Блог им. ascod86

Как дальше торговать сишечку.

Итак сишечка с апреля двигаться стала фигово, индекс волатильности стоит на низах, при этом вола в любой момент может подскочить… На данный момент я не вижу смыла в продаже опционов ближайшей серии, а об покупку я уже обжегся. Вижу следующий выход из ситуации… На данный момент продажа дальних декабрьских краев, которые еще чего то стоят, то есть продажа 70 декабрьского кола или 75 декабрьского кола, выставления робота на дельта хэдж при проходе определенных значений ( к примеру нетралим дельту при прохождении 68000, 69000 итд), пока открывать только продажу коллов, при движении сишечки вниз снимаем прибыль. При движении вверх там с 67 и выше, по мимо хэджа базовым активом, открываем потихоньку продажу дальних путов, по такой же схеме. То есть не постоянно дельта нетралим, а при прохождении определенных значений. Пока других менее рискованных путей торговлей сишки не вижу. Всем профита! 
Как дальше торговать сишечку.


Картина не точна, так как точка показана на старом сентябрьском фьюче, ну суть надеюсь понятна. 
Ну и так же самое главное, что открываемся естественно не всем депо!!!


★4
12 комментариев
Если вы под БА понимаете фуч (а это ошибка, поскольку фуч не актив, а сам дериватив и предназначен для хеджа БА)), то такая стратегия принесет либо копеечную прибыль либо  огромные убытки.
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, обоснуй про убытки?
avatar
Георгий Харитонов
Активный Инвестор, я по моему подробно описал те действия, при движении БА не в вашу сторону, которые нужно заранее подготовить, что бы не понести «огромные убытки».
avatar
Георгий Харитонов
ascod86, если вы хеджите фучом, то «вашей стороны» не существует, в обе стороны могут быть большие убытки. Вас попросту распилят за несколько перебалансировок. Проданные колы положено хеджить только самим активом, но не фучом. Объем продаж не должен превышать объем актива.
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, Я немного вас не понимаю, мне кажется, что мы говорим на разных языках. В европейских опционах, модель, которая используется у нас БА является фьюч, в американских БА — акция или актив. В данном случае, вы не хэджите самим активом usdtod или usdtom, так как базовым активом является фьюч si, с экспирацией в декабре. А сам хэдж осуществляется исходя из параметров дельты опционов.
avatar
Георгий Харитонов
ascod86, 1. фуч нигде не может быть БА, это не актив,  а обязательство 
2. европейские от американских отличаются только сроком и процедурой исполнения
3. вставка фуча между опционом и БА — преследует только одну цель — нажиться на спекулянтах за счет высокого ГО. Валюта прекрасно хеджит опцики с той же дельтой, это используется всеми крупными хеджерами, а фуч — просто прокладка, временно заменяет опцики, так как их ликвидность всегда гораздо ниже фуча. В Питере могу все рассказать более подробно.
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, Ну я уже достаточно давно хэджу фьючом, вот результат прошлого лчи за месяц http://investor.moex.com/trader2015?nik=LikeR. И это хэдж ближайших к экспирации опционов. То что фьюч это прокладка, полностью согласен.  Тоже живу в Питере и с удовольствием встречусь, перенять новый опыт и поделиться своим!!!
avatar
Георгий Харитонов
ascod86, вот эта страница http://investor.moex.com/trader2015?nik=LikeR  и показывает, что вы просто теряете зря время. В субботу в любом кафе в центре города можем пообщаться.
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, То-есть, следует купить доллары на споте  перевести их в ГО (или не переводить) и продавать под это коллы в количестве 1 колл на 1000S. Так?
avatar
Andy_Z
Andy_Z, примерно так. Удачный вход дает до 60-80 годовых на огромных объемах, миллионы долларов. Кто говорит, что вход не важен — тот либо лудоман, либо мошенник, а зачастую и то и другое сразу. Даже Вася уже сообразил, купил спот, уже где-то написал на смартлабе
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, Тут есть одно но, которое я не знаю как избежать. Коллы могут войти в деньги, а роллировать их нельзя, иначе коэффициент не будет 1:1.
avatar
Andy_Z
+1
Andy_Z, 1 к 1 не делайте, лучше стойте как ММ. Если Каленкович сделает свое мягкое котирование, то это будет еще выгоднее. У меня реально было 2 к 1 или около. Это дает 30-40 годовых без нервотрепки на любых объемах, в отличие от таксистких грошей
avatar
Активный Инвестор

полезные записи за 24 часа

★12 10 Выгодные накопительные счета (до 25%) и другие варианты (до 27%) парковки денег на короткий срок
★10 19 💢 Шортисты проиграли. Как решение ЦБ изменило позиции юрлиц? Сравнение прогнозов!
★8 10 Статистика коррекций по индексу Мосбиржи за 20 лет Когда, как и сколько
★7 8 Дивиденды января. Ну вот, опять богатеть
★6 27 Сказочный бум в России и причем тут долгосрочные инвестиции
★6 21 Путь к Миллиарду: Декабрь 2024 г. - 147.6 млн
★5 70 Рост налогов с 1-го января, или с Новым Годом вас, россияне!
★5 41 Шел семнадцатый год торговли...
★5 8 Главная фишка при работе с торговой системой
★4 32 Что Элвис говорил на последнем вебинаре?
+154 41 Шел семнадцатый год торговли...
+147 26 Итог '24
+143 37 Мосбиржа остановила свою работу
+118 50 Азия. Вторник.
+99 17 Подкорректировал портфель к праздникам. Сбросил все акции и мамбу.
+96 2 Предновогоднее изменение рейтингов после роста котировок
+81 56 Удивление. Настоящая причина инфляции.
+80 3 🎙Предновогодние Балканы, делюсь маршрутом и впечатлениями!
+79 12 Инвестиционно-спекулятивный портфель, итоги 2024 года 📈
+74 4 2024. Итоги. Алго. Тупаны. +45%

самые обсуждаемые сегодня

50к Азия. Вторник.
39к Итоги 2024
34к ИТОГИ 2024г. (опрос) Какой % участников рынка обогнал LQDT
26к Римский клуб в 1973 году предложил идею нового мирового порядка, разделив мир на 10 экономических торговых блоков.
21к Путь к Миллиарду: Декабрь 2024 г. - 147.6 млн
13к 2 евро в день
12к Мои инвестиционные (и не только) цели на 2025г
12к ВТБ кто ещё пользуется этой шляпой?
8к Результаты 2024г
8к Окончательные результаты 2024 г. +65%

теги блога Георгий Харитонов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн