Нефтяные хроники 21 июня

«Медвежья ловушка» прошлой пятницы превратилась в поступательное двухдневное движение фьючерсов на нефть. Локальная коррекция выкуплена на 50% от локальных максимумов нефти. Котировки на азиатской сессии чуть выше 50 долларов за баррель. 

Волатильность в августовской серии снизилась, на этой неделе в ней состоится экспирация. При этом в зоне путов она снижалась сильнее, чем в зоне коллов.

Волатильность в сентябрьской серии также снизилась. При этом в зоне путов она снижалась сильнее, чем в зоне коллов, что видно по диапазону между красными точками и синей линей. 

На регрессии мы видим средний спрос в коллах (красная линия выше синей в зоне дельты 0,1-0,2 и между ними существенный диапазон). В зоне путов спрос был низкий (регрессии в зоне дельты 0,1-0,2 слились в одну линию).

20______3.png" alt="" />

Спред WTI-Brent находился в нейтральной зоне.

Таким образом, вчера в зоне коллов был средний спрос, а в зоне путов — низкий спрос. Корреляция волатильности в двух сериях была положительной и она снизилась как в августовской серии, так и в сентябрьской.