Блог им. hedgehunter

Волатильность мб кто помнит

    • 19 января 2017, 10:06
    • |
  • Еще
Дарова посоны, вот если подскажите то в карму вам +удачи), в опционах я новичек не пинайте за глупость если напишу но руки опустились(((.
RVI - Фьючерс на волатильность Рос рынка, показывает волу сейчас и по истории на опционы фьючерса на индекс РТС.
При построении любой стратегии на опционах на РТС волатильность как я понимаю может сыграть злую шутку, то есть по дельте вроде бы должен заработать но если есть проданный опцион то истерия на рынке может изменить растановку цен, проданный подорожает и ГО не хватит и брокер все поубивает. 
Ну вот смотрю историю декабрь с 15 по 20е число 2014 года.
Волатильность мб кто помнит
волатильность достигала значения 110!

Так теперь глупые вопросы

1- это означает что все опционы на фьючерс индекс РТС в те дни подорожали в 4 раза?
    а требования биржи к ГО отмаржинколило всех кто продавал?
2- Если подорожали опционы, то подорожали ближайшие? то есть январьская экспирация, а февральские и мартовские подорожали?
    т.е. если взлетают цены то только на опционы ближайшей даты экспирации или на все 2,3 месяца вперед?
3- Котировок на те времена именно по опционам историю не знаю где взять, если знаете где подскажите.
Я пока что офигел и даж не знаю стоит ли продолжать изучать вообще тему опционов, что толку если даже проданный перекрыт фьючерсов но от волы подорожает многократно и маржинкол...?
75

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Южная Корея: рынок, который смог
Алексей Девятов Президент Южной Кореи в ходе предвыборной кампании в прошлом году обещал поднять индекс KOSPI до 5000 пунктов — эта...
Фото
Выше ключевой ставки: две облигации с фиксированным купоном
На ближайшем заседании Банка России в пятницу, 13 февраля, с высокой долей вероятности уровень ключевой ставки останется без изменений на...
Фото
Давайте вернемся к новостям по бизнесу
Друзья, привет! Вкратце, с начала года мы уже передали покупателям 1 800 ключей от новых квартир в Московском регионе, Санкт-Петербурге и...
Фото
НОВАТЭК отчитался за 2025 год - списал 301 млрд рублей, но удивил всех результатами, как правильно считать дивиденды?
НОВАТЭК — первым из нефтегазового сектора отчитывается по МСФО, за это им отдельный респект от Мозговика Я делал прогноз вчера в...

теги блога hо

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн