Нефтяные хроники 29 июня

Августовский фьючерс на нефть Брент доживает последние денечки. Из диапазона 47-49 контракт так и не вышел. Экспирировав августовские опционы почти на локальном минимуме цена поползла к верхней границе диапазона.

Экспирация фьючерса состоится завтра. 

В сентябрьской серии опционов вчера продавали волатильность. При этом в зоне путов продажи шли чуть сильнее, чем в зоне коллов.

В октябрьской серии, наоборот, волатильность росла, причем в путовой зоне сильнее. Второй день подряд мы наблюдаем такую рассинхронизацию.

На регрессии в зоне 0,1-0,2 дельты в путовой зоне обозначен средний спрос, в то время как в колловой зоне он начал угасать.

Из интересных аномалий вчерашней сессии — огромный объем в декабрьских опционах на 40-м страйке в путах и коллах. Словно кто-то купил стрэддл вне денег. Однако достоверно понять это невозможно.

На спреде WTI-Brent существенных скачков вне нейтральной зоны по-прежнему нет.

Таким образом, сегодня (на данных о запасах в 17:30) или завтра (экспирация, после нее) в Бренте может состояться возврат медведей. Причина — снижающийся спрос на ближние коллы и продолжающийся спрос на октябрьские путы.