Блог им. FedotovDN

Заметка об агрессивных усреднениях (часть 2)

В продолжение темы, поднятой в прошлом топике, в котором я проанализировал тему агрессивных усреднений, по заказу Vanuta решил сделать подобную процедуру в разрезе 8 инструментов:

Газпром
Лукойл
ГМК
Роснефть
Сбербанкоб
Сбербанкпреф
Татнефть
Северсталь

Результаты ниже на рисунке.
Заметка об агрессивных усреднениях (часть 2)

Примечания:

1. Б — количество белых дневных свечей подряд
2. Ч — количество черных дневных свечей подряд
3. Количество свечей считается сериями. Например, у ГМК была только 1 серия из 12 белых свечей подряд, которая обрамлена черными свечами до этой серии и после. При этом серии из 11 свечей подряд, обрамленных черными свечами до и после, — никогда не было.

★18
интервал выборки какой?
Тимофей Мартынов, вся история по инструментам на ММВБ. Сбербанк с 01.06.1999,  Газпром с 23.01.2006, Лукойл с 05.01.1999, ГМК с 31.10.2001, Роснефть с 19.07.2006, Татнефть с 07.12.2001, Северсталь с 22.06.2005
avatar

FedotovDN

Спасибо огромное! изучаю
avatar

Vanuta

Вывод какой? 
6-11 дней можно и пересидеть, т.е. усреднять ликвидные акции оказалось можно  :)
avatar

vito2000

vito2000, я специально пока не стал делать выводы. Планирую разработать модели усреднения с разными параметрами, погонять их на истории, тогда посмотрим. Пока действительно по голубым фишкам картинка не такая страшная, если их усреднять в лонг и без плечей ;)
avatar

FedotovDN

а не более информативно считай не серии целиком, только 12 дневных, а учитывать накапливаемым эффектов. Поясню
3 серии роста — 5 дней, 8, и 15
итого имеем
1 день — 3
2 день — 3
3 день — 3
4 день — 3
5 день — 3
6 день — 2
7 день — 2
8 день — 2
10-15 день — 1
15+ — 0

То есть смысл понять, как на этом можно сыграть, условно в догон например
avatar

malishok

malishok, да, понял смысл. Возможно, кому то так действительно удобнее и понятнее будет. Но для текущей моей работы мне удобнее и информативнее рассматривать всё сериями, а к накопительному виду всегда можно будет легко перейти даже в Excel-ке. Учту. В последующем и так, и так буду такие вещи смотреть.
avatar

FedotovDN

FedotovDN, кстати, сдаю недосекрет, есть еще хорошая закономерность, кол-во белых и черных свечей по году примерно одинаково… я смотрел 2 или 3 года в ликвиде, более-менее все четко, сильных перекосов ни у кого нет
avatar

malishok

finstrateg, вероятность мне кажется проще считать не сериями, а как раз в моем варианте, если мы про вероятность угадывания, что будет на след день. Тк 1 серия на 15 свечей мало информативна для чего либо, а скорость затухания серий более
avatar

malishok

finstrateg, о, спасибо за идею ;)
avatar

FedotovDN

finstrateg, это даа!
avatar

FedotovDN

finstrateg, да я и не спорю, работа проделана колоссальная. Я правда не понимаю, что она даст, не вникал в прошлый пост, но как любитель математики и всяких подобных вычислений, просто сказал, что еще увидел, что из этого можно сделать и почему это хорошо
avatar

malishok

malishok, спасибо всем большое за замечания и комментарии. Они позволят мне в дальнейшем по-разному рассмотреть предмет вопроса ;-)
avatar

FedotovDN

finstrateg, не очень все равно понял, можно в 2х словах в чем идея?
avatar

malishok

finstrateg, все что ниже 100 — недостоверная статистика
avatar

ves2010

так и напрашивается мартингейл после трех дней подряд
avatar

ves2010

finstrateg, так тогда моя версия учета более правильна для такого расчета, разве нет?
avatar

malishok

finstrateg, так зато будет видно какая вероятность продолжения серии...

если на 7 день стоит цифра 9, а на 8 день уже 2… то сразу ясно, что вероятность переворота тренда тут крайне велика
avatar

malishok

finstrateg, сделай их, выделив цветовым градиентом)
avatar

malishok

finstrateg, а в чем сложность?
А в этом примере я вижу 0 до с 7 по 10 день, а в 14-16 вижу цифры… и как мне понять что будет после 6 дня? разворот насколько вероятен, ведь тренд иногда идет до 14-16 дня…
avatar

malishok

finstrateg, а там где идет последовательность (дни условны)

5-6-3-1-0-5-5-8-2

Как мне понять что происходит?  там где ноль нет разворота, наоборот, дальше бОльшая вероятность подолжения тренда.
35-30-24-21-20-20-15-10-2-0
А в последовательности суммарной, виден затухающий тренд… разве не более информативно?
avatar

malishok

finstrateg, это щас серьезно сказано? Во второй последовательности не видно затухания?)
avatar

malishok

Сделайте один выдуманный актив — сгенерированное случайное блуждание и проведите аналогичные подсчеты. А потом надо поискать отличия статистики по акциям от статистики для СБ. Иначе все очевидные выводы, которые очевидным образом приходят в голову, так и останутся обманчивыми…
avatar

Sergey Pavlov

finstrateg, дык стопы ставь...+ мартингейл можно делать не по размеру сайза а по размеру тейка
avatar

ves2010

 я тоже считал дни на интервале… типа если на месячном интервале (можно брать произвольный интервал) зеленых дней больше то в лонг… если красных больше то в шорт… не работает это...

зы… я б сортировал по размаху движняка серии… т.е есть серия из 3ех дней в одном направлении — ее средний размах движняка 
avatar

ves2010

finstrateg, так тт мы и расходимся во мнениях))) я думаю, что вот такая последовательнсть вводит в заблуждение)
avatar

malishok

Нифига себе… с 2012 года тут и всего два поста!?)) 

Плюсую!!! Посты толковые!)

avatar

waldhaber


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW