Взаимосвязь рубля и нефти сорта URALS (+регрессия)

04 февраля 2017, 00:13
|
Scorpio

Я уже делал в прошлом году пост Поиск взаимосвязей на примере Нефть-Рубль

Предлагаю посмотреть тоже самое на примере нефти Urals, с учётом спреда от Brent по Neste: Urals-Brent price difference

Взаимосвязь рубля и нефти сорта URALS (+регрессия)

Перевёрнутый USDRUB

Регрессия

Регрессия составила 3/4 в котировках от 1 апреля 2016 года.

Вывод:
Судя по графику с перевёрнутым курсом, можно сказать, что рубль сильно укрепился.

Спасибо за Ваш плюс! :)

156 | ★8

12 комментариев

Сильно укрепился относительно яего? urals?

Sergey Smirnov

04 февраля 2017, 00:20
Ответить

Sergey Smirnov, Относительно тенденции прошлого года, точнее большего промежутка времени начиная с 1 апреля 2016 года.
Посмотрите как зелёная линия ниже чёрной.

Scorpio

04 февраля 2017, 00:22
Ответить

Больше керри трейда с того года! Ставка многих что нефть в ап тренде и ЦБ будет деражть высокие ставки вечно. А минфин сегодня в штаны наделал пытаясь утихомерить спекулянтов. Не получилось. Странный тренд. Выгодный с одной стороны ЦБ, так как тем самым курс не пляшет, а с другой невыгодный минфину и всему правительству. Ну вот кто победит. Вангую что спекулянты выйдут из рубля когда нибудь в одночасье. А цб и минфин останутся с волатильным рублем и высокими ставками.

Sergey Smirnov

04 февраля 2017, 00:28
Ответить

Sergey Smirnov, 7 февраля Минфин РФ покажет своё влияние по факту.

Scorpio

04 февраля 2017, 00:32
Ответить

Да вот уже объявили войну керри-трейдерем. Посмотрим. Пока первый укол так себе.

Sergey Smirnov

04 февраля 2017, 00:35
Ответить

Sergey Smirnov, В чём заключаются нынешние«боевые действия» против керритрейдеров?? Пока ничего не произошло.

Дмитрий Ш

04 февраля 2017, 11:22
Ответить

От куда такие цены на Юралс? она сейчас стоит примерно 52

Константин

04 февраля 2017, 00:40
Ответить

Константин, Brent — Spread по Neste.
52 от куда цифра?

Scorpio

04 февраля 2017, 00:48
Ответить

Scorpio, Извините не разобрал, получается сейчас юралс 55 стоит дороже чем Лайт, разве это может быть ?

Константин

04 февраля 2017, 01:10
Ответить

Константин, Получается так. Но там цифра не 100% точная, она расчитана на 5-дневной скользящей средней (Daily figure is based on last five (5) days rolling average.). Я считаю, что максимально приближенная, которая пока доступна.
А то что дороже Light, неудивительно, там если график посмотреть, что Urals в моменте была дороже Brent.

Scorpio

04 февраля 2017, 03:16
Ответить

Тут такой немаловажный момент. В реале приходит денег с каким-то дисконтом от общеизвестной цены. Объясняют дисконт наличием долгосрочных договоренностей о ценах на поставку, стоимостью доставки и пр.
Но...
Помимо всего прочего, тут же сидит и тот кусок, который традиционно отпиливается «на карман».
И эта величина может плавать очень сильно от компании к компании. По ней даже можно определить, кто куда зачем и почему, т.к. есть связь в том числе и с политической жизнью страны.
Поэтому если вдруг тырить стали меньше на каком-то отрезке времени, то и денег реально приходит больше при тех же самых ценах на нефть :)
Ну и наоборот :(
ЗЫ. А чарт-то выносной, вроде… Не-е-е-е?