Заметка об агрессивных усреднениях (часть 2)

В продолжение темы, поднятой в прошлом топике, в котором я проанализировал тему агрессивных усреднений, по заказу Vanuta решил сделать подобную процедуру в разрезе 8 инструментов:

Газпром
Лукойл
ГМК
Роснефть
Сбербанкоб
Сбербанкпреф
Татнефть
Северсталь

Результаты ниже на рисунке.

Примечания:

1. Б — количество белых дневных свечей подряд
2. Ч — количество черных дневных свечей подряд
3. Количество свечей считается сериями. Например, у ГМК была только 1 серия из 12 белых свечей подряд, которая обрамлена черными свечами до этой серии и после. При этом серии из 11 свечей подряд, обрамленных черными свечами до и после, — никогда не было.

усреднение анализ теория вероятности Мартингейл

FedotovDN

272

с 17 января 2012

36 Комментариев

Тимофей Мартынов
23 января 2017, 18:14
интервал выборки какой?
0
- FedotovDN
  23 января 2017, 18:22
  Тимофей Мартынов, вся история по инструментам на ММВБ. Сбербанк с 01.06.1999, Газпром с 23.01.2006, Лукойл с 05.01.1999, ГМК с 31.10.2001, Роснефть с 19.07.2006, Татнефть с 07.12.2001, Северсталь с 22.06.2005
  +1
Vanuta
23 января 2017, 18:32
Спасибо огромное! изучаю
0
vito2000
23 января 2017, 18:37
Вывод какой?
6-11 дней можно и пересидеть, т.е. усреднять ликвидные акции оказалось можно :)
0
- FedotovDN
  23 января 2017, 18:43
  vito2000, я специально пока не стал делать выводы. Планирую разработать модели усреднения с разными параметрами, погонять их на истории, тогда посмотрим. Пока действительно по голубым фишкам картинка не такая страшная, если их усреднять в лонг и без плечей ;)
  +4
FedotovDN
23 января 2017, 18:49
malishok, да, понял смысл. Возможно, кому то так действительно удобнее и понятнее будет. Но для текущей моей работы мне удобнее и информативнее рассматривать всё сериями, а к накопительному виду всегда можно будет легко перейти даже в Excel-ке. Учту. В последующем и так, и так буду такие вещи смотреть.
+3
ves2010
23 января 2017, 19:52
так и напрашивается мартингейл после трех дней подряд
0
Sergey Pavlov
24 января 2017, 07:42
Сделайте один выдуманный актив — сгенерированное случайное блуждание и проведите аналогичные подсчеты. А потом надо поискать отличия статистики по акциям от статистики для СБ. Иначе все очевидные выводы, которые очевидным образом приходят в голову, так и останутся обманчивыми…
+1
ves2010
24 января 2017, 08:55
я тоже считал дни на интервале… типа если на месячном интервале (можно брать произвольный интервал) зеленых дней больше то в лонг… если красных больше то в шорт… не работает это...

зы… я б сортировал по размаху движняка серии… т.е есть серия из 3ех дней в одном направлении — ее средний размах движняка
0
waldhaber
12 сентября 2017, 17:23
Нифига себе… с 2012 года тут и всего два поста!?))
Плюсую!!! Посты толковые!)
0