Блог им. lossboy

BR-опционы. 05 декабря. Всё для нас!

Всем соседям по планете Земля (кроме запрещённых в России организаций, конечно) ВСЕГО БОДРОГО!

     Как всем известно, по понедельникам всем трейдерам следует начинать новую жизнь. Особенно тем, у кого она на прошлой неделе немножко (или множко) не задалась. Как у меня, например :)

     Мои опционы встречают новую неделю в кондоре 46 / 48 / 54 / 56.

BR-опционы. 05 декабря. Всё для нас!



     После прекрасно сыгранной ставки на падение волатильности, на которой я походу игры мог бы забрать со стола свыше 400 долларов, я решил продолжить играть против крупье и пустил в ход свою многогранную дурость, выраженную в жадности и надежде. Надежду на откат цены Брента в район 52,00 — 52,50 поддерживала жадность с криками «Давай, Хозяин, мы ещё больше с них-лохов слупим!»

     Текущий убыток на конец недели (уточненный) — $ 93,10.

     Так чем же так хорошо сегодняшнее понедельничное утро? Ситуация на азиатских торгов по Бренту складывается для всех замечательно-прекрасно. Цена на нефть стоит в такой симпатично-раковой области, из которой очень хорошо можно поиграть и вверх, и вниз.
     График H5 нам в помощь.

BR-опционы. 05 декабря. Всё для нас!

     Я это считаю четвёртой волной (нелогичная, корявая, много обамных обманных движений может быть), неважно, сколько и каких волн можно выделить до этого :)

     Выделю ДВА базовых сценария:

     1. После открытия европейской предторговой, уход выше 54,50 — похоже на продолжение роста с первой целью 55,80.
     2. Пробой 53,70 — 53,80 — очень вероятна коррекция с возвратом к 52,50.

     Почему я отвечаю так уклончиво (возможно, похоже и т.п.) — потому что это всего лишь два сценария направленного движения в рамках дневного таймфрейма (тут специально употребляю интерпретацию таймфрейма Ванютой как "временного периода, в течение которого трейдер планирует завершить открытую им сделку с запланированной прибылью, это масштаб желаемого/придуманного/играемого им будущего движения цены." )



     УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА-КОЛЛЕГИ-ТРЕЙДЕРЫ. ЧТОБЫ ВЫ СДЕЛАЛИ В МОЕЙ КОНКРЕТНОЙ ПОЗИЦИИ В СЛУЧАЕ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ КАЖДОГО ИЗ ДВУХ СЦЕНАРИЕВ? КАК ВСЕГДА, БУДУ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ЭТО ОБСУЖДАТЬ С ВАМИ!

     Попробуем их для начала отыграть виртуально, с указанием корректировки позиции в том или ином сценарии, причин этой корректировки и целей, которые мы будем преследовать.


     Премного благодарен заранее!                                                                                     Ваш Иван.



     Обновление 13:05. Корректировка позиции.

     Фьючерс = 55,07.
     Обратный выкуп проданных PUT-48 по цене 0,21 в количестве 34 штуки.
     Увеличение отрицательной дельты и добавление положительной дешевой гаммы. Перевод позиции в гамма-положительную.
     Позиция — медвежачий спред 56/54 (мясо) с добавлением голых 46-х путов (длинное левое крыло).

BR-опционы. 05 декабря. Всё для нас!


     Обновление 22:38 — 23:01. Корректировка позиции.

     К позиции добавлены PUT-54      + 7 штук.
     Увеличиваю отрицательную дельту и положительную гамму.

BR-опционы. 05 декабря. Всё для нас!


    
 

★5
27 комментариев
Добрый день, Иван, посоветуйте что почитать по опционам. Хочу попробовать на них поработать
avatar
omonra, на мой взгляд, «Опционы как стратегическое инвестирование» Макмиллана. Именно эту книгу, а не другую переведенную этого же автора. Просто, с картинками и вариантами дальнейшего управления позициями после их открытия.
     Многие со мной не согласятся :)
Русский Иван (LOSSBOY), 
как вариант http://smart-lab.ru/blog/329569.php или http://smart-lab.ru/blog/2517.php


avatar
KirillVlad, спасибо. Ушки — это хорошо :)
Спасибо
avatar
Более предпочтительно было бы продать диагональный пропорциональный и/или календарный спред.
avatar
Сумрак, ОЙ,  в календарях я плохо понимаю… :( А главное — на нашей бирже ликвидность на следующей серии — ПОЛНЫЙ ПИЦУЦ!
Русский Иван (LOSSBOY), календарный пропорциональный спред позволяет продавать более дальние опционы на 2-3 месяца вперед по неплохой цене
и для страховки покупается ближний опцион ближнего месяца
соотношение купленных-проданных опционов выбирается опытным путем самостоятельно
avatar
Сумрак, ЛИКВИДНОСТИ там нет нихрена у нас. На дальних-то. :( Это через месяц-два-три я буду торговать на пиндосии. Пока учусь на русском :)
     Вот ща добавлю отрицательной дельты с положительной гаммой — заживём. Пора шортить енто болото.
Русский Иван (LOSSBOY), да на америке будет намного удобнее и безопаснее
avatar
Сумрак, да
Сумрак, читал, читал про эти календари. Но нашей убогой биржЕ…
Ну что, последний добой после пробоя? (плейбоя, лоссбоя, разбоя?)
Да всё норм пока. Времени ещё вагон. Главн не пересуетится. Путы — откупились ? 
avatar
vasya pupkin, да, я только что написал об этом в виде добавки в тело топика. ЛУЧШЕ ТЕОРЦЕНЫ :)
 Ждем дальше.Удачи!
avatar
vasya pupkin, СПАСИБО!
«ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ АБСОЛЮТНО ПОЛНЕЙШЕЕ ОТСУТСТВИЕ ИНТЕРЕСА СО СТОРОНЫ УВАЖАЕМЫХ И ПРЕУСПЕВАЮЩИХ ТРЕЙДЕРОВ,
     ПРЕКРАЩАЮ ЭТО СВОЁ ГРАФОМАНСКОЕ ЛУДОМАНСТВИЕ!!!
     БОЖИЕЙ ПОМОЩИ ВСЕМ!»
Мне же интересно, пиши, буду следить
Не так много опционщиков. Каждый на счету))
avatar
Нуууу чеж уж… пусчай колья в шорты превращаются к экспирации, там повоевать дальше можно будет =)
avatar
Denis-ka, очень вероятно, что и так. Так что пока рано гвозди вбивать :) Сейчас (21:16) фьюч встал в алмаз, или ромб… Фигура продолжения...
     Выход вверх — буду тупо дельту обнулять фьючом, чтобы утро не стало слишком сюрпризным :)
     Если выход вниз, что менее вероятно, но хотелось бы, то увеличу шорт покупкой 54-х путов. Это тогда будет разворот с плоской вершиной :)




    
Пока цена на месте зависла — так и предложений никаких. Ждемс.
avatar
Ты начинал с веги а закончил ромбом. Зачем тебе советы опционщиков? Столько дельных советов было… В чем тогда преимущество, если ты все равно дирекционно торгуешь? Советую натянуть на это все фибоначу и осцилятором закусить. Успехов!
Александр Геннадьевич, :)
Подскажите, пожалуйста, чайнику, почему последний день обращения опционов brent раньше примерно на неделю, чем фьючерса?
avatar
То есть за неделю до экспирации вообще нет опциона на ближайший фьючерс?
avatar

теги блога Московский Лоссбой

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн