SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Bond_007
Продажа стрэнгла 3 марта 2014 года однозначный маржинколл?
- 16 декабря 2016, 16:54
- |
Всем привет! Послушал беседу Коровина с Твардовским и задумался.
3 марта 2014 года произошел скачок волатильности опционов на РТС примерно с 30% до 85%.
Значит стоимость опционов выросла примерно в 4-5, а то и больше раз.
Если в такой ситуации стоять в продаже волатильности, в стрэнгле, минимум 30%-ми от счета,
ГО скакнуло и сразу маржинколл? Или я не до конца представляю глубину момента? При резком росте ГО, в подобном случае, управление стрэнглом вообще возможно?
3 марта 2014 года произошел скачок волатильности опционов на РТС примерно с 30% до 85%.
Значит стоимость опционов выросла примерно в 4-5, а то и больше раз.
Если в такой ситуации стоять в продаже волатильности, в стрэнгле, минимум 30%-ми от счета,
ГО скакнуло и сразу маржинколл? Или я не до конца представляю глубину момента? При резком росте ГО, в подобном случае, управление стрэнглом вообще возможно?
54 |
5 комментариев
+1
на опционах выепут непременно. вопрос времени. и самое интересное многие так и не поймут за что и каким образом. опцики это наверно самое сильно-ядовитое изобретение жидо-масонов
- 16 декабря 2016, 22:37
+1
Добрый человек, ))))))))))))))) если в кране нет воды, значит выпили…
- 17 декабря 2016, 13:46
vitsantal, хрен с ней водой. они крови сколько попили у спекулей
- 18 декабря 2016, 00:13
Читайте на SMART-LAB:
Формат QSH в OsEngine: поддержка и особенности работы
Недавно OsEngine начал поддержку бинарного формата хранения и трансляции данных по стаканам. Это было нужно, чтобы: 1)Облегчить работу эмулятора...
18:01
Сделки в портфеле ВДО
Если Индекс ОФЗ (RGBI) пробьет вниз 116,69 п., то в портфеле PRObonds ВДО увеличиваем короткую позицию во фьючерсе на него с ~1,5% до 2,5% от...
11:38
