Проскальзывание в сочетании со спредами = конкретные недоборы профита.

25 января 2012, 14:28
|
Pancha

Торгую я золотом. Вчера открыл вечером шорт, поставил цель, заявку и пошел спать. Сегодня цель по споту была достигнута. Цели я расставляю по спотовым котировкам, а работаю то с фьючом, там есть небольшая разница в цене. И вот случается иногда так, что по споту в цель ударило, а по фьючу нет =( и вот тогда я пускаю от руки заявку по рынку и эти моменты не могут не сказываться отрицательно на профите. А если учесть, что GDH2 не самый ликвидный, то иногда до 5-10 процентов от профита теряю. Очень меня эта ситуация огорчет, друзья… Ри — не мой инструмент. Может есть какая хитрость, чтоб с этим плавающим спердом работать?

Ключевые слова:
спред

15 комментариев

А почему нельзя цели по фьючу расставлять, если им торгуешь?

Victor

25 января 2012, 14:36
Ответить

Victor, по тому, что брокер Финам, в отличии, от всего мира, иногда имеет свое видение цены на золото, и если смотреть только котировки брокера, то он или шипом вас проткнет или не дотянет, или придержит, или передернет. Ну это отдельная тема, а вот со спотом, на мировом рынке, так делать низя, а равновесие, между брокерскими и мировыми ценами, наступит все равно. Вот спот и смотрю…

Pancha

25 января 2012, 14:49
Ответить

Pancha, по-вашему, у разных брокеров график GDH2 по-разному выглядит?

meteop

25 января 2012, 15:11
Ответить

Pancha, как такое может быть??
Если это Фортс, то у всех брокеров одинаковые графики.

А если форекс, то там да, сюрпризы.

Рублёв

25 января 2012, 15:13
Ответить

Рублев, metetop, smart-lab.ru/blog/33294.php
тема поднималась

Pancha

25 января 2012, 15:26
Ответить

Pancha, и что? от брокера это не зависит никак, у всех график одинаковый, это проблема только ликвидности инструмента, а никак не брокера, который по вашему якобы имеет какое-то «свое видение»

meteop

25 января 2012, 15:32
Ответить

Pancha, так про это я в курсе, что это на фортс так было. Но это не брокер нарисовал что-то конкретный — такой график у ВСЕХ брокеров Фортс, что Финам, что БКС, что Открытие, что еще кто-то.

Рублёв

25 января 2012, 15:49
Ответить

Нет хитрости надо стратегию пересчитывать. Что бы Средняя положительная сделка делить на Среднюю убыточную была > 3 или 4.
Или сменить инструмент. На котором ликвидность выше.

Kulikov Pavel

25 января 2012, 14:37
Ответить

Kulikov Pavel, думаю еще год и я брокера сменю, к пендосам уйду.

Pancha

25 января 2012, 14:53
Ответить

Нет смысла бороться с кухней… у них повора хитрее, если только пользоваться программой, которая на терминале делает автоматическую покупку которую не видит кухня… я так понимаю ты на Метатрейдере?

Сергей Терлецкий (Graffhunter)

25 января 2012, 14:42
Ответить

-1

Graffhunter, квик, просто я впорол сеня по рынку, а он мне в 1.5 доллара спред прикрутил, гнида.

Pancha

25 января 2012, 14:51
Ответить

-1

Pancha, По рынку всегда впаривает далеко от желаемого

Сергей Терлецкий (Graffhunter)

25 января 2012, 15:10
Ответить

-1

Graffhunter, и до ваших денег добрались?

Pancha

25 января 2012, 15:29
Ответить

Капитан Очевидность подсказывает, что не надо кидать заявки по рынку.
Маркет-мейкеры на золоте, конечно, ленивые, но если выставить заявку в середине спреда по вкусной для них цене (они арбитражат с западными площадками), то съедят мгновенно.