Всем соседям по планете Земля (кроме запрещённых в России организаций, конечно) ВСЕГО БОДРОГО!
Как всем известно,
по понедельникам всем трейдерам следует
начинать новую жизнь. Особенно тем, у кого она на прошлой неделе немножко (или множко) не задалась. Как у меня, например :)
Мои опционы встречают новую неделю
в кондоре 46 / 48 / 54 / 56.
После прекрасно сыгранной ставки на падение волатильности, на которой я походу игры мог бы забрать со стола свыше 400 долларов, я решил продолжить играть против крупье и пустил в ход свою многогранную дурость, выраженную в жадности и надежде. Надежду на откат цены Брента в район 52,00 — 52,50 поддерживала жадность с криками «Давай, Хозяин, мы ещё больше с них-лохов слупим!»
Текущий убыток на конец недели (уточненный) —
$ 93,10.
Так чем же так хорошо сегодняшнее понедельничное утро? Ситуация на азиатских торгов по Бренту складывается для всех замечательно-прекрасно. Цена на нефть стоит в такой симпатично-раковой области, из которой очень хорошо можно поиграть и вверх, и вниз.
График H5 нам в помощь.
Я это считаю четвёртой волной (нелогичная, корявая, много
обамных обманных движений может быть), неважно, сколько и каких волн можно выделить до этого :)
Выделю ДВА базовых сценария:
1. После открытия европейской предторговой, уход выше
54,50 — похоже на продолжение роста с первой целью 55,80.
2. Пробой
53,70 — 53,80 — очень вероятна коррекция с возвратом к 52,50.
Почему я отвечаю так уклончиво (возможно, похоже и т.п.) — потому что это всего лишь два сценария
направленного движения в рамках дневного таймфрейма (тут специально употребляю интерпретацию
таймфрейма Ванютой как "
временного периода, в течение которого трейдер планирует завершить открытую им сделку с запланированной прибылью, это масштаб желаемого/придуманного/играемого им будущего движения цены." )
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА-КОЛЛЕГИ-ТРЕЙДЕРЫ. ЧТОБЫ ВЫ СДЕЛАЛИ В МОЕЙ КОНКРЕТНОЙ ПОЗИЦИИ В СЛУЧАЕ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ КАЖДОГО ИЗ ДВУХ СЦЕНАРИЕВ? КАК ВСЕГДА, БУДУ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ЭТО ОБСУЖДАТЬ С ВАМИ!
Попробуем их для начала отыграть виртуально, с указанием корректировки позиции в том или ином сценарии, причин этой корректировки и целей, которые мы будем преследовать.
Премного благодарен заранее! Ваш Иван.
Обновление 13:05. Корректировка позиции.
Фьючерс = 55,07.
Обратный выкуп проданных PUT-48 по цене 0,21 в количестве 34 штуки.
Увеличение отрицательной дельты и добавление положительной дешевой гаммы. Перевод позиции в гамма-положительную.
Позиция — медвежачий спред 56/54 (мясо) с добавлением голых 46-х путов (длинное левое крыло).
Обновление 22:38 — 23:01. Корректировка позиции.
К позиции добавлены PUT-54 + 7 штук.
Увеличиваю отрицательную дельту и положительную гамму.
Многие со мной не согласятся :)
как вариант http://smart-lab.ru/blog/329569.php или http://smart-lab.ru/blog/2517.php
и для страховки покупается ближний опцион ближнего месяца
соотношение купленных-проданных опционов выбирается опытным путем самостоятельно
Вот ща добавлю отрицательной дельты с положительной гаммой — заживём. Пора шортить енто болото.
ПРЕКРАЩАЮ ЭТО СВОЁ ГРАФОМАНСКОЕ ЛУДОМАНСТВИЕ!!!
БОЖИЕЙ ПОМОЩИ ВСЕМ!»
Мне же интересно, пиши, буду следить
Не так много опционщиков. Каждый на счету))
Выход вверх — буду тупо дельту обнулять фьючом, чтобы утро не стало слишком сюрпризным :)
Если выход вниз, что менее вероятно, но хотелось бы, то увеличу шорт покупкой 54-х путов. Это тогда будет разворот с плоской вершиной :)