Тестирование

  
    или back-testing (бирж. обратное историческое тестирование, тестирование на основе исторических данных (подход к анализу эффективности торговой стратегии, основанный на применении этой стратегии к данным прошедших периодов, т. е. оценка того, какие бы результаты дала эта стратегия, при условиях, которые имели место в прошлом; в отличие от анализа эффективности стратегии с использованием прогнозов относительно будущего развития событий)

    Как всегда, сделав для себя, мы решили поделится с трейдерским сообществом программой «Viking strategy tester». Программа позволяет проводить тестирование арбитражных стратегий – «классических», «парных», «статистических», «одноногих», «портфельных».
Viking strategy tester – это тестер по заданному алгоритму на исторических данных, хранящихся на FTP.  


     Так как в основу лёг наш арбитражный алгоритм, то прежде чем запускать тестирование, необходимо прочитать описание алгоритма и обкатать его на простейших парах. Так же не стоит забывать указывать комиссию брокера и биржи, которая максимально приблизит вас к реальным результатам. Зная, эффект «проскальзывания» мы ввели важный параметр Probability, определяющий процент прохождения заявок по заданной бумаге.

     Для тестов можно использовать любой, но желательно мощный, с большим количеством ядер компьютер с ОС Windows. Тестер предложит вам выбрать количество ядер на которых идет процесс тестирования и степень загруженности от Idle до High priority, что явно скажется на скорости выполнения анализа.


      Результатом анализа будет список всех финансовых результатов – это стандартно. А более детально результаты можно изучить на графике.



     Все расчеты проводимые в статье «Стратегия и её тестирование», выложенная ранее на смарт-лаб, проводились в тестере.

  Как заказать доступ к тестированию описано в инструкции.

        Приветствуются все те кто будет делиться своими результатами!

        Конкурс! Для лучших стратегий — обеспечим выделение лимитов для реальной проверки результатов тестирования.