Блог им. FedotovDN

Заметка об агрессивных усреднениях (часть 2)

В продолжение темы, поднятой в прошлом топике, в котором я проанализировал тему агрессивных усреднений, по заказу Vanuta решил сделать подобную процедуру в разрезе 8 инструментов:

Газпром
Лукойл
ГМК
Роснефть
Сбербанкоб
Сбербанкпреф
Татнефть
Северсталь

Результаты ниже на рисунке.
Заметка об агрессивных усреднениях (часть 2)

Примечания:

1. Б — количество белых дневных свечей подряд
2. Ч — количество черных дневных свечей подряд
3. Количество свечей считается сериями. Например, у ГМК была только 1 серия из 12 белых свечей подряд, которая обрамлена черными свечами до этой серии и после. При этом серии из 11 свечей подряд, обрамленных черными свечами до и после, — никогда не было.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
292 | ★18
36 комментариев
интервал выборки какой?
Тимофей Мартынов, вся история по инструментам на ММВБ. Сбербанк с 01.06.1999,  Газпром с 23.01.2006, Лукойл с 05.01.1999, ГМК с 31.10.2001, Роснефть с 19.07.2006, Татнефть с 07.12.2001, Северсталь с 22.06.2005
avatar
Спасибо огромное! изучаю
Вывод какой? 
6-11 дней можно и пересидеть, т.е. усреднять ликвидные акции оказалось можно  :)
avatar
vito2000, я специально пока не стал делать выводы. Планирую разработать модели усреднения с разными параметрами, погонять их на истории, тогда посмотрим. Пока действительно по голубым фишкам картинка не такая страшная, если их усреднять в лонг и без плечей ;)
avatar
malishok, да, понял смысл. Возможно, кому то так действительно удобнее и понятнее будет. Но для текущей моей работы мне удобнее и информативнее рассматривать всё сериями, а к накопительному виду всегда можно будет легко перейти даже в Excel-ке. Учту. В последующем и так, и так буду такие вещи смотреть.
avatar
finstrateg, о, спасибо за идею ;)
avatar
finstrateg, это даа!
avatar
malishok, спасибо всем большое за замечания и комментарии. Они позволят мне в дальнейшем по-разному рассмотреть предмет вопроса ;-)
avatar
finstrateg, все что ниже 100 — недостоверная статистика
avatar
так и напрашивается мартингейл после трех дней подряд
avatar
Сделайте один выдуманный актив — сгенерированное случайное блуждание и проведите аналогичные подсчеты. А потом надо поискать отличия статистики по акциям от статистики для СБ. Иначе все очевидные выводы, которые очевидным образом приходят в голову, так и останутся обманчивыми…
avatar
finstrateg, дык стопы ставь...+ мартингейл можно делать не по размеру сайза а по размеру тейка
avatar
 я тоже считал дни на интервале… типа если на месячном интервале (можно брать произвольный интервал) зеленых дней больше то в лонг… если красных больше то в шорт… не работает это...

зы… я б сортировал по размаху движняка серии… т.е есть серия из 3ех дней в одном направлении — ее средний размах движняка 
avatar

Нифига себе… с 2012 года тут и всего два поста!?)) 

Плюсую!!! Посты толковые!)

avatar

Читайте на SMART-LAB:
💰 Российский бизнес откладывает инвестпроекты
Высокая ключевая ставка и охлаждение экономики вынуждают российские компании пересматривать инвестиционные планы. Об этом заявил глава Российского...
Фото
Группа «Русагро» представляет Единый годовой отчет за 2025 год
Подробнее ознакомиться с текстом отчета можно на нашем сайте:...
Фото
От автопрома до инвестиционного портфеля
◻️ Платиноиды привычно ассоциируются с драгоценными украшениями . Однако главные сферы их применения лежат далеко за пределами витрин ювелирных...
Фото
Хэдхантер. Отчет МСФО за Q1 2026г. Всё будет непросто…но…есть надежда.
Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании Хэдхантер: 👉Выручка — 9,49 млрд руб. (-1,5% г/г) 👉Операционные расходы —...

теги блога FedotovDN

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн