Блог им. ascod86

Как дальше торговать сишечку.

Итак сишечка с апреля двигаться стала фигово, индекс волатильности стоит на низах, при этом вола в любой момент может подскочить… На данный момент я не вижу смыла в продаже опционов ближайшей серии, а об покупку я уже обжегся. Вижу следующий выход из ситуации… На данный момент продажа дальних декабрьских краев, которые еще чего то стоят, то есть продажа 70 декабрьского кола или 75 декабрьского кола, выставления робота на дельта хэдж при проходе определенных значений ( к примеру нетралим дельту при прохождении 68000, 69000 итд), пока открывать только продажу коллов, при движении сишечки вниз снимаем прибыль. При движении вверх там с 67 и выше, по мимо хэджа базовым активом, открываем потихоньку продажу дальних путов, по такой же схеме. То есть не постоянно дельта нетралим, а при прохождении определенных значений. Пока других менее рискованных путей торговлей сишки не вижу. Всем профита! 
Как дальше торговать сишечку.


Картина не точна, так как точка показана на старом сентябрьском фьюче, ну суть надеюсь понятна. 
Ну и так же самое главное, что открываемся естественно не всем депо!!!


★4
12 комментариев
Если вы под БА понимаете фуч (а это ошибка, поскольку фуч не актив, а сам дериватив и предназначен для хеджа БА)), то такая стратегия принесет либо копеечную прибыль либо  огромные убытки.
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, обоснуй про убытки?
avatar
Георгий Харитонов
Активный Инвестор, я по моему подробно описал те действия, при движении БА не в вашу сторону, которые нужно заранее подготовить, что бы не понести «огромные убытки».
avatar
Георгий Харитонов
ascod86, если вы хеджите фучом, то «вашей стороны» не существует, в обе стороны могут быть большие убытки. Вас попросту распилят за несколько перебалансировок. Проданные колы положено хеджить только самим активом, но не фучом. Объем продаж не должен превышать объем актива.
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, Я немного вас не понимаю, мне кажется, что мы говорим на разных языках. В европейских опционах, модель, которая используется у нас БА является фьюч, в американских БА — акция или актив. В данном случае, вы не хэджите самим активом usdtod или usdtom, так как базовым активом является фьюч si, с экспирацией в декабре. А сам хэдж осуществляется исходя из параметров дельты опционов.
avatar
Георгий Харитонов
ascod86, 1. фуч нигде не может быть БА, это не актив,  а обязательство 
2. европейские от американских отличаются только сроком и процедурой исполнения
3. вставка фуча между опционом и БА — преследует только одну цель — нажиться на спекулянтах за счет высокого ГО. Валюта прекрасно хеджит опцики с той же дельтой, это используется всеми крупными хеджерами, а фуч — просто прокладка, временно заменяет опцики, так как их ликвидность всегда гораздо ниже фуча. В Питере могу все рассказать более подробно.
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, Ну я уже достаточно давно хэджу фьючом, вот результат прошлого лчи за месяц http://investor.moex.com/trader2015?nik=LikeR. И это хэдж ближайших к экспирации опционов. То что фьюч это прокладка, полностью согласен.  Тоже живу в Питере и с удовольствием встречусь, перенять новый опыт и поделиться своим!!!
avatar
Георгий Харитонов
ascod86, вот эта страница http://investor.moex.com/trader2015?nik=LikeR  и показывает, что вы просто теряете зря время. В субботу в любом кафе в центре города можем пообщаться.
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, То-есть, следует купить доллары на споте  перевести их в ГО (или не переводить) и продавать под это коллы в количестве 1 колл на 1000S. Так?
avatar
Andy_Z
Andy_Z, примерно так. Удачный вход дает до 60-80 годовых на огромных объемах, миллионы долларов. Кто говорит, что вход не важен — тот либо лудоман, либо мошенник, а зачастую и то и другое сразу. Даже Вася уже сообразил, купил спот, уже где-то написал на смартлабе
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, Тут есть одно но, которое я не знаю как избежать. Коллы могут войти в деньги, а роллировать их нельзя, иначе коэффициент не будет 1:1.
avatar
Andy_Z
+1
Andy_Z, 1 к 1 не делайте, лучше стойте как ММ. Если Каленкович сделает свое мягкое котирование, то это будет еще выгоднее. У меня реально было 2 к 1 или около. Это дает 30-40 годовых без нервотрепки на любых объемах, в отличие от таксистких грошей
avatar
Активный Инвестор

полезные записи за 24 часа

★11 84 Ситуация на текущий момент
★7 3 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
★5 3 ​​Самолет - цифры говорят сами за себя
★5 26 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★4 36 Деприватизации не будет твердо и четко
★3 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч
★2 9 Падение доходности облигаций показывает, что в Китае наступило время кризиса
★2 1 🎱Топ-8 перспективных акций. Обновление
★2 10 Лучшие бумаги недели. Выпуск 664 – обновления для пятницы
★2 2 ☑️Инвесторский чек-лист на майские
+225 84 Ситуация на текущий момент
+114 50 Азия. Пятница.
+95 2 Ставка осталась на месте🔥Акции и инвестиции
+86 29 В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
+80 188 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
+66 36 Деприватизации не будет твердо и четко
+54 5 ЛУКОЙЛ отчет по РСБУ за 1-й квартал 2024 года: следим теперь за базой для дивидендов именно в этих отчетах
+54 6 Ставка осталась 16% и комментарии ЦБ РФ
+48 0 230 бесплатных роботов для HTX API.
+47 6 💼 МТС банк распределил акции

самые обсуждаемые сегодня

22к Неужели здесь всего лишь с десяток трейдеров торгующих на Форекс? Это какой-то капец. -Ау! -Вы где подевались?
7к Индекс МБ сегодня
4к Запрет оборота и рекламы криптовалют в России с 01.09.24. Законопроект.
3к ‼️ПОЧЕМУ НАШ СЕНТИМЕНТ РЫНКА ПРОГНИВШИЙ
3к Возможно, самая большая ошибка в алготрейдинге
2к $1 трлн — военный бюджет США: обнищание американцев и обогащение производителей оружия, — The Hill
2к Азия. Суббота.
1к Пятничный поцелуй
1к А зачем вообще работать в пиндосии, если

теги блога Георгий Харитонов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн