Блог им. FedotovDN

Заметка об агрессивных усреднениях (часть 2)

В продолжение темы, поднятой в прошлом топике, в котором я проанализировал тему агрессивных усреднений, по заказу Vanuta решил сделать подобную процедуру в разрезе 8 инструментов:

Газпром
Лукойл
ГМК
Роснефть
Сбербанкоб
Сбербанкпреф
Татнефть
Северсталь

Результаты ниже на рисунке.
Заметка об агрессивных усреднениях (часть 2)

Примечания:

1. Б — количество белых дневных свечей подряд
2. Ч — количество черных дневных свечей подряд
3. Количество свечей считается сериями. Например, у ГМК была только 1 серия из 12 белых свечей подряд, которая обрамлена черными свечами до этой серии и после. При этом серии из 11 свечей подряд, обрамленных черными свечами до и после, — никогда не было.

★18
интервал выборки какой?
Тимофей Мартынов, вся история по инструментам на ММВБ. Сбербанк с 01.06.1999,  Газпром с 23.01.2006, Лукойл с 05.01.1999, ГМК с 31.10.2001, Роснефть с 19.07.2006, Татнефть с 07.12.2001, Северсталь с 22.06.2005
avatar

FedotovDN

Спасибо огромное! изучаю
avatar

Vanuta

Вывод какой? 
6-11 дней можно и пересидеть, т.е. усреднять ликвидные акции оказалось можно  :)
avatar

vito2000

vito2000, я специально пока не стал делать выводы. Планирую разработать модели усреднения с разными параметрами, погонять их на истории, тогда посмотрим. Пока действительно по голубым фишкам картинка не такая страшная, если их усреднять в лонг и без плечей ;)
avatar

FedotovDN

malishok, да, понял смысл. Возможно, кому то так действительно удобнее и понятнее будет. Но для текущей моей работы мне удобнее и информативнее рассматривать всё сериями, а к накопительному виду всегда можно будет легко перейти даже в Excel-ке. Учту. В последующем и так, и так буду такие вещи смотреть.
avatar

FedotovDN

finstrateg, о, спасибо за идею ;)
avatar

FedotovDN

finstrateg, это даа!
avatar

FedotovDN

malishok, спасибо всем большое за замечания и комментарии. Они позволят мне в дальнейшем по-разному рассмотреть предмет вопроса ;-)
avatar

FedotovDN

finstrateg, все что ниже 100 — недостоверная статистика
avatar

ves2010

так и напрашивается мартингейл после трех дней подряд
avatar

ves2010

Сделайте один выдуманный актив — сгенерированное случайное блуждание и проведите аналогичные подсчеты. А потом надо поискать отличия статистики по акциям от статистики для СБ. Иначе все очевидные выводы, которые очевидным образом приходят в голову, так и останутся обманчивыми…
avatar

Sergey Pavlov

finstrateg, дык стопы ставь...+ мартингейл можно делать не по размеру сайза а по размеру тейка
avatar

ves2010

 я тоже считал дни на интервале… типа если на месячном интервале (можно брать произвольный интервал) зеленых дней больше то в лонг… если красных больше то в шорт… не работает это...

зы… я б сортировал по размаху движняка серии… т.е есть серия из 3ех дней в одном направлении — ее средний размах движняка 
avatar

ves2010

Нифига себе… с 2012 года тут и всего два поста!?)) 

Плюсую!!! Посты толковые!)

avatar

waldhaber


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW