SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ascod86
Как дальше торговать сишечку.
- 08 сентября 2016, 21:11
- |
Итак сишечка с апреля двигаться стала фигово, индекс волатильности стоит на низах, при этом вола в любой момент может подскочить… На данный момент я не вижу смыла в продаже опционов ближайшей серии, а об покупку я уже обжегся. Вижу следующий выход из ситуации… На данный момент продажа дальних декабрьских краев, которые еще чего то стоят, то есть продажа 70 декабрьского кола или 75 декабрьского кола, выставления робота на дельта хэдж при проходе определенных значений ( к примеру нетралим дельту при прохождении 68000, 69000 итд), пока открывать только продажу коллов, при движении сишечки вниз снимаем прибыль. При движении вверх там с 67 и выше, по мимо хэджа базовым активом, открываем потихоньку продажу дальних путов, по такой же схеме. То есть не постоянно дельта нетралим, а при прохождении определенных значений. Пока других менее рискованных путей торговлей сишки не вижу. Всем профита!
Картина не точна, так как точка показана на старом сентябрьском фьюче, ну суть надеюсь понятна.
Ну и так же самое главное, что открываемся естественно не всем депо!!!
Картина не точна, так как точка показана на старом сентябрьском фьюче, ну суть надеюсь понятна.
Ну и так же самое главное, что открываемся естественно не всем депо!!!
теги блога Георгий Харитонов
- bitcoin
- carry trade
- forts
- go invest
- intraday
- option workshop
- OZON
- ri
- S&P500
- si
- TradingView
- акции
- армения
- биржа
- биткоин
- богатство
- брокеры
- волатильность
- вопрос
- газпром
- геополитика
- Георгий Харитонов
- ГМК Норникель
- дельтахэдж
- дивиденды
- Дно
- Доллар
- доллар рубль
- евро
- европа
- золото
- игра на понижение
- идеи для инвестиций
- Илья Коровин
- инвестиции
- иран
- как заработать
- как работает биржа
- китай
- коронавирус
- коррекция
- кризис
- криптовалюта
- куда вложить деньги
- лчи
- Майнинг
- Мечел
- Московская биржа
- натуральный газ
- нефть
- Новый Мировой Порядок
- опрос
- опцины RI
- опционные модели
- опционы
- оффтоп
- паттерны
- покупка волатильности
- про
- продажа волатильности
- работа
- рецензия на книгу
- ри
- россия
- рубль
- санкции
- сбербанк
- свобода
- Си
- Сирия
- сишка
- спекуляция
- срочный рынок
- стратегия
- США
- теханализ
- торги
- торговая стратегия
- торговля внутри дня
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые стратегии
- торговый софт
- трамп
- трейдинг
- тренд
- успех
- финансы
- фондовый рынок
- Форекс
- фортс
- фьючерсы
- цель
- что будет с рублем
- Чёрный лебедь
- экономика
- экономика России
- Яндекс
2. европейские от американских отличаются только сроком и процедурой исполнения
3. вставка фуча между опционом и БА — преследует только одну цель — нажиться на спекулянтах за счет высокого ГО. Валюта прекрасно хеджит опцики с той же дельтой, это используется всеми крупными хеджерами, а фуч — просто прокладка, временно заменяет опцики, так как их ликвидность всегда гораздо ниже фуча. В Питере могу все рассказать более подробно.