Перевод. Каковы различные типы алгоритмических аналитиков?

Варианты развития карьеры в сфере финансовой математики можно условно поделить на четыре основных типа. Это алго-трейдеры, алго-исследователи, финансовые инженеры и алго-разработчики. Они охватывают все возможные должности, которые можно занимать в финансовом сообществе, но имеют очень разные уровни важности выполняемой работы, оплаты и возможности для карьерного роста.




Алго-трейдеры
Алго-трейдер – это, как правило, «вершина пищевой цепочки» в сообществе финансовой математики. Потому что они обеспечивают выручку своей компании-нанимателю – будь то банк или количественный/систематический хедж-фонд.
 Алго-трейдер тратит свое время на конструирование алгоритмов, поиски альфы, ускользающей прибыли, превышающей ту, что была получена в результате стандартного колебания фондового рынка. Зачастую это алгоритмы сложного эконометрического или статистического характера или предусматривающие машинное самообучение, поэтому алго-трейдеры часто имеют докторскую степень в области искусственного интеллекта и прикладной математики.
 Карьера алго-трейдера может быть весьма прибыльной, если у компании (и торговой группы!) последние несколько лет торговли прошли неплохо. Не редко лучшие алго-трейдеры уходят на пенсию в двадцать пять-тридцать лет!
 
Алго-исследователь

Алго-исследователь – это обычно простой математик или кандидат наук в сфере стохастического исчисления, который решил поработать в более прикладной сфере, чем научные круги. Их часто можно встретить в альтернативных исследовательских компаниях или некоторых из крупных хедж-фондов, работающих с более «регулятивным» подходом к сбору прибыли с рынка. Однако, алго-исследователи также работают в инвестиционных банках — но, зачастую, в позиции менеджеров «среднего звена», поскольку эти исследователи не тратят столько времени на внедрение моделей — они, как правило, передают эту работу финансовым инженерам или алго-разработчикам. 

Финансовый инженер


Финансовые инженеры – это, как правило, люди, которых вспоминают, когда слышат понятие «количественные аналитики». Их задача — взять продукт, который отдел продаж продает клиентам из числа крупных банков, и определить, какова его корректная цена. Это включает в себя инструменты стохастического исчисления и риск-нейтрального ценообразования, а также возможность внедрения модели в уже существующую библиотеку, разработанную на таком языке как C++, C# или java. Финансовые инженеры часто работают в сферах фиксированного дохода и валютных активов, где распространена производная продукция. Финансовый инженер часто имеет базовые знания в области физики или инженерного дела – они используют свои навыки моделирования для реализации новых финансовых продуктов.


Алго-разработчик

Вообще в финансовой индустрии существует два типа алго-разработчиков. Первый тип – это те, кто тесно сотрудничает с другими финансовыми аналитиками для реализации и оптимизации своих финансовых моделей. На практике это означает, что берется прототип кода из MATLAB, R или Python и переписывается на другом языке, таком как C++ или Java. Эти специалисты часто очень близки к деньгам и занимают ведущие позиции в инвестиционных банках.

 Второй тип алго-разработчиков имеет дело с данными финансового ценообразования и архитектурами торговых систем. Они пишут коды на сырьевой инфраструктуре, что позволяет финансовым аналитикам/трейдерам запускать свои модели и получать деньги. На практике это означает подключение баз данных к «бизнес-логике» и брокерским API. В инвестиционных банках это может означать работу по обслуживанию крупных устаревших систем или работу, связанную с новыми алгоритмами торговли, если специалист трудится в фонде, запускающем проекты «с нуля». Обычно в банках это должность среднего звена.


Одни из самых высокооплачиваемых должностей в сфере алго-разработок – это топовые разработчики С/С++, которые разбираются в сетевом программировании Unix, системах с малой задержкой и входах и выходах Linux Kernal. Этих людей часто можно встретить в тайном мире ультра высокочастотного трейдинга (Ultra High-Frequency Trading — UHFT), где торговые приказы измеряются в микросекундах. Если люди обладают этими конкретными навыками, они могут рассчитывать на доход в размере $250 тыс. и выше!