Блог им. FedotovDN

Заметка об агрессивных усреднениях (часть 2)

В продолжение темы, поднятой в прошлом топике, в котором я проанализировал тему агрессивных усреднений, по заказу Vanuta решил сделать подобную процедуру в разрезе 8 инструментов:

Газпром
Лукойл
ГМК
Роснефть
Сбербанкоб
Сбербанкпреф
Татнефть
Северсталь

Результаты ниже на рисунке.
Заметка об агрессивных усреднениях (часть 2)

Примечания:

1. Б — количество белых дневных свечей подряд
2. Ч — количество черных дневных свечей подряд
3. Количество свечей считается сериями. Например, у ГМК была только 1 серия из 12 белых свечей подряд, которая обрамлена черными свечами до этой серии и после. При этом серии из 11 свечей подряд, обрамленных черными свечами до и после, — никогда не было.

292 | ★18
36 комментариев
интервал выборки какой?
Тимофей Мартынов, вся история по инструментам на ММВБ. Сбербанк с 01.06.1999,  Газпром с 23.01.2006, Лукойл с 05.01.1999, ГМК с 31.10.2001, Роснефть с 19.07.2006, Татнефть с 07.12.2001, Северсталь с 22.06.2005
avatar
Спасибо огромное! изучаю
Вывод какой? 
6-11 дней можно и пересидеть, т.е. усреднять ликвидные акции оказалось можно  :)
avatar
vito2000, я специально пока не стал делать выводы. Планирую разработать модели усреднения с разными параметрами, погонять их на истории, тогда посмотрим. Пока действительно по голубым фишкам картинка не такая страшная, если их усреднять в лонг и без плечей ;)
avatar
malishok, да, понял смысл. Возможно, кому то так действительно удобнее и понятнее будет. Но для текущей моей работы мне удобнее и информативнее рассматривать всё сериями, а к накопительному виду всегда можно будет легко перейти даже в Excel-ке. Учту. В последующем и так, и так буду такие вещи смотреть.
avatar
finstrateg, о, спасибо за идею ;)
avatar
finstrateg, это даа!
avatar
malishok, спасибо всем большое за замечания и комментарии. Они позволят мне в дальнейшем по-разному рассмотреть предмет вопроса ;-)
avatar
finstrateg, все что ниже 100 — недостоверная статистика
avatar
так и напрашивается мартингейл после трех дней подряд
avatar
Сделайте один выдуманный актив — сгенерированное случайное блуждание и проведите аналогичные подсчеты. А потом надо поискать отличия статистики по акциям от статистики для СБ. Иначе все очевидные выводы, которые очевидным образом приходят в голову, так и останутся обманчивыми…
avatar
finstrateg, дык стопы ставь...+ мартингейл можно делать не по размеру сайза а по размеру тейка
avatar
 я тоже считал дни на интервале… типа если на месячном интервале (можно брать произвольный интервал) зеленых дней больше то в лонг… если красных больше то в шорт… не работает это...

зы… я б сортировал по размаху движняка серии… т.е есть серия из 3ех дней в одном направлении — ее средний размах движняка 
avatar

Нифига себе… с 2012 года тут и всего два поста!?)) 

Плюсую!!! Посты толковые!)

avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
ПКО СЗА по номиналу - опять только на первичке (BB–|ru|, 200 млн р.,YTM 28,71%)
📍  ПКО СЗА БО-06   (для квал. инвесторов,  BB–|ru| , 200 млн руб., ставки купона 25,25%, YTM 28,39% , дюрация 2,14 года) - по номиналу —...
Интересные события марта
Уважаемые инвесторы и подписчики, традиционно начинаем месяц с обзора интересных событий на фондовом рынке и актуальной повестки для инвесторов...
Фото
«Ренессанс страхование» запускает программу франшизных офисов
«Ренессанс страхование» объявила о запуске программы по открытию франшизных офисов. Партнеры компании смогут открывать точки продаж под брендом...
Фото
Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез.  Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер.  Прошлый пост:...

теги блога FedotovDN

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн