Блог им. hedgehunter

Волатильность мб кто помнит

    • 19 января 2017, 10:06
    • |
  • Еще
Дарова посоны, вот если подскажите то в карму вам +удачи), в опционах я новичек не пинайте за глупость если напишу но руки опустились(((.
RVI - Фьючерс на волатильность Рос рынка, показывает волу сейчас и по истории на опционы фьючерса на индекс РТС.
При построении любой стратегии на опционах на РТС волатильность как я понимаю может сыграть злую шутку, то есть по дельте вроде бы должен заработать но если есть проданный опцион то истерия на рынке может изменить растановку цен, проданный подорожает и ГО не хватит и брокер все поубивает. 
Ну вот смотрю историю декабрь с 15 по 20е число 2014 года.
Волатильность мб кто помнит
волатильность достигала значения 110!

Так теперь глупые вопросы

1- это означает что все опционы на фьючерс индекс РТС в те дни подорожали в 4 раза?
    а требования биржи к ГО отмаржинколило всех кто продавал?
2- Если подорожали опционы, то подорожали ближайшие? то есть январьская экспирация, а февральские и мартовские подорожали?
    т.е. если взлетают цены то только на опционы ближайшей даты экспирации или на все 2,3 месяца вперед?
3- Котировок на те времена именно по опционам историю не знаю где взять, если знаете где подскажите.
Я пока что офигел и даж не знаю стоит ли продолжать изучать вообще тему опционов, что толку если даже проданный перекрыт фьючерсов но от волы подорожает многократно и маржинкол...?
75

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (ПЭТ ПЛАСТ доходность 29,34% | СЗА доходность 28,71% | РДВ Технолоджи доходность 26,92% | ТЛК доходность 26,83%)
❗️ На 17 марта запланировано размещение нового выпуска облигаций ООО ПЭТ ПЛАСТ ( ruB , 150 млн руб., ставка купона 26%, YTM 29,34%,...
Займер: интерес россиян к кредитной истории растет 🔥
Как часто граждане интересуются своей кредитной историей? Делимся результатами исследования , которое мы провели для РИА Новости. 📝 4 из 10...
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят...
Фото
Татнефть отчиталась по МСФО за 2025 год: всё по прогнозу, но главный вопрос — что дальше при текущих ценах на нефть.
Татнефть отчиталась по МСФО — в целом без сюрпризов и ровненько по прогнозу (я оказался ближе всех). Прогноз публиковал в нефтяном срезе...

теги блога hо

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн