Блог им. hedgehunter

Волатильность мб кто помнит

    • 19 января 2017, 10:06
    • |
  • Еще
Дарова посоны, вот если подскажите то в карму вам +удачи), в опционах я новичек не пинайте за глупость если напишу но руки опустились(((.
RVI - Фьючерс на волатильность Рос рынка, показывает волу сейчас и по истории на опционы фьючерса на индекс РТС.
При построении любой стратегии на опционах на РТС волатильность как я понимаю может сыграть злую шутку, то есть по дельте вроде бы должен заработать но если есть проданный опцион то истерия на рынке может изменить растановку цен, проданный подорожает и ГО не хватит и брокер все поубивает. 
Ну вот смотрю историю декабрь с 15 по 20е число 2014 года.
Волатильность мб кто помнит
волатильность достигала значения 110!

Так теперь глупые вопросы

1- это означает что все опционы на фьючерс индекс РТС в те дни подорожали в 4 раза?
    а требования биржи к ГО отмаржинколило всех кто продавал?
2- Если подорожали опционы, то подорожали ближайшие? то есть январьская экспирация, а февральские и мартовские подорожали?
    т.е. если взлетают цены то только на опционы ближайшей даты экспирации или на все 2,3 месяца вперед?
3- Котировок на те времена именно по опционам историю не знаю где взять, если знаете где подскажите.
Я пока что офигел и даж не знаю стоит ли продолжать изучать вообще тему опционов, что толку если даже проданный перекрыт фьючерсов но от волы подорожает многократно и маржинкол...?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
76

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Российский рынок отскакивает от минимумов года. Будет ли второе погружение?
💬 Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещёв: Индекс Мосбиржи коснулся дна октября 2025 года, опустившись к 2484...
Фото
Дешевеющая нефть поддержала Европу и иену, но доллар еще не сломлен
Нефть продолжает дешеветь во вторник: рынок осторожно закладывает в цены сравнительно спокойный новостной фон вокруг ближневосточного кризиса....
Фото
Accent объявляет SPO фонда «Акцент 4»
Accent объявляет SPO фонда «Акцент 4»   Дополнительно будет выпущено 220 тыс. паев на сумму более 300 млн рублей. Прием...
Конспект Мозгового штурма. Инсайды с ПМЭФа. Weekly №120
Доброго дня дорогие товарищи. Сегодня у нас был традиционный мозговой штурм. Делюсь итогами штурма и инсайдами с ПМЭФа.

теги блога hо

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн