Блог им. fkViking

Тестирование

  
    или back-testing (бирж. обратное историческое тестирование, тестирование на основе исторических данных (подход к анализу эффективности торговой стратегии, основанный на применении этой стратегии к данным прошедших периодов, т. е. оценка того, какие бы результаты дала эта стратегия, при условиях, которые имели место в прошлом; в отличие от анализа эффективности стратегии с использованием прогнозов относительно будущего развития событий)

    Как всегда, сделав для себя, мы решили поделится с трейдерским сообществом программой «Viking strategy tester». Программа позволяет проводить тестирование арбитражных стратегий – «классических», «парных», «статистических», «одноногих», «портфельных».
Viking strategy tester – это тестер по заданному алгоритму на исторических данных, хранящихся на FTP.  
Тестирование

     Так как в основу лёг наш арбитражный алгоритм, то прежде чем запускать тестирование, необходимо прочитать описание алгоритма и обкатать его на простейших парах. Так же не стоит забывать указывать комиссию брокера и биржи, которая максимально приблизит вас к реальным результатам. Зная, эффект «проскальзывания» мы ввели важный параметр Probability, определяющий процент прохождения заявок по заданной бумаге.

     Для тестов можно использовать любой, но желательно мощный, с большим количеством ядер компьютер с ОС Windows. Тестер предложит вам выбрать количество ядер на которых идет процесс тестирования и степень загруженности от Idle до High priority, что явно скажется на скорости выполнения анализа.
Тестирование

      Результатом анализа будет список всех финансовых результатов – это стандартно. А более детально результаты можно изучить на графике.

Тестирование

     Все расчеты проводимые в статье «Стратегия и её тестирование», выложенная ранее на смарт-лаб, проводились в тестере.

  Как заказать доступ к тестированию описано в инструкции.

        Приветствуются все те кто будет делиться своими результатами!

        Конкурс! Для лучших стратегий — обеспечим выделение лимитов для реальной проверки результатов тестирования.


★7
Чего уж там! Выкладывайте уже готовые алгоритмы! Зачем трейдерам утруждать себя и свой компьютер тестированием? :D
avatar

SECRET

SECRET, молодежь растет и незаметно подкрадывается…
avatar

Viking

Viking, тем более! у молодежи много всяких дел помимо тестирования. Молодежи нужны готовые стратегии! Если не хотите тут выкладывать то можете мне в личку или скайп скинуть, я им передам :)
avatar

SECRET

Viking, немного сомневаюсь. старички застали самый странный рынок и многому научились. думаю молодежь долго подкрадываться )))
avatar

Сергей В

Продать — дорого на фортс, купить дешевле на спот
и ждать и ждать и ждать )))
400-700 микросекунд)
avatar

Viking

В вашем бэктестере нет свечного графика. Это точно бэктестер?
avatar

Cristopher Robin

Cristopher Robin, слющай, какие свечи, написали же — тестирование арбитражных стратегий. Может кто арбитраж делает на свечах, поделитесь опытом ?)
avatar

Arbitrg

уже недоступно?
avatar

dvoris


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW