Блог им. SPBExchange
С 6 сентября 2016 года клиентам Санкт-Петербургской биржи предоставляется возможность совершать сделки с 65-ти иностранными бумагами с учетом ликвидности мировых площадок. Технология реализована таким образом, что инвестор, отправляя заявку на Санкт-Петербургскую биржу, получает исполнение либо по ценам маркет-мейкеров и других участников торгов, либо по ценам, сформированным на американских биржах в соответствии с принципом наилучшего исполнения. ПАО «Санкт-Петербургская биржа» является официальным уполномоченным провайдером рыночных данных с американской биржи BATS (BZX Exchange) и предоставляет к ним доступ для своих клиентов бесплатно.
Генеральный директор Санкт-Петербургской биржи Евгений Сердюков отметил: «Брокерским компаниям теперь нет необходимости в создании и поддержании дорогостоящей инфраструктуры по прямому доступу клиентов на зарубежные площадки, что позволит им направить большие средства на маркетинг и привлечение клиентов. И как ни парадоксально, ликвидность по иностранным бумагам в России будет приближена к заокеанскому рынку и даже превосходить его».
Новая технология на рынке иностранных акций Санкт-Петербургской биржи за счет высокой ликвидности открывает широкие возможности перед российскими брокерскими компаниями, инвестиционными фондами, управляющими, пенсионными фондами и страховыми компаниями, алгоритмическими трейдерами, активными дей-трейдерами.
В ближайшее время Санкт-Петербургская биржа существенно увеличит число торгуемых бумаг.
Список американских ценных бумаг торгуемых на Санкт-Петербургской бирже с учетом ликвидности мировых площадок:
Обыкновенные акции:
Американские депозитарные расписки на обыкновенные акции:
Алексей Востров, можно уточнить, что именно вас интересует?
Как организована биржевая торговля
Основная ликвидность и минимальные спреды с открытия США
пошел открывать щщет
Какая разница скоко там акций, если работать нельзя по нормальному.
— объемы
— котировки
— аналитика
— вебинары
Скажу так...
Для среднесрока с депозитам до 100000$ сойдёт.
С 10:00 до 16:30 ликвидности мало, арбмтражеры стоят в стакане с отступом +-0.5$ (говорю про фейсбук)...
С открытия США до 23:45 ликвидность нормальная.
Поэтому, если стопы держать в голове (шипы бывают) и торговать среднесрочно (часы торговли только с 16:30 мск до 23:00 или с утра ставить ловушки в надежде, что нальют), то сойдёт...
Если вы практикуете внутридень в США, или депо от 100000$ выделено на США, то лучше американский брокер.
Такой метод вызывает немало технических вопросов, которые возникают из-за задержек в прохождении транзакций и маркет даты между серверами СПБ и БАТС:
По сути, любое действие с заявкой на БАТС — это неопределенность на время раундтрипа или 1/2 раундтрипа (пусть это будет 70 мс — совсем пальцем в небо). К примеру, во время выставления завки можно быть уверенным, что местные заявки имеют цену лучше, чем была цена на БАТС 70 мс назад. То есть, или надо или задержать выставление на 70 мс, или признать, что алгоритм работает с погрешностью. А если заявка уже перевыставлена на БАТС, как лимитка, и тут прилетает встречная лимитка на СПБ. То мы должны ждать уже 140 мс, что бы корректно снять заявку на БАТС, и гарантировать, что не будет двойного исполнения? А как тогда встречная заявка? Она ведь тоже эти 140 мс не знает, исполнится, или нет.
Я к чему это все спрашиваю. В свое время я пытался сделать эффективную интернализацию для роботов, работающих на одном сервере под одном транзакционным логином плазы2, и на одном счете, и столкнулся с кучей проблем, описанных выше. Если на СПБ решили куда более сложную проблему, то было бы очень интересно ознакомиться с подходами.
Lafert, сейчас Вам все исходники и ноу-хау расскажут...
По моему опыту торговли америкой проблема там вовсе не в технической плоскости...
1. Какая комиссия?
2. Доступно ли плечо при торговле внутри дня?