А у брокера отчётность по итогам дня?
avatar

2good4you

2good4you, хз — надо будет позвонить брокеру, когда будет свободная минутка
avatar

Ruscash

ruscash, ОФЗ в Т+ торгуются скорее всего из за этого
avatar

RedBull

Sibiryak, именно так, по ОФЗ режим Т+1, а по корпоративным Т+0
avatar

Константин

один вопрос — ну нав ети облиги покупать, што истории мало каков итог если с государством в игру играть?
avatar

Владимир Фокс

Владимир Фокс, т.е если офз дефолтнут, то корпаративные облиги выживут штолле?
avatar

Ruscash

ruscash, облиги имно вообще не торговать ибо под ними нет реала только доверие каким то государственникам котор ни когда не делают што то што надо кому то кроме собствеено государственников
корпоратив облиги по сути  если и имеют реал под ними то как правило еще не опасненькие но если менедщмент адлекватен а такое редко в россии- воруют там не меньше если не больше государственников
ну если только шортить иногда с коротким стопом

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW